PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freeport-McMoRan Inc. (FCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FCX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freeport-McMoRan Inc. (FCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCX
Freeport-McMoRan Inc.		20.80%35.41%-9.41%13.69%-7.91%61.41%99.06%29.59%-45.11%43.75%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, FCX показывает доходность 20.80%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции FCX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 21.13% против 14.14% соответственно.

FCX

1 день
4.12%
1 месяц
-10.38%
С начала года
20.80%
6 месяцев
57.51%
1 год
62.74%
3 года*
15.97%
5 лет*
14.05%
10 лет*
21.13%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Freeport-McMoRan Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FCX:
FCX с SCCOFCX с BHPFCX с TECK-B.TOFCX с MPFCX с CCJFCX с BRK-BFCX с CSX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

FCX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCX
Ранг доходности на риск FCX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freeport-McMoRan Inc. (FCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.01

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.53

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

1.55

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.72

7.31

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.01

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.71

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.79

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.83

-0.68

Корреляция

Корреляция между FCX и VOO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCX и VOO

Дивидендная доходность FCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCX
Freeport-McMoRan Inc.		0.98%1.18%1.58%1.41%0.99%0.54%0.19%1.52%1.45%0.00%0.00%8.46%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок FCX и VOO

Максимальная просадка FCX за все время составила -92.52%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.52%

-33.99%

-58.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.90%

-11.98%

-12.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.47%

-24.52%

-26.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.59%

-33.99%

-38.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.07%

-5.55%

-5.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.82%

-3.72%

-36.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.51%

2.55%

+6.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FCX и VOO

Freeport-McMoRan Inc. (FCX) имеет более высокую волатильность в 17.03% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.03%

5.34%

+11.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.32%

9.47%

+21.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.89%

18.11%

+32.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.72%

16.82%

+27.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.31%

17.99%

+31.32%