Сравнение FCVT с TDIV
FCVT (First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF) and TDIV (First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund) are both exchange-traded funds - FCVT is a Convertible Bonds fund actively managed by First Trust, while TDIV is a Technology Equities fund tracking the NASDAQ Technology Dividend Index. FCVT is actively managed, while TDIV is passively managed. Over the past 10 years, FCVT returned 11.31%/yr vs 17.26%/yr for TDIV. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FCVT charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for TDIV.
Доходность
Сравнение доходности FCVT и TDIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FCVT показывает доходность 18.55%, а TDIV немного выше – 19.41%. За последние 10 лет акции FCVT уступали акциям TDIV по среднегодовой доходности: 11.31% против 17.26% соответственно.
FCVT
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -2.04%
- 6 месяцев
- 12.44%
- С начала года
- 18.55%
- 1 год
- 29.82%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 11.31%
- Всё время*
- 10.84%
TDIV
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 1.34%
- 6 месяцев
- 19.38%
- С начала года
- 19.41%
- 1 год
- 29.23%
- 3 года*
- 27.22%
- 5 лет*
- 16.66%
- 10 лет*
- 17.26%
- Всё время*
- 15.89%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.32M | $2.16M | $1.46M | |
| $14.09M | $11.88M | $15.24M |
Сравнение доходности по годам FCVT и TDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | 18.55% | 19.60% | 11.92% | 7.12% | -20.88% | 4.23% | 51.02% | 22.30% | -2.28% | 12.66% |
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | 19.41% | 25.27% | 24.43% | 36.71% | -22.13% | 29.49% | 17.55% | 33.27% | -3.18% | 21.95% |
Correlation
The correlation between FCVT and TDIV is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.78 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2015 г. | 0.64 |
The correlation between FCVT and TDIV shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.78 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCVT vs. TDIV — Ранг доходности на риск
FCVT
TDIV
Сравнение FCVT c TDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCVT | TDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.24 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 1.80 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 4.88 | +3.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCVT и TDIV
Максимальная просадка FCVT за все время составила -31.79%, примерно равная максимальной просадке TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVT и TDIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCVT | TDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.79% | -31.97% | +0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.87% | -16.34% | +2.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.06% | -23.00% | +7.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.43% | -31.97% | +1.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.79% | -31.97% | +0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.14% | -10.19% | +3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.29% | -4.92% | -5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 6.01% | -2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCVT и TDIV
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что FCVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCVT | TDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.18% | 6.56% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.24% | 16.50% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.29% | 20.90% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 21.18% | -6.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.03% | 21.03% | -6.00% |
Сравнение комиссий FCVT и TDIV
FCVT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCVT и TDIV
Дивидендная доходность FCVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности TDIV в 1.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | 1.10% | 1.98% | 1.30% | 1.76% | 3.71% | 23.07% | 1.72% | 1.60% | 1.85% | 2.18% | 1.88% | 0.59% |
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | 1.31% | 1.40% | 1.59% | 1.74% | 2.51% | 1.76% | 2.07% | 2.27% | 2.97% | 2.27% | 2.45% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
FCVT and TDIV have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCVT has higher volatility (8.18%) compared to TDIV (6.56%). In terms of maximum drawdown, FCVT dropped -31.79% vs TDIV's -31.97%.
On 10-year performance, TDIV leads with 17.26% vs 11.31% for FCVT. On fees, TDIV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TDIV has been the lower-risk option at 6.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TDIV has performed better with a 17.26% return vs 11.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TDIV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for FCVT.
TDIV has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 1.10% for FCVT.
FCVT is categorized as Convertible Bonds, while TDIV is Technology Equities. Their fees differ too: 0.95% for FCVT and 0.50% for TDIV.
FCVT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCVT и TDIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор