Сравнение FDCAX с FMAGX

С начала года, FDCAX показывает доходность -2.69%, что значительно выше, чем у FMAGX с доходностью -7.56%. За последние 10 лет акции FDCAX превзошли акции FMAGX по среднегодовой доходности: 14.40% против 13.59% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FDCAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии FMAGX в 0.68%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и Fidelity Magellan Fund (FMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDCAX на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа FMAGX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDCAX и FMAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FDCAX и FMAGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FDCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что меньше доходности FMAGX в 15.04%

Максимальная просадка FDCAX за все время составила -58.53%, что меньше максимальной просадки FMAGX в -71.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDCAX и FMAGX.

Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Fidelity Magellan Fund (FMAGX) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что FDCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.