PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCVIX с VSIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCVIX с VSIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I (FCVIX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX).

FCVIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. VSIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности FCVIX и VSIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I (FCVIX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCVIX и VSIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCVIX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I		1.95%8.02%9.36%17.82%-13.07%38.10%11.21%20.76%-15.42%12.27%
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		3.11%9.10%11.37%17.06%-9.31%28.12%5.81%22.81%-12.24%11.80%

Доходность по периодам

С начала года, FCVIX показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у VSIIX с доходностью 3.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FCVIX имеют среднегодовую доходность 9.74%, а акции VSIIX немного впереди с 10.09%.

FCVIX

1 день
2.82%
1 месяц
-6.68%
С начала года
1.95%
6 месяцев
3.49%
1 год
16.53%
3 года*
11.66%
5 лет*
6.61%
10 лет*
9.74%

VSIIX

1 день
2.29%
1 месяц
-5.20%
С начала года
3.11%
6 месяцев
4.83%
1 год
18.58%
3 года*
13.37%
5 лет*
7.56%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FCVIX:
FCVIX с VTIFCVIX с SEEGXFCVIX с VOOFCVIX с VTSAXFCVIX с VSIAXFCVIX с VBFCVIX с CDDYX
Часто сравнивают с VSIIX:
VSIIX с VSIAXVSIIX с VRTIXVSIIX с VSMAXVSIIX с FSKAXVSIIX с IJRVSIIX с VIOVVSIIX с SPY

Сравнение комиссий FCVIX и VSIIX

FCVIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VSIIX в 0.06%.

FCVIX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

FCVIX vs. VSIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCVIX
Ранг доходности на риск FCVIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCVIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VSIIX
Ранг доходности на риск VSIIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCVIX c VSIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I (FCVIX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCVIXVSIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.92

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.42

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.37

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

5.63

-1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCVIX vs. VSIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCVIX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSIIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCVIX и VSIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCVIXVSIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.92

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.38

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.46

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.43

+0.01

Корреляция

Корреляция между FCVIX и VSIIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCVIX и VSIIX

Дивидендная доходность FCVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.90%, что больше доходности VSIIX в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCVIX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I		9.90%10.10%6.09%5.19%5.92%7.96%0.48%3.49%36.40%3.65%7.15%11.09%
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		1.91%1.96%1.99%2.10%2.04%1.76%1.69%2.07%2.36%1.80%1.77%1.99%

Просадки

Сравнение просадок FCVIX и VSIIX

Максимальная просадка FCVIX за все время составила -57.61%, что меньше максимальной просадки VSIIX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVIX и VSIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCVIXVSIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.61%

-62.05%

+4.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-14.16%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.82%

-24.09%

+0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.61%

-45.38%

+0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.82%

-6.14%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-8.57%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

3.44%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FCVIX и VSIIX

Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I (FCVIX) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что FCVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCVIXVSIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

5.53%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

11.24%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.93%

20.68%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

19.85%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.27%

21.83%

+0.44%