Сравнение FCVT с CWB
FCVT (First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF) and CWB (SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. FCVT is actively managed, while CWB is passively managed. Over the past 10 years, FCVT returned 11.17%/yr vs 11.69%/yr for CWB. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCVT charges 0.95%/yr vs 0.40%/yr for CWB.
Доходность
Сравнение доходности FCVT и CWB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FCVT показывает доходность 15.27%, а CWB немного ниже – 14.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FCVT имеют среднегодовую доходность 11.17%, а акции CWB немного впереди с 11.69%.
FCVT
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -7.95%
- 6 месяцев
- 8.71%
- С начала года
- 15.27%
- 1 год
- 26.24%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 11.17%
CWB
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -7.17%
- 6 месяцев
- 9.23%
- С начала года
- 14.65%
- 1 год
- 21.91%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 11.69%
Сравнение доходности по годам FCVT и CWB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | 15.27% | 19.60% | 11.92% | 7.12% | -20.88% | 4.23% | 51.02% | 22.30% | -2.28% | 12.66% |
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 14.65% | 16.61% | 10.06% | 14.49% | -20.81% | 2.18% | 53.39% | 22.39% | -2.00% | 15.69% |
Correlation
The correlation between FCVT and CWB is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2015 г. | 0.80 |
The correlation between FCVT and CWB shifts across timeframes, from 0.80 (all time) to 0.96 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCVT vs. CWB — Ранг доходности на риск
FCVT
CWB
Сравнение FCVT c CWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) и SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCVT | CWB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 2.67 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.48 | 8.53 | +0.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCVT и CWB
Максимальная просадка FCVT за все время составила -31.79%, примерно равная максимальной просадке CWB в -32.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVT и CWB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCVT | CWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.79% | -32.06% | +0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -8.23% | -1.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.06% | -11.92% | -3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.43% | -28.41% | -2.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.79% | -32.06% | +0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.71% | -8.23% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.29% | -6.15% | -4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.57% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCVT и CWB
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что FCVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCVT | CWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 5.15% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.02% | 13.31% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.09% | 15.98% | +2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.56% | 13.35% | +1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.88% | 14.62% | +0.26% |
Сравнение комиссий FCVT и CWB
FCVT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CWB в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCVT и CWB
Дивидендная доходность FCVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности CWB в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 1.46% | 1.69% | 1.85% | 1.97% | 2.21% | 1.97% | 2.34% | 3.03% | 6.17% | 4.25% | 4.60% | 7.52% |
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | 1.20% | 1.98% | 1.30% | 1.76% | 3.71% | 23.07% | 1.72% | 1.60% | 1.85% | 2.18% | 1.88% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, FCVT and CWB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FCVT has higher volatility (6.34%) compared to CWB (5.15%). In terms of maximum drawdown, FCVT dropped -31.79% vs CWB's -32.06%.
On 10-year performance, CWB leads with 11.69% vs 11.17% for FCVT. On fees, CWB is cheaper at 0.40% per year. On volatility, CWB has been the lower-risk option at 5.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, CWB has performed better with a 11.69% return vs 11.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CWB is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for FCVT.
CWB has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 1.20% for FCVT.
They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.95% for FCVT and 0.40% for CWB.
FCVT currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCVT и CWB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор