PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FCVT с GRID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCVT с GRID

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FCVT (First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF) and GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) are both exchange-traded funds - FCVT is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by First Trust, while GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. FCVT is actively managed, while GRID is passively managed. Over the past 10 years, FCVT returned 11.17%/yr vs 18.37%/yr for GRID. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCVT charges 0.95%/yr vs 0.70%/yr for GRID.

Доходность

Сравнение доходности FCVT и GRID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCVT показывает доходность 15.27%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 16.65%. За последние 10 лет акции FCVT уступали акциям GRID по среднегодовой доходности: 11.17% против 18.37% соответственно.

FCVT

1 день
-2.43%
1 месяц
-7.95%
6 месяцев
8.71%
С начала года
15.27%
1 год
26.24%
3 года*
16.15%
5 лет*
6.06%
10 лет*
11.17%

GRID

1 день
-2.72%
1 месяц
-7.15%
6 месяцев
13.35%
С начала года
16.65%
1 год
28.47%
3 года*
19.44%
5 лет*
15.52%
10 лет*
18.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCVT и GRID

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCVT
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF		15.27%19.60%11.92%7.12%-20.88%4.23%51.02%22.30%-2.28%12.66%
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		16.65%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%42.80%-22.69%27.44%

Correlation

The correlation between FCVT and GRID is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2015 г.

0.64

The correlation between FCVT and GRID shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

Часто сравнивают с FCVT:
FCVT с CVRTFCVT с ICVTFCVT с COWZFCVT с FALNFCVT с ANGLFCVT с PFFFCVT с ESPO
Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с POWRGRID с VOLTGRID с PAVEGRID с FIW

Доходность на риск

FCVT vs. GRID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCVT
Ранг доходности на риск FCVT: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCVT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVT: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVT: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCVT c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCVTGRIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.29

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
1.79

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

2.44

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.48

7.60

+1.88

FCVT vs. GRID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCVT на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRID равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCVT и GRID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCVT и GRID

Максимальная просадка FCVT за все время составила -31.79%, что меньше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVT и GRID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCVTGRIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.79%

-40.56%

+8.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-11.73%

+2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.06%

-20.77%

+5.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.43%

-29.64%

-0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.79%

-40.56%

+8.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.71%

-10.72%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-8.41%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.76%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FCVT и GRID

Текущая волатильность для First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) составляет 6.34%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) волатильность равна 8.76%. Это указывает на то, что FCVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCVTGRIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

8.76%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.02%

19.36%

-4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

22.18%

-4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

21.54%

-6.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.88%

22.71%

-7.83%

Сравнение комиссий FCVT и GRID

FCVT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GRID в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCVT и GRID

Дивидендная доходность FCVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности GRID в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCVT
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF		1.20%1.98%1.30%1.76%3.71%23.07%1.72%1.60%1.85%2.18%1.88%0.59%
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		0.80%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%

Часто задаваемые вопросы

FCVT and GRID have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRID has higher volatility (8.76%) compared to FCVT (6.34%). In terms of maximum drawdown, FCVT dropped -31.79% vs GRID's -40.56%.

On 10-year performance, GRID leads with 18.37% vs 11.17% for FCVT. On fees, GRID is cheaper at 0.70% per year. On volatility, FCVT has been the lower-risk option at 6.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GRID has performed better with a 18.37% return vs 11.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GRID is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.95% for FCVT.

FCVT has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.80% for GRID.

FCVT is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while GRID is Alternative Energy Equities. Their fees differ too: 0.95% for FCVT and 0.70% for GRID.

FCVT currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCVT и GRID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор