Сравнение FDCAX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
FDCAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 26 нояб. 1986 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности FDCAX и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDCAX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDCAX Fidelity Capital Appreciation Fund | -2.69% | 18.05% | 25.11% | 28.81% | -21.23% | 23.85% | 33.92% | 30.15% | -5.23% | 22.83% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -2.75% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDCAX показывает доходность -2.69%, а VPMAX немного ниже – -2.75%. За последние 10 лет акции FDCAX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 14.40% против 16.91% соответственно.
FDCAX
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -2.69%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 20.57%
- 3 года*
- 19.81%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 14.40%
VPMAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 51.98%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 16.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDCAX и VPMAX
FDCAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
FDCAX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
FDCAX
VPMAX
Сравнение FDCAX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDCAX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.78 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 3.30 | -1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.48 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 3.76 | -2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 16.16 | -8.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDCAX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.78 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.75 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.84 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.62 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между FDCAX и VPMAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDCAX и VPMAX
Дивидендная доходность FDCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDCAX Fidelity Capital Appreciation Fund | 8.18% | 7.96% | 18.33% | 3.33% | 9.32% | 16.76% | 8.38% | 13.50% | 13.29% | 10.43% | 5.62% | 12.38% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.75% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок FDCAX и VPMAX
Максимальная просадка FDCAX за все время составила -58.53%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDCAX и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDCAX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.53% | -48.32% | -10.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -13.75% | +1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.68% | -25.21% | -4.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.06% | -32.65% | -0.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.99% | -8.80% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.95% | -6.61% | -3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 3.20% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDCAX и VPMAX
Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) имеют волатильность 6.76% и 6.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDCAX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 6.72% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 22.09% | -10.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.52% | 28.98% | -9.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.90% | 20.17% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.57% | 20.11% | +0.46% |