PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDCF с FDIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDCF с FDIF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) и Fidelity Disruptors ETF (FDIF).

FDCF и FDIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDCF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 2020 г.. FDIF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FDCF и FDIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) и Fidelity Disruptors ETF (FDIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDCF и FDIF

2026 (YTD)202520242023
FDCF
Fidelity Disruptive Communications ETF		-10.46%27.42%28.37%15.82%
FDIF
Fidelity Disruptors ETF		-8.38%13.83%19.74%6.49%

Доходность по периодам

С начала года, FDCF показывает доходность -10.46%, что значительно ниже, чем у FDIF с доходностью -8.38%.

FDCF

1 день
4.40%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-10.46%
6 месяцев
-13.12%
1 год
17.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDIF

1 день
4.27%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-8.38%
6 месяцев
-7.56%
1 год
11.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptive Communications ETF

Fidelity Disruptors ETF

Часто сравнивают с FDCF:
FDCF с AIQFDCF с QQQMFDCF с XLCFDCF с FCOMFDCF с FDTXFDCF с DXJFDCF с BNDX
Часто сравнивают с FDIF:
FDIF с FDFFFDIF с DTECFDIF с FDTXFDIF с MOATFDIF с USDFDIF с VOOFDIF с FIDU

Сравнение комиссий FDCF и FDIF

И FDCF, и FDIF имеют комиссию равную 0.50%.

FDCF
Fidelity Disruptive Communications ETF
FDIF
Fidelity Disruptors ETF

Доходность на риск

FDCF vs. FDIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDCF
Ранг доходности на риск FDCF: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDCF: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDCF: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDCF: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDCF: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDCF: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FDIF
Ранг доходности на риск FDIF: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIF: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIF: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIF: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIF: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIF: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDCF c FDIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) и Fidelity Disruptors ETF (FDIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDCFFDIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.52

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

0.89

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.12

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

0.70

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.80

2.56

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDCF vs. FDIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDCF на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа FDIF равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDCF и FDIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDCFFDIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.52

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.58

+0.43

Корреляция

Корреляция между FDCF и FDIF составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDCF и FDIF

Дивидендная доходность FDCF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности FDIF в 0.36%

TTM202520242023
FDCF
Fidelity Disruptive Communications ETF		0.04%0.09%0.25%0.19%
FDIF
Fidelity Disruptors ETF		0.36%0.36%0.35%0.21%

Просадки

Сравнение просадок FDCF и FDIF

Максимальная просадка FDCF за все время составила -22.53%, примерно равная максимальной просадке FDIF в -22.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDCF и FDIF.

Загрузка...

Показатели просадок

FDCFFDIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.53%

-22.63%

+0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.10%

-14.80%

-3.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.50%

-11.16%

-3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-3.94%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

4.03%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FDCF и FDIF

Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) и Fidelity Disruptors ETF (FDIF) имеют волатильность 8.16% и 7.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDCFFDIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.16%

7.92%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

13.45%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.03%

21.56%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.77%

18.66%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.77%

18.66%

+2.11%