PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDCF с FDIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDCF с FDIF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FDCF (Fidelity Disruptive Communications ETF) and FDIF (Fidelity Disruptors ETF) are both exchange-traded funds - FDCF is a Communications Equities fund actively managed by Fidelity, while FDIF is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 3 years, FDCF returned 23.76%/yr vs 18.36%/yr for FDIF. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FDCF и FDIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) и Fidelity Disruptors ETF (FDIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDCF показывает доходность 4.02%, что значительно ниже, чем у FDIF с доходностью 13.35%.

FDCF

1 день
-0.62%
1 месяц
-1.74%
6 месяцев
11.02%
С начала года
4.02%
1 год
11.63%
3 года*
23.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
24.61%

FDIF

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.29%
6 месяцев
17.27%
С начала года
13.35%
1 год
19.42%
3 года*
18.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FDCF

Fidelity Disruptive Communications ETF
$362.59K$337.45K$430.02K

FDIF

Fidelity Disruptors ETF
$201.50K$612.89K$332.72K

Сравнение доходности по годам FDCF и FDIF

2026 (YTD)202520242023
FDCF
Fidelity Disruptive Communications ETF		4.02%27.42%28.37%14.84%
FDIF
Fidelity Disruptors ETF		13.35%13.83%19.74%5.83%

Correlation

The correlation between FDCF and FDIF is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.88

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2023 г.

0.89

The correlation between FDCF and FDIF has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDCF и FDIF

Секторы
FDCF
FDIF

Коммуникационные услуги

48.5%
12.8%

Технологии

36.8%
40.7%

Потребительский циклический сектор

9.8%
4.6%

Промышленность

4.9%
12.3%

Финансовые услуги

0.3%
11.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

18.4%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

FDCF
48.5%
FDIF
12.8%

Технологии

FDCF
36.8%
FDIF
40.7%

Потребительский циклический сектор

FDCF
9.8%
FDIF
4.6%

Промышленность

FDCF
4.9%
FDIF
12.3%

Финансовые услуги

FDCF
0.3%
FDIF
11.1%

Сырьевые материалы

FDCF

-

FDIF

-

Потребительский защитный сектор

FDCF

-

FDIF

-

Энергетика

FDCF

-

FDIF

-

Здравоохранение

FDCF

-

FDIF
18.4%

Недвижимость

FDCF

-

FDIF
0.1%

Коммунальные услуги

FDCF

-

FDIF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptive Communications ETF

Fidelity Disruptors ETF

Часто сравнивают с FDCF:
FDCF с AIQFDCF с QQQMFDCF с FCOMFDCF с XLCFDCF с FDTXFDCF с DXJFDCF с MGC
Часто сравнивают с FDIF:
FDIF с FDFFFDIF с DTECFDIF с FDTXFDIF с FIDUFDIF с MOATFDIF с USDFDIF с SPY

Доходность на риск

FDCF vs. FDIF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FDCF
Ранг доходности на риск FDCF: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDCF: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDCF: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDCF: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDCF: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDCF: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FDIF
Ранг доходности на риск FDIF: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIF: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIF: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIF: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIF: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FDCF c FDIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) и Fidelity Disruptors ETF (FDIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDCFFDIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
1.03

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
1.52

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.19

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

1.32

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.85

4.73

-2.88

FDCF vs. FDIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDCF на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа FDIF равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDCF и FDIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDCF и FDIF

Максимальная просадка FDCF за все время составила -22.53%, примерно равная максимальной просадке FDIF в -22.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDCF и FDIF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDCFFDIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.53%

-22.63%

+0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.10%

-14.80%

-3.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.53%

-22.63%

+0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

-0.29%

-3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-3.77%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

4.12%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FDCF и FDIF

Текущая волатильность для Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) составляет 5.45%, в то время как у Fidelity Disruptors ETF (FDIF) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что FDCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDCFFDIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

6.07%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.58%

15.66%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.69%

18.87%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.71%

18.91%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

18.91%

+1.80%

Сравнение комиссий FDCF и FDIF

И FDCF, и FDIF имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDCF и FDIF

Дивидендная доходность FDCF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности FDIF в 0.26%

ПозицияTTM202520242023
FDCF
Fidelity Disruptive Communications ETF		0.07%0.09%0.25%0.19%
FDIF
Fidelity Disruptors ETF		0.26%0.36%0.35%0.21%

Часто задаваемые вопросы

FDCF and FDIF have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDIF has higher volatility (6.07%) compared to FDCF (5.45%). In terms of maximum drawdown, FDCF dropped -22.53% vs FDIF's -22.63%.

On 3-year performance, FDCF leads with 23.76% vs 18.36% for FDIF. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, FDCF has been the lower-risk option at 5.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDCF has performed better with a 23.76% return vs 18.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDCF and FDIF have the same expense ratio: 0.50% per year.

FDIF has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.07% for FDCF.

FDCF is categorized as Communications Equities, while FDIF is Large Cap Growth Equities.

FDIF currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDCF и FDIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор