PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCTR с PFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCTR с PFM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCTR (First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF) and PFM (Invesco Dividend Achievers™ ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - FCTR tracks the Lunt Capital Large Cap Factor Rotation Index while PFM tracks the NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FCTR returned 4.29%/yr vs 10.63%/yr for PFM. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCTR charges 0.65%/yr vs 0.53%/yr for PFM.

Доходность

Сравнение доходности FCTR и PFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCTR показывает доходность 15.16%, что значительно выше, чем у PFM с доходностью 8.18%.

FCTR

1 день
-0.76%
1 месяц
8.63%
С начала года
15.16%
6 месяцев
15.25%
1 год
23.34%
3 года*
18.16%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—

PFM

1 день
-0.23%
1 месяц
3.40%
С начала года
8.18%
6 месяцев
7.73%
1 год
19.65%
3 года*
16.31%
5 лет*
10.63%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCTR и PFM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FCTR
First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF		15.16%8.63%19.54%0.71%-20.42%21.13%30.17%30.91%-12.94%
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		8.18%14.00%16.87%11.40%-6.22%23.08%9.53%26.88%-6.32%

Correlation

The correlation between FCTR and PFM is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2018 г.

0.79

The correlation between FCTR and PFM shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FCTR и PFM

Секторы
FCTR
PFM

Технологии

19.3%
24.7%

Финансовые услуги

18.7%
18.5%

Здравоохранение

9.4%
14.9%

Промышленность

9.4%
11.1%

Потребительский циклический сектор

8.5%
4.0%

Потребительский защитный сектор

8.1%
12.0%

Недвижимость

7.8%
2.0%

Энергетика

6.5%
4.7%

Сырьевые материалы

4.6%
3.0%

Коммунальные услуги

4.3%
4.2%

Коммуникационные услуги

3.5%
1.1%

Технологии

FCTR
19.3%
PFM
24.7%

Финансовые услуги

FCTR
18.7%
PFM
18.5%

Здравоохранение

FCTR
9.4%
PFM
14.9%

Промышленность

FCTR
9.4%
PFM
11.1%

Потребительский циклический сектор

FCTR
8.5%
PFM
4.0%

Потребительский защитный сектор

FCTR
8.1%
PFM
12.0%

Недвижимость

FCTR
7.8%
PFM
2.0%

Энергетика

FCTR
6.5%
PFM
4.7%

Сырьевые материалы

FCTR
4.6%
PFM
3.0%

Коммунальные услуги

FCTR
4.3%
PFM
4.2%

Коммуникационные услуги

FCTR
3.5%
PFM
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

Invesco Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с FCTR:
FCTR с INTFFCTR с BDGSFCTR с JPUSFCTR с QQQFCTR с VOOFCTR с DYNFFCTR с VFMF
Часто сравнивают с PFM:
PFM с PRFPFM с PHOPFM с EDIVPFM с SCHDPFM с VBMFXPFM с VIGPFM с VYM

Доходность на риск

FCTR vs. PFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCTR
Ранг доходности на риск FCTR: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTR: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTR: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTR: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
PFM
Ранг доходности на риск PFM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCTR c PFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCTRPFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
2.09

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
3.07

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.38

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

2.78

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.66

11.28

-3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCTR vs. PFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCTR на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа PFM равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCTR и PFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCTRPFMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

2.09

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.79

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.53

-0.06

Просадки

Сравнение просадок FCTR и PFM

Максимальная просадка FCTR за все время составила -37.10%, что меньше максимальной просадки PFM в -53.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTR и PFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCTRPFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.10%

-53.21%

+16.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-7.09%

-4.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.63%

-14.50%

-8.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.10%

-17.81%

-19.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.23%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.40%

-6.94%

-3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

1.75%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FCTR и PFM

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что FCTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCTRPFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

2.04%

+4.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.84%

7.13%

+4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.53%

9.47%

+8.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.64%

13.54%

+6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

15.21%

+6.73%

Сравнение комиссий FCTR и PFM

FCTR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PFM в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCTR и PFM

Дивидендная доходность FCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности PFM в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCTR
First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF		0.35%0.30%0.82%1.04%1.38%0.46%0.44%0.98%0.66%0.00%0.00%0.00%
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		1.33%1.41%1.58%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%

Часто задаваемые вопросы

FCTR and PFM have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCTR has higher volatility (6.82%) compared to PFM (2.04%). In terms of maximum drawdown, FCTR dropped -37.10% vs PFM's -53.21%.

On 5-year performance, PFM leads with 10.63% vs 4.29% for FCTR. On fees, PFM is cheaper at 0.53% per year. On volatility, PFM has been the lower-risk option at 2.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFM has performed better with a 10.63% return vs 4.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFM is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.65% for FCTR.

PFM has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.35% for FCTR.

FCTR tracks Lunt Capital Large Cap Factor Rotation Index, while PFM tracks NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for FCTR and 0.53% for PFM.

PFM currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCTR и PFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор