PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDCF с DXJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDCF с DXJ

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ).

FDCF и DXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDCF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 2020 г.. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDCF или DXJ.

Корреляция

Корреляция между FDCF и DXJ составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FDCF и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDCF:

0.85

DXJ:

0.33

Коэф-т Сортино

FDCF:

1.31

DXJ:

0.61

Коэф-т Омега

FDCF:

1.18

DXJ:

1.09

Коэф-т Кальмара

FDCF:

0.94

DXJ:

0.40

Коэф-т Мартина

FDCF:

3.14

DXJ:

1.19

Индекс Язвы

FDCF:

6.72%

DXJ:

7.50%

Дневная вол-ть

FDCF:

24.39%

DXJ:

26.05%

Макс. просадка

FDCF:

-22.59%

DXJ:

-49.63%

Текущая просадка

FDCF:

-4.14%

DXJ:

-0.55%

Доходность по периодам

С начала года, FDCF показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у DXJ с доходностью 3.47%.

FDCF

С начала года

6.17%

1 месяц

15.13%

6 месяцев

3.21%

1 год

20.54%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DXJ

С начала года

3.47%

1 месяц

14.27%

6 месяцев

5.52%

1 год

8.46%

5 лет

24.53%

10 лет

10.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FDCF и DXJ

FDCF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DXJ в 0.48%.

FDCF
Fidelity Disruptive Communications ETF
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDCF и DXJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDCF
Ранг риск-скорректированной доходности FDCF, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDCF, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDCF, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDCF, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDCF, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDCF, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг риск-скорректированной доходности DXJ, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXJ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDCF c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDCF на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа DXJ равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDCF и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDCF и DXJ

FDCF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDCF
Fidelity Disruptive Communications ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		3.10%3.48%3.44%3.03%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%11.61%

Просадки

Сравнение просадок FDCF и DXJ

Максимальная просадка FDCF за все время составила -22.59%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDCF и DXJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FDCF и DXJ

Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что FDCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...