PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FCVT с GPRF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCVT с GPRF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FCVT (First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF) and GPRF (Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. FCVT is actively managed, while GPRF is passively managed. Over the past year, FCVT returned 26.24% vs 4.63% for GPRF. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. FCVT charges 0.95%/yr vs 0.45%/yr for GPRF.

Доходность

Сравнение доходности FCVT и GPRF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) и Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCVT показывает доходность 15.27%, что значительно выше, чем у GPRF с доходностью 1.29%.

FCVT

1 день
-2.43%
1 месяц
-7.95%
6 месяцев
8.71%
С начала года
15.27%
1 год
26.24%
3 года*
16.15%
5 лет*
6.06%
10 лет*
11.17%

GPRF

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.19%
6 месяцев
0.19%
С начала года
1.29%
1 год
4.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCVT и GPRF

2026 (YTD)20252024
FCVT
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF		15.27%19.60%8.64%
GPRF
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF		1.29%6.17%2.49%

Correlation

The correlation between FCVT and GPRF is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF

Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF

Часто сравнивают с FCVT:
FCVT с CVRTFCVT с ICVTFCVT с COWZFCVT с FALNFCVT с ANGLFCVT с PFFFCVT с ESPO
Часто сравнивают с GPRF:
GPRF с EPRFGPRF с FPEGPRF с JHPIGPRF с PGFGPRF с PFFAGPRF с SPFFGPRF с PRFD

Доходность на риск

FCVT vs. GPRF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCVT
Ранг доходности на риск FCVT: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCVT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVT: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVT: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
GPRF
Ранг доходности на риск GPRF: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPRF: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPRF: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPRF: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPRF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPRF: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCVT c GPRF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) и Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCVTGPRFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.29

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
1.80

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

1.11

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.48

5.12

+4.36

FCVT vs. GPRF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCVT на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPRF равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCVT и GPRF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCVT и GPRF

Максимальная просадка FCVT за все время составила -31.79%, что больше максимальной просадки GPRF в -4.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVT и GPRF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCVTGPRFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.79%

-4.36%

-27.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-4.20%

-5.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.06%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.43%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.71%

-0.82%

-8.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-0.88%

-9.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

0.91%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FCVT и GPRF

First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что FCVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCVTGPRFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

0.70%

+5.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.02%

3.14%

+11.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

3.61%

+14.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

3.86%

+10.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.88%

3.86%

+11.02%

Сравнение комиссий FCVT и GPRF

FCVT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GPRF в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCVT и GPRF

Дивидендная доходность FCVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности GPRF в 5.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCVT
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF		1.20%1.98%1.30%1.76%3.71%23.07%1.72%1.60%1.85%2.18%1.88%0.59%
GPRF
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF		5.64%5.38%2.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCVT and GPRF have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCVT has higher volatility (6.34%) compared to GPRF (0.70%). In terms of maximum drawdown, FCVT dropped -31.79% vs GPRF's -4.36%.

On 1-year performance, FCVT leads with 26.24% vs 4.63% for GPRF. On fees, GPRF is cheaper at 0.45% per year. On volatility, GPRF has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FCVT has performed better with a 26.24% return vs 4.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPRF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for FCVT.

GPRF has the higher dividend yield at 5.64%, compared with 1.20% for FCVT.

They also come from different issuers: First Trust and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.95% for FCVT and 0.45% for GPRF.

FCVT currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCVT и GPRF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор