PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCVT с CWB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCVT с CWB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) и SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB).

FCVT и CWB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCVT - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2015 г.. CWB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Convertibles Liquid Bond. Фонд был запущен 14 апр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FCVT и CWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) и SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCVT и CWB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCVT
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF		2.96%19.60%11.92%7.12%-20.88%4.23%51.02%22.30%-2.28%12.66%
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		2.86%16.61%10.06%14.49%-20.81%2.18%53.39%22.39%-2.00%15.69%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FCVT показывает доходность 2.96%, а CWB немного ниже – 2.86%. За последние 10 лет акции FCVT уступали акциям CWB по среднегодовой доходности: 10.49% против 11.06% соответственно.

FCVT

1 день
2.83%
1 месяц
-3.42%
С начала года
2.96%
6 месяцев
3.95%
1 год
28.88%
3 года*
13.46%
5 лет*
3.16%
10 лет*
10.49%

CWB

1 день
2.79%
1 месяц
-2.88%
С начала года
2.86%
6 месяцев
1.95%
1 год
21.54%
3 года*
13.06%
5 лет*
3.66%
10 лет*
11.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF

SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF

Часто сравнивают с FCVT:
FCVT с CVRTFCVT с ICVTFCVT с COWZFCVT с FALNFCVT с ANGLFCVT с FXAIXFCVT с PFF
Часто сравнивают с CWB:
CWB с ICVTCWB с ANGLCWB с PFFCWB с VCITCWB с SCHDCWB с VCLTCWB с GLD

Сравнение комиссий FCVT и CWB

FCVT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CWB в 0.40%.

FCVT
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF

Доходность на риск

FCVT vs. CWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCVT
Ранг доходности на риск FCVT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCVT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVT: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
CWB
Ранг доходности на риск CWB: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWB: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWB: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWB: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCVT c CWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) и SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCVTCWBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

1.50

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

2.07

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.28

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.37

2.80

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.45

9.27

+2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCVT vs. CWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCVT на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CWB равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCVT и CWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCVTCWBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.50

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.29

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.77

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.84

-0.27

Корреляция

Корреляция между FCVT и CWB составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCVT и CWB

Дивидендная доходность FCVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности CWB в 1.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCVT
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF		1.65%1.98%1.30%1.76%3.71%23.07%1.72%1.60%1.85%2.18%1.88%0.59%
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		1.63%1.69%1.85%1.97%2.21%1.97%2.34%3.03%6.17%4.25%4.60%7.52%

Просадки

Сравнение просадок FCVT и CWB

Максимальная просадка FCVT за все время составила -31.79%, примерно равная максимальной просадке CWB в -32.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVT и CWB.

Загрузка...

Показатели просадок

FCVTCWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.79%

-32.06%

+0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-7.52%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.43%

-28.41%

-2.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.79%

-32.06%

+0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.88%

-4.16%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.52%

-6.22%

-4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.27%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FCVT и CWB

First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что FCVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCVTCWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

6.36%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

11.48%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

14.38%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

12.85%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

14.33%

+2.61%