PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDCAX с EPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDCAX с EPS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDCAX (Fidelity Capital Appreciation Fund) and EPS (WisdomTree U.S. LargeCap Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FDCAX returned 16.30%/yr vs 14.93%/yr for EPS. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FDCAX charges 0.84%/yr vs 0.08%/yr for EPS.

Доходность

Сравнение доходности FDCAX и EPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDCAX показывает доходность 15.86%, что значительно выше, чем у EPS с доходностью 12.21%. За последние 10 лет акции FDCAX превзошли акции EPS по среднегодовой доходности: 16.30% против 14.93% соответственно.

FDCAX

1 день
-0.80%
1 месяц
3.62%
С начала года
15.86%
6 месяцев
15.96%
1 год
33.05%
3 года*
24.74%
5 лет*
14.14%
10 лет*
16.30%

EPS

1 день
0.71%
1 месяц
4.83%
С начала года
12.21%
6 месяцев
12.21%
1 год
30.17%
3 года*
22.45%
5 лет*
13.22%
10 лет*
14.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDCAX и EPS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDCAX
Fidelity Capital Appreciation Fund		15.86%18.05%25.11%28.81%-21.23%23.85%33.92%30.15%-5.23%22.83%
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund		12.21%17.40%23.97%22.81%-15.82%27.47%12.02%32.54%-7.52%22.73%

Correlation

The correlation between FDCAX and EPS is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2007 г.

0.87

The correlation between FDCAX and EPS has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDCAX и EPS

Секторы
FDCAX
EPS

Технологии

27.4%
32.5%

Потребительский циклический сектор

12.8%
10.9%

Финансовые услуги

11.5%
15.4%

Коммуникационные услуги

11.0%
13.4%

Промышленность

10.8%
5.4%

Энергетика

9.1%
4.4%

Здравоохранение

5.1%
9.5%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.3%

Сырьевые материалы

4.4%
1.3%

Недвижимость

1.7%
0.9%

Коммунальные услуги

1.3%
2.1%

Технологии

FDCAX
27.4%
EPS
32.5%

Потребительский циклический сектор

FDCAX
12.8%
EPS
10.9%

Финансовые услуги

FDCAX
11.5%
EPS
15.4%

Коммуникационные услуги

FDCAX
11.0%
EPS
13.4%

Промышленность

FDCAX
10.8%
EPS
5.4%

Энергетика

FDCAX
9.1%
EPS
4.4%

Здравоохранение

FDCAX
5.1%
EPS
9.5%

Потребительский защитный сектор

FDCAX
4.8%
EPS
4.3%

Сырьевые материалы

FDCAX
4.4%
EPS
1.3%

Недвижимость

FDCAX
1.7%
EPS
0.9%

Коммунальные услуги

FDCAX
1.3%
EPS
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Capital Appreciation Fund

WisdomTree U.S. LargeCap Fund

Часто сравнивают с FDCAX:
FDCAX с VOOFDCAX с FXAIXFDCAX с SPYFDCAX с FGRTXFDCAX с VUGFDCAX с SCHDFDCAX с FCPGX
Часто сравнивают с EPS:
EPS с VOOEPS с IUSEPS с VTIEPS с DTHEPS с BRK-BEPS с ^GSPCEPS с SWPPX

Доходность на риск

FDCAX vs. EPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDCAX
Ранг доходности на риск FDCAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDCAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDCAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDCAX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDCAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDCAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
EPS
Ранг доходности на риск EPS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDCAX c EPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDCAXEPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.67

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
3.65

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.48

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

3.61

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.03

16.87

-3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDCAX vs. EPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDCAX на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPS равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDCAX и EPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDCAXEPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.67

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.83

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.85

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.56

+0.05

Просадки

Сравнение просадок FDCAX и EPS

Максимальная просадка FDCAX за все время составила -58.53%, что больше максимальной просадки EPS в -54.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDCAX и EPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDCAXEPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.53%

-54.43%

-4.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-8.39%

-2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.68%

-17.65%

-12.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.68%

-23.55%

-6.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.06%

-35.79%

+2.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-0.10%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.91%

-7.66%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

1.79%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FDCAX и EPS

Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что FDCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDCAXEPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

2.78%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

8.79%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.49%

11.35%

+3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

16.02%

+4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.60%

17.65%

+2.95%

Сравнение комиссий FDCAX и EPS

FDCAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии EPS в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDCAX и EPS

Дивидендная доходность FDCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что больше доходности EPS в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPS
WisdomTree U.S. LargeCap Fund		1.14%1.26%1.47%1.73%1.95%1.51%1.85%1.70%2.02%1.59%1.99%2.15%
FDCAX
Fidelity Capital Appreciation Fund		6.87%7.96%18.33%3.33%9.32%16.76%8.38%13.50%13.29%10.43%5.62%12.38%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FDCAX and EPS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDCAX has higher volatility (4.40%) compared to EPS (2.78%). In terms of maximum drawdown, FDCAX dropped -58.53% vs EPS's -54.43%.

EPS currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDCAX и EPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор