PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FCX с CSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FCX с CSX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freeport-McMoRan Inc. (FCX) и CSX Corporation (CSX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCX или CSX.

Корреляция

Корреляция между FCX и CSX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FCX и CSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freeport-McMoRan Inc. (FCX) и CSX Corporation (CSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
467.40%
1,969.27%
FCX
CSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCX:

-0.46

CSX:

-0.74

Коэф-т Сортино

FCX:

-0.41

CSX:

-0.95

Коэф-т Омега

FCX:

0.95

CSX:

0.89

Коэф-т Кальмара

FCX:

-0.45

CSX:

-0.63

Коэф-т Мартина

FCX:

-0.94

CSX:

-1.83

Индекс Язвы

FCX:

22.50%

CSX:

10.19%

Дневная вол-ть

FCX:

45.52%

CSX:

25.11%

Макс. просадка

FCX:

-92.44%

CSX:

-69.19%

Текущая просадка

FCX:

-30.94%

CSX:

-26.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FCX:

$52.68B

CSX:

$52.86B

EPS

FCX:

$1.22

CSX:

$1.68

Коэффициент P/E

FCX:

30.61

CSX:

16.57

Коэффициент PEG

FCX:

3.80

CSX:

1.87

Коэффициент P/S

FCX:

2.12

CSX:

3.70

Коэффициент P/B

FCX:

2.96

CSX:

4.30

Общая выручка (12 мес.)

FCX:

$19.13B

CSX:

$14.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

FCX:

$5.70B

CSX:

$5.04B

EBITDA (12 мес.)

FCX:

$7.11B

CSX:

$6.27B

Доходность по периодам

С начала года, FCX показывает доходность -1.10%, что значительно выше, чем у CSX с доходностью -13.38%. За последние 10 лет акции FCX уступали акциям CSX по среднегодовой доходности: 5.96% против 10.49% соответственно.

FCX

С начала года

-1.10%

1 месяц

-2.35%

6 месяцев

-19.19%

1 год

-24.98%

5 лет

34.91%

10 лет

5.96%

CSX

С начала года

-13.38%

1 месяц

-4.36%

6 месяцев

-15.70%

1 год

-16.90%

5 лет

5.95%

10 лет

10.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCX и CSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FCX
Ранг риск-скорректированной доходности FCX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
CSX
Ранг риск-скорректированной доходности CSX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCX c CSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freeport-McMoRan Inc. (FCX) и CSX Corporation (CSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FCX, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FCX: -0.46
CSX: -0.74
Коэффициент Сортино FCX, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FCX: -0.41
CSX: -0.95
Коэффициент Омега FCX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FCX: 0.95
CSX: 0.89
Коэффициент Кальмара FCX, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FCX: -0.45
CSX: -0.63
Коэффициент Мартина FCX, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FCX: -0.94
CSX: -1.83

Показатель коэффициента Шарпа FCX на текущий момент составляет -0.46, что выше коэффициента Шарпа CSX равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCX и CSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.46
-0.74
FCX
CSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCX и CSX

Дивидендная доходность FCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности CSX в 1.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FCX
Freeport-McMoRan Inc.		1.61%1.58%1.41%1.58%0.54%0.19%1.52%1.45%0.00%0.00%8.46%5.35%
CSX
CSX Corporation		1.76%1.49%1.27%1.29%0.99%1.15%1.33%1.42%1.42%2.00%2.70%1.74%

Просадки

Сравнение просадок FCX и CSX

Максимальная просадка FCX за все время составила -92.44%, что больше максимальной просадки CSX в -69.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCX и CSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.94%
-26.40%
FCX
CSX

Волатильность

Сравнение волатильности FCX и CSX

Freeport-McMoRan Inc. (FCX) имеет более высокую волатильность в 28.91% по сравнению с CSX Corporation (CSX) с волатильностью 11.66%. Это указывает на то, что FCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.91%
11.66%
FCX
CSX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FCX и CSX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freeport-McMoRan Inc. и CSX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию