Сравнение FDCF с FDIF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) и Fidelity Disruptors ETF (FDIF).
FDCF и FDIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDCF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 2020 г.. FDIF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности FDCF и FDIF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDCF и FDIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FDCF Fidelity Disruptive Communications ETF | -9.91% | 27.42% | 28.37% | 15.82% |
FDIF Fidelity Disruptors ETF | -7.53% | 13.83% | 19.74% | 6.49% |
Доходность по периодам
С начала года, FDCF показывает доходность -9.91%, что значительно ниже, чем у FDIF с доходностью -7.53%.
FDCF
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -9.91%
- 6 месяцев
- -12.31%
- 1 год
- 16.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDIF
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- -7.53%
- 6 месяцев
- -6.85%
- 1 год
- 11.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDCF и FDIF
И FDCF, и FDIF имеют комиссию равную 0.50%.
Доходность на риск
FDCF vs. FDIF — Ранг доходности на риск
FDCF
FDIF
Сравнение FDCF c FDIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) и Fidelity Disruptors ETF (FDIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDCF | FDIF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.55 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 0.93 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.13 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 0.83 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | 3.00 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDCF | FDIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.55 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.60 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между FDCF и FDIF составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDCF и FDIF
Дивидендная доходность FDCF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности FDIF в 0.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FDCF Fidelity Disruptive Communications ETF | 0.04% | 0.09% | 0.25% | 0.19% |
FDIF Fidelity Disruptors ETF | 0.35% | 0.36% | 0.35% | 0.21% |
Просадки
Сравнение просадок FDCF и FDIF
Максимальная просадка FDCF за все время составила -22.53%, примерно равная максимальной просадке FDIF в -22.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDCF и FDIF.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDCF | FDIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.53% | -22.63% | +0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.10% | -14.80% | -3.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.97% | -10.34% | -3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -3.95% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.87% | 4.08% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDCF и FDIF
Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) и Fidelity Disruptors ETF (FDIF) имеют волатильность 8.06% и 7.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDCF | FDIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 7.84% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.45% | 13.49% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.02% | 21.56% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.75% | 18.65% | +2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.75% | 18.65% | +2.10% |