Сравнение FCTR с SGRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).
FCTR и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCTR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Lunt Capital Large Cap Factor Rotation Index. Фонд был запущен 25 июл. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности FCTR и SGRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCTR и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FCTR First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF | 0.45% | 6.66% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 9.56% | 25.25% |
Доходность по периодам
С начала года, FCTR показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 9.56%.
FCTR
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 15.25%
- 3 года*
- 10.02%
- 5 лет*
- 2.12%
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 15.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCTR и SGRT
FCTR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SGRT в 0.59%.
Доходность на риск
FCTR vs. SGRT — Ранг доходности на риск
FCTR
SGRT
Сравнение FCTR c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCTR | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCTR | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 2.09 | -1.70 |
Корреляция
Корреляция между FCTR и SGRT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCTR и SGRT
Дивидендная доходность FCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что больше доходности SGRT в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTR First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF | 0.40% | 0.30% | 0.82% | 1.04% | 1.38% | 0.46% | 0.44% | 0.98% | 0.66% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCTR и SGRT
Максимальная просадка FCTR за все время составила -37.10%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTR и SGRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCTR | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.10% | -17.87% | -19.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.71% | -7.09% | +1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.59% | -3.52% | -7.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FCTR и SGRT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCTR | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.56% | 32.60% | -12.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.42% | 32.60% | -13.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.02% | 32.60% | -10.58% |