PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCVT с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCVT с JEPQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCVT (First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - FCVT is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by First Trust, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. FCVT is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past 3 years, FCVT returned 21.35%/yr vs 20.92%/yr for JEPQ. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCVT charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности FCVT и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCVT показывает доходность 25.61%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 9.54%.

FCVT

1 день
-1.20%
1 месяц
7.08%
С начала года
25.61%
6 месяцев
25.00%
1 год
47.07%
3 года*
21.35%
5 лет*
7.58%
10 лет*
12.36%

JEPQ

1 день
-0.10%
1 месяц
4.31%
С начала года
9.54%
6 месяцев
9.75%
1 год
29.00%
3 года*
20.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCVT и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
FCVT
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF		25.61%19.60%11.92%7.12%-10.03%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.54%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Correlation

The correlation between FCVT and JEPQ is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

0.71

The correlation between FCVT and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FCVT и JEPQ

Секторы
FCVT
JEPQ

Коммунальные услуги

1.3%
1.3%

Потребительский циклический сектор

0.7%
12.8%

Финансовые услуги

0.7%
0.4%

Здравоохранение

0.7%
4.4%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

15.4%

Потребительский защитный сектор

-

7.1%

Энергетика

-

0.4%

Промышленность

-

3.1%

Недвижимость

-

0.2%

Технологии

-

54.0%

Коммунальные услуги

FCVT
1.3%
JEPQ
1.3%

Потребительский циклический сектор

FCVT
0.7%
JEPQ
12.8%

Финансовые услуги

FCVT
0.7%
JEPQ
0.4%

Здравоохранение

FCVT
0.7%
JEPQ
4.4%

Сырьевые материалы

FCVT

-

JEPQ
1.0%

Коммуникационные услуги

FCVT

-

JEPQ
15.4%

Потребительский защитный сектор

FCVT

-

JEPQ
7.1%

Энергетика

FCVT

-

JEPQ
0.4%

Промышленность

FCVT

-

JEPQ
3.1%

Недвижимость

FCVT

-

JEPQ
0.2%

Технологии

FCVT

-

JEPQ
54.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с FCVT:
FCVT с CVRTFCVT с ICVTFCVT с COWZFCVT с FALNFCVT с ANGLFCVT с PFFFCVT с ESPO
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

FCVT vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCVT
Ранг доходности на риск FCVT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCVT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVT: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCVT c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCVTJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.97
2.49

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
3.29

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.49

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.58

3.31

+2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.90

16.22

+4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCVT vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCVT на текущий момент составляет 2.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCVT и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCVTJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97

2.49

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.00

-0.32

Просадки

Сравнение просадок FCVT и JEPQ

Максимальная просадка FCVT за все время составила -31.79%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVT и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCVTJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.79%

-20.07%

-11.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-8.82%

+0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.06%

-20.07%

+5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.43%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-0.10%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.36%

-3.42%

-6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

1.79%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FCVT и JEPQ

First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что FCVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCVTJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

1.26%

+4.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

9.07%

+3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

11.73%

+4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.09%

16.61%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

16.61%

-1.76%

Сравнение комиссий FCVT и JEPQ

FCVT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCVT и JEPQ

Дивидендная доходность FCVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности JEPQ в 10.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCVT
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF		1.19%1.98%1.30%1.76%3.71%23.07%1.72%1.60%1.85%2.18%1.88%0.59%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.07%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCVT and JEPQ have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCVT has higher volatility (6.07%) compared to JEPQ (1.26%). In terms of maximum drawdown, FCVT dropped -31.79% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, FCVT leads with 21.35% vs 20.92% for JEPQ. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FCVT has performed better with a 21.35% return vs 20.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for FCVT.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.07%, compared with 1.19% for FCVT.

FCVT is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: First Trust and JPMorgan. Their fees differ too: 0.95% for FCVT and 0.35% for JEPQ.

FCVT currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCVT и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор