Сравнение FCVT с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
FCVT и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCVT - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2015 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности FCVT и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCVT и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | 2.96% | 19.60% | 11.92% | 7.12% | -10.03% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -2.87% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, FCVT показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -2.87%.
FCVT
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- 2.96%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 28.88%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 10.49%
JEPQ
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -2.87%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 19.82%
- 3 года*
- 19.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCVT и JEPQ
FCVT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
FCVT vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
FCVT
JEPQ
Сравнение FCVT c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCVT | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 1.07 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 1.64 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.27 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 1.70 | +1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.45 | 8.45 | +2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCVT | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 1.07 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.82 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между FCVT и JEPQ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCVT и JEPQ
Дивидендная доходность FCVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности JEPQ в 11.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | 1.65% | 1.98% | 1.30% | 1.76% | 3.71% | 23.07% | 1.72% | 1.60% | 1.85% | 2.18% | 1.88% | 0.59% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.13% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCVT и JEPQ
Максимальная просадка FCVT за все время составила -31.79%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVT и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCVT | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.79% | -20.07% | -11.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.47% | -11.58% | +3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.43% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -5.85% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.52% | -3.55% | -6.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.34% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCVT и JEPQ
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что FCVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCVT | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 6.02% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.93% | 10.47% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 18.52% | -2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.94% | 16.91% | -2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 16.91% | +0.03% |