Сравнение FCTR с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) и iShares Global 100 ETF (IOO).
FCTR и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCTR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Lunt Capital Large Cap Factor Rotation Index. Фонд был запущен 25 июл. 2018 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FCTR и IOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCTR и IOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTR First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF | 0.45% | 8.63% | 19.54% | 0.71% | -20.42% | 21.13% | 30.17% | 30.91% | -12.94% |
IOO iShares Global 100 ETF | -3.64% | 27.02% | 26.54% | 27.71% | -16.34% | 26.03% | 18.61% | 30.01% | -10.65% |
Доходность по периодам
С начала года, FCTR показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью -3.64%.
FCTR
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 15.25%
- 3 года*
- 10.02%
- 5 лет*
- 2.12%
- 10 лет*
- —
IOO
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 27.60%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- 15.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCTR и IOO
FCTR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.
Доходность на риск
FCTR vs. IOO — Ранг доходности на риск
FCTR
IOO
Сравнение FCTR c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCTR | IOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.44 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 2.13 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.31 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 2.26 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 10.66 | -5.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCTR | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.44 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.86 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.36 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между FCTR и IOO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCTR и IOO
Дивидендная доходность FCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности IOO в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTR First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF | 0.40% | 0.30% | 0.82% | 1.04% | 1.38% | 0.46% | 0.44% | 0.98% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IOO iShares Global 100 ETF | 0.95% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок FCTR и IOO
Максимальная просадка FCTR за все время составила -37.10%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTR и IOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCTR | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.10% | -55.85% | +18.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -12.40% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.10% | -23.52% | -13.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.71% | -5.98% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.59% | -11.34% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 2.63% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCTR и IOO
Текущая волатильность для First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) составляет 3.64%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что FCTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCTR | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 6.23% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 10.71% | +3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.56% | 19.24% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.42% | 16.97% | +2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.02% | 17.74% | +4.28% |