Сравнение FCX с CSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freeport-McMoRan Inc. (FCX) и CSX Corporation (CSX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCX или CSX.
Доходность
Сравнение доходности FCX и CSX
Доходность по периодам
С начала года, FCX показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у CSX с доходностью 2.38%. За последние 10 лет акции FCX уступали акциям CSX по среднегодовой доходности: 5.27% против 12.74% соответственно.
FCX
1.57%
-11.37%
-20.79%
20.11%
32.04%
5.27%
CSX
2.38%
2.96%
5.56%
12.64%
9.66%
12.74%
Фундаментальные показатели
| FCX | CSX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $64.52B | $69.67B |
| EPS | $1.34 | $1.88 |
| Цена/прибыль | 32.54 | 19.22 |
| PEG коэффициент | 0.20 | 2.27 |
| Общая выручка (12 мес.) | $25.42B | $14.68B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.88B | $5.45B |
| EBITDA (12 мес.) | $9.53B | $7.18B |
Основные характеристики
| FCX | CSX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.56 | 0.70 |
| Коэф-т Сортино | 1.03 | 1.11 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 0.68 | 0.94 |
| Коэф-т Мартина | 1.68 | 1.66 |
| Индекс Язвы | 11.98% | 8.99% |
| Дневная вол-ть | 36.16% | 21.23% |
| Макс. просадка | -92.46% | -69.19% |
| Текущая просадка | -21.70% | -7.81% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между FCX и CSX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FCX c CSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freeport-McMoRan Inc. (FCX) и CSX Corporation (CSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCX и CSX
Дивидендная доходность FCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности CSX в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 1.41% | 1.41% | 1.58% | 0.54% | 0.19% | 1.52% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 8.48% | 5.36% | 6.80% |
CSX CSX Corporation | 1.34% | 1.27% | 1.29% | 0.99% | 1.15% | 1.33% | 1.42% | 1.42% | 2.00% | 2.70% | 1.74% | 2.05% |
Просадки
Сравнение просадок FCX и CSX
Максимальная просадка FCX за все время составила -92.46%, что больше максимальной просадки CSX в -69.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCX и CSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FCX и CSX
Текущая волатильность для Freeport-McMoRan Inc. (FCX) составляет 8.68%, в то время как у CSX Corporation (CSX) волатильность равна 10.74%. Это указывает на то, что FCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FCX и CSX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freeport-McMoRan Inc. и CSX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности