PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDCAX с EPS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDCAX с EPS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS).

FDCAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 26 нояб. 1986 г.. EPS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FDCAX и EPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDCAX и EPS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDCAX
Fidelity Capital Appreciation Fund		-2.69%18.05%25.11%28.81%-21.23%23.85%33.92%30.15%-5.23%22.83%
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund		-2.99%17.40%23.97%22.81%-15.82%27.47%12.02%32.54%-7.52%22.73%

Доходность по периодам

С начала года, FDCAX показывает доходность -2.69%, что значительно выше, чем у EPS с доходностью -2.99%. За последние 10 лет акции FDCAX превзошли акции EPS по среднегодовой доходности: 14.40% против 13.40% соответственно.

FDCAX

1 день
3.46%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-2.69%
6 месяцев
0.47%
1 год
20.57%
3 года*
19.81%
5 лет*
11.15%
10 лет*
14.40%

EPS

1 день
0.63%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-2.99%
6 месяцев
-0.12%
1 год
16.95%
3 года*
17.97%
5 лет*
11.23%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Capital Appreciation Fund

WisdomTree U.S. LargeCap Fund

Часто сравнивают с FDCAX:
FDCAX с VOOFDCAX с FXAIXFDCAX с SPYFDCAX с SCHDFDCAX с VUGFDCAX с FGRTXFDCAX с FFIDX
Часто сравнивают с EPS:
EPS с VOOEPS с IUSEPS с VTIEPS с DTHEPS с BRK-BEPS с ^GSPCEPS с SWPPX

Сравнение комиссий FDCAX и EPS

FDCAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии EPS в 0.08%.

FDCAX
Fidelity Capital Appreciation Fund
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund

Доходность на риск

FDCAX vs. EPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDCAX
Ранг доходности на риск FDCAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDCAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDCAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDCAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDCAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDCAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
EPS
Ранг доходности на риск EPS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPS: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDCAX c EPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDCAXEPSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.98

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.48

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.45

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

6.72

+0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDCAX vs. EPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDCAX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPS равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDCAX и EPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDCAXEPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.98

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.70

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.76

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.52

+0.07

Корреляция

Корреляция между FDCAX и EPS составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDCAX и EPS

Дивидендная доходность FDCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности EPS в 1.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDCAX
Fidelity Capital Appreciation Fund		8.18%7.96%18.33%3.33%9.32%16.76%8.38%13.50%13.29%10.43%5.62%12.38%
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund		1.31%1.26%1.47%1.73%1.95%1.51%1.85%1.70%2.02%1.59%1.99%2.15%

Просадки

Сравнение просадок FDCAX и EPS

Максимальная просадка FDCAX за все время составила -58.53%, что больше максимальной просадки EPS в -54.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDCAX и EPS.

Загрузка...

Показатели просадок

FDCAXEPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.53%

-54.43%

-4.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-11.87%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.68%

-23.55%

-6.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.06%

-35.79%

+2.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.99%

-5.18%

-2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-7.72%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.55%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FDCAX и EPS

Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что FDCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDCAXEPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

5.23%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

8.99%

+2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.52%

17.30%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.90%

16.01%

+4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

17.65%

+2.92%