Сравнение FCTR с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
FCTR и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCTR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Lunt Capital Large Cap Factor Rotation Index. Фонд был запущен 25 июл. 2018 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FCTR и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCTR и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FCTR First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF | 0.45% | 8.63% | 19.54% | 0.71% | -20.42% | -0.63% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -5.98% | 11.27% | 20.27% | 28.87% | -18.87% | 3.02% |
Доходность по периодам
С начала года, FCTR показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -5.98%.
FCTR
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 15.25%
- 3 года*
- 10.02%
- 5 лет*
- 2.12%
- 10 лет*
- —
QCLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCTR и QCLR
FCTR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QCLR в 0.60%.
Доходность на риск
FCTR vs. QCLR — Ранг доходности на риск
FCTR
QCLR
Сравнение FCTR c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCTR | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.95 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.41 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.14 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 4.57 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCTR | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.95 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.55 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между FCTR и QCLR составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCTR и QCLR
Дивидендная доходность FCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности QCLR в 15.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTR First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF | 0.40% | 0.30% | 0.82% | 1.04% | 1.38% | 0.46% | 0.44% | 0.98% | 0.66% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.83% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCTR и QCLR
Максимальная просадка FCTR за все время составила -37.10%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTR и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCTR | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.10% | -21.77% | -15.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -10.22% | -1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.71% | -8.10% | +2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.59% | -6.32% | -4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 2.56% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCTR и QCLR
Текущая волатильность для First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) составляет 3.64%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что FCTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCTR | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 3.93% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 8.56% | +5.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.56% | 12.08% | +8.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.42% | 12.61% | +6.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.02% | 12.61% | +9.41% |