PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDCAX с VPMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDCAX с VPMAX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).

FDCAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 26 нояб. 1986 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDCAX или VPMAX.

Корреляция

Корреляция между FDCAX и VPMAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDCAX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDCAX:

-0.33

VPMAX:

0.06

Коэф-т Сортино

FDCAX:

-0.25

VPMAX:

0.26

Коэф-т Омега

FDCAX:

0.95

VPMAX:

1.04

Коэф-т Кальмара

FDCAX:

-0.26

VPMAX:

0.08

Коэф-т Мартина

FDCAX:

-0.63

VPMAX:

0.30

Индекс Язвы

FDCAX:

13.11%

VPMAX:

5.75%

Дневная вол-ть

FDCAX:

25.62%

VPMAX:

20.81%

Макс. просадка

FDCAX:

-58.11%

VPMAX:

-55.03%

Текущая просадка

FDCAX:

-21.00%

VPMAX:

-9.78%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDCAX показывает доходность -2.66%, а VPMAX немного ниже – -2.77%. За последние 10 лет акции FDCAX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 2.82% против 9.10% соответственно.

FDCAX

С начала года

-2.66%

1 месяц

9.47%

6 месяцев

-19.98%

1 год

-8.36%

5 лет

4.77%

10 лет

2.82%

VPMAX

С начала года

-2.77%

1 месяц

8.70%

6 месяцев

-7.01%

1 год

1.28%

5 лет

14.30%

10 лет

9.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FDCAX и VPMAX

FDCAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.

FDCAX
Fidelity Capital Appreciation Fund
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDCAX и VPMAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDCAX
Ранг риск-скорректированной доходности FDCAX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDCAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDCAX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDCAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDCAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDCAX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг риск-скорректированной доходности VPMAX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDCAX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDCAX на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа VPMAX равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDCAX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDCAX и VPMAX

Дивидендная доходность FDCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности VPMAX в 6.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDCAX
Fidelity Capital Appreciation Fund		0.27%0.26%0.37%0.43%0.39%0.03%0.69%0.91%0.95%1.24%14.02%11.82%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		6.90%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%5.61%5.13%5.99%6.87%

Просадки

Сравнение просадок FDCAX и VPMAX

Максимальная просадка FDCAX за все время составила -58.11%, что больше максимальной просадки VPMAX в -55.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDCAX и VPMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FDCAX и VPMAX

Текущая волатильность для Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) составляет 7.09%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что FDCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...