PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDCAX с VPMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDCAX с VPMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX).

FDCAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 26 нояб. 1986 г.. VPMCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности FDCAX и VPMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDCAX и VPMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDCAX
Fidelity Capital Appreciation Fund		-2.69%18.05%25.11%28.81%-21.23%23.85%33.92%30.15%-5.23%22.83%
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		-2.77%29.60%13.23%28.16%-15.22%21.64%17.16%27.78%-1.99%28.17%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDCAX показывает доходность -2.69%, а VPMCX немного ниже – -2.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDCAX имеют среднегодовую доходность 14.40%, а акции VPMCX немного впереди с 14.83%.

FDCAX

1 день
3.46%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-2.69%
6 месяцев
0.47%
1 год
20.57%
3 года*
19.81%
5 лет*
11.15%
10 лет*
14.40%

VPMCX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.81%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
4.59%
1 год
27.81%
3 года*
19.58%
5 лет*
11.12%
10 лет*
14.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Capital Appreciation Fund

Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares

Часто сравнивают с FDCAX:
FDCAX с VOOFDCAX с FXAIXFDCAX с SPYFDCAX с SCHDFDCAX с VUGFDCAX с FGRTXFDCAX с FFIDX
Часто сравнивают с VPMCX:
VPMCX с VOOVPMCX с SPYVPMCX с VUGVPMCX с VHCOXVPMCX с VGHCXVPMCX с BRK-BVPMCX с VTI

Сравнение комиссий FDCAX и VPMCX

FDCAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VPMCX в 0.38%.

FDCAX
Fidelity Capital Appreciation Fund
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares

Доходность на риск

FDCAX vs. VPMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDCAX
Ранг доходности на риск FDCAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDCAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDCAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDCAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDCAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDCAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VPMCX
Ранг доходности на риск VPMCX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMCX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMCX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMCX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMCX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDCAX c VPMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDCAXVPMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.32

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.91

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

2.01

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

8.61

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDCAX vs. VPMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDCAX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPMCX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDCAX и VPMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDCAXVPMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.32

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.62

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.78

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.77

-0.18

Корреляция

Корреляция между FDCAX и VPMCX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDCAX и VPMCX

Дивидендная доходность FDCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что меньше доходности VPMCX в 16.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDCAX
Fidelity Capital Appreciation Fund		8.18%7.96%18.33%3.33%9.32%16.76%8.38%13.50%13.29%10.43%5.62%12.38%
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		16.82%16.36%6.62%7.16%9.85%10.08%9.74%7.15%8.32%4.53%5.05%5.91%

Просадки

Сравнение просадок FDCAX и VPMCX

Максимальная просадка FDCAX за все время составила -58.53%, что больше максимальной просадки VPMCX в -50.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDCAX и VPMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDCAXVPMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.53%

-50.45%

-8.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-13.75%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.68%

-25.25%

-4.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.06%

-32.65%

-0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.99%

-8.82%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-7.43%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.21%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FDCAX и VPMCX

Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) имеют волатильность 6.76% и 6.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDCAXVPMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

6.72%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

12.16%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.52%

20.76%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.90%

18.01%

+2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

19.06%

+1.51%