Сравнение FCVT с IGLD
FCVT (First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF) and IGLD (FT Vest Gold Strategy Target Income ETF) are both exchange-traded funds - FCVT is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by First Trust, while IGLD is a Gold fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 5 years, FCVT returned 6.06%/yr vs 11.69%/yr for IGLD. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. FCVT charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for IGLD.
Доходность
Сравнение доходности FCVT и IGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCVT показывает доходность 15.27%, что значительно выше, чем у IGLD с доходностью -8.26%.
FCVT
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -7.95%
- 6 месяцев
- 8.71%
- С начала года
- 15.27%
- 1 год
- 26.24%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 11.17%
IGLD
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -7.63%
- 6 месяцев
- -12.66%
- С начала года
- -8.26%
- 1 год
- 12.62%
- 3 года*
- 18.82%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCVT и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | 15.27% | 19.60% | 11.92% | 7.12% | -20.88% | -3.95% |
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | -8.26% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 4.30% |
Correlation
The correlation between FCVT and IGLD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г. | 0.17 |
The correlation between FCVT and IGLD shifts across timeframes, from 0.16 (5 years) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCVT vs. IGLD — Ранг доходности на риск
FCVT
IGLD
Сравнение FCVT c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) и FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCVT | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.12 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 0.53 | +2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.48 | 1.33 | +8.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCVT и IGLD
Максимальная просадка FCVT за все время составила -31.79%, что больше максимальной просадки IGLD в -23.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVT и IGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCVT | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.79% | -23.84% | -7.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -23.84% | +14.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.06% | -23.84% | +8.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.43% | -23.84% | -6.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.71% | -23.46% | +13.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.29% | -5.57% | -4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 9.51% | -6.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCVT и IGLD
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) и FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) имеют волатильность 6.34% и 6.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCVT | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 6.35% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.02% | 22.45% | -7.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.09% | 24.92% | -6.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.56% | 15.67% | -1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.88% | 15.41% | -0.53% |
Сравнение комиссий FCVT и IGLD
FCVT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IGLD в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCVT и IGLD
Дивидендная доходность FCVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности IGLD в 21.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | 1.20% | 1.98% | 1.30% | 1.76% | 3.71% | 23.07% | 1.72% | 1.60% | 1.85% | 2.18% | 1.88% | 0.59% |
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | 21.73% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FCVT and IGLD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGLD has higher volatility (6.35%) compared to FCVT (6.34%). In terms of maximum drawdown, FCVT dropped -31.79% vs IGLD's -23.84%.
On 5-year performance, IGLD leads with 11.69% vs 6.06% for FCVT. On fees, IGLD is cheaper at 0.85% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IGLD has performed better with a 11.69% return vs 6.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IGLD is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for FCVT.
IGLD has the higher dividend yield at 21.73%, compared with 1.20% for FCVT.
FCVT is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while IGLD is Gold. Their fees differ too: 0.95% for FCVT and 0.85% for IGLD.
FCVT currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCVT и IGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор