PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDCF с FDIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDCF с FDIF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDCF (Fidelity Disruptive Communications ETF) and FDIF (Fidelity Disruptors ETF) are both exchange-traded funds - FDCF is a Communications Equities fund actively managed by Fidelity, while FDIF is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, FDCF returned 23.52% vs 22.85% for FDIF. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FDCF и FDIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) и Fidelity Disruptors ETF (FDIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDCF показывает доходность 5.62%, что значительно ниже, чем у FDIF с доходностью 10.12%.

FDCF

1 день
-1.77%
1 месяц
3.38%
С начала года
5.62%
6 месяцев
7.71%
1 год
23.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDIF

1 день
-0.90%
1 месяц
5.86%
С начала года
10.12%
6 месяцев
10.33%
1 год
22.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDCF и FDIF

2026 (YTD)202520242023
FDCF
Fidelity Disruptive Communications ETF		5.62%27.42%28.37%15.82%
FDIF
Fidelity Disruptors ETF		10.12%13.83%19.74%6.49%

Correlation

The correlation between FDCF and FDIF is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2023 г.

0.89

The correlation between FDCF and FDIF has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDCF и FDIF

Секторы
FDCF
FDIF

Коммуникационные услуги

50.2%
13.8%

Технологии

36.5%
38.5%

Потребительский циклический сектор

11.9%
6.1%

Промышленность

1.4%
12.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

17.8%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

FDCF
50.2%
FDIF
13.8%

Технологии

FDCF
36.5%
FDIF
38.5%

Потребительский циклический сектор

FDCF
11.9%
FDIF
6.1%

Промышленность

FDCF
1.4%
FDIF
12.0%

Сырьевые материалы

FDCF

-

FDIF

-

Потребительский защитный сектор

FDCF

-

FDIF

-

Энергетика

FDCF

-

FDIF

-

Финансовые услуги

FDCF

-

FDIF
11.8%

Здравоохранение

FDCF

-

FDIF
17.8%

Недвижимость

FDCF

-

FDIF
0.1%

Коммунальные услуги

FDCF

-

FDIF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptive Communications ETF

Fidelity Disruptors ETF

Часто сравнивают с FDCF:
FDCF с AIQFDCF с QQQMFDCF с FCOMFDCF с XLCFDCF с FDTXFDCF с DXJFDCF с BNDX
Часто сравнивают с FDIF:
FDIF с FDFFFDIF с DTECFDIF с FDTXFDIF с USDFDIF с FIDUFDIF с MOATFDIF с SPY

Доходность на риск

FDCF vs. FDIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDCF
Ранг доходности на риск FDCF: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDCF: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDCF: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDCF: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDCF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDCF: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FDIF
Ранг доходности на риск FDIF: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIF: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIF: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIF: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIF: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIF: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDCF c FDIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) и Fidelity Disruptors ETF (FDIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDCFFDIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.35

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
1.91

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

1.55

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.95

5.86

-1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDCF vs. FDIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDCF на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDIF равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDCF и FDIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDCFFDIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.35

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.93

+0.36

Просадки

Сравнение просадок FDCF и FDIF

Максимальная просадка FDCF за все время составила -22.53%, примерно равная максимальной просадке FDIF в -22.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDCF и FDIF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDCFFDIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.53%

-22.63%

+0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.10%

-14.80%

-3.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-0.90%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-3.83%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.97%

3.91%

+2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FDCF и FDIF

Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) и Fidelity Disruptors ETF (FDIF) имеют волатильность 4.28% и 4.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDCFFDIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

4.11%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

13.37%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.36%

17.02%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.58%

18.59%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.58%

18.59%

+1.99%

Сравнение комиссий FDCF и FDIF

И FDCF, и FDIF имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDCF и FDIF

Дивидендная доходность FDCF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности FDIF в 0.30%

ПозицияTTM202520242023
FDCF
Fidelity Disruptive Communications ETF		0.03%0.09%0.25%0.19%
FDIF
Fidelity Disruptors ETF		0.30%0.36%0.35%0.21%

Часто задаваемые вопросы

FDCF and FDIF have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDCF has higher volatility (4.28%) compared to FDIF (4.11%). In terms of maximum drawdown, FDCF dropped -22.53% vs FDIF's -22.63%.

On 1-year performance, FDCF leads with 23.52% vs 22.85% for FDIF. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, FDIF has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDCF has performed better with a 23.52% return vs 22.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDCF and FDIF have the same expense ratio: 0.50% per year.

FDIF has the higher dividend yield at 0.30%, compared with 0.03% for FDCF.

FDCF is categorized as Communications Equities, while FDIF is Large Cap Growth Equities.

FDIF currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDCF и FDIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор