PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDCAX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDCAX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

FDCAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 26 нояб. 1986 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности FDCAX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDCAX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDCAX
Fidelity Capital Appreciation Fund		-2.69%18.05%25.11%28.81%-21.23%23.85%33.92%30.15%-5.23%22.83%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, FDCAX показывает доходность -2.69%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции FDCAX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 14.40% против 16.68% соответственно.

FDCAX

1 день
3.46%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-2.69%
6 месяцев
0.47%
1 год
20.57%
3 года*
19.81%
5 лет*
11.15%
10 лет*
14.40%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Capital Appreciation Fund

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с FDCAX:
FDCAX с VOOFDCAX с FXAIXFDCAX с SPYFDCAX с SCHDFDCAX с VUGFDCAX с FGRTXFDCAX с FFIDX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий FDCAX и ADX

FDCAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

FDCAX
Fidelity Capital Appreciation Fund
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

FDCAX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDCAX
Ранг доходности на риск FDCAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDCAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDCAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDCAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDCAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDCAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDCAX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDCAXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.47

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.18

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

2.56

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

11.81

-4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDCAX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDCAX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDCAX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDCAXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.47

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.89

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.93

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.09

+0.50

Корреляция

Корреляция между FDCAX и ADX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDCAX и ADX

Дивидендная доходность FDCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что сопоставимо с доходностью ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDCAX
Fidelity Capital Appreciation Fund		8.18%7.96%18.33%3.33%9.32%16.76%8.38%13.50%13.29%10.43%5.62%12.38%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок FDCAX и ADX

Максимальная просадка FDCAX за все время составила -58.53%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDCAX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDCAXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.53%

-71.60%

+13.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-11.12%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.68%

-25.07%

-4.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.06%

-37.17%

+4.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.99%

-4.36%

-3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-23.22%

+13.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.41%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FDCAX и ADX

Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) имеют волатильность 6.76% и 6.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDCAXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

6.64%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

10.77%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.52%

18.76%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.90%

17.23%

+3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

17.96%

+2.61%