Сравнение FCTR с DARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) и Grizzle Growth ETF (DARP).
FCTR и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCTR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Lunt Capital Large Cap Factor Rotation Index. Фонд был запущен 25 июл. 2018 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FCTR и DARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCTR и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FCTR First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF | 0.17% | 8.63% | 19.54% | 11.21% |
DARP Grizzle Growth ETF | 4.29% | 40.19% | 24.63% | 6.25% |
Доходность по периодам
С начала года, FCTR показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 4.29%.
FCTR
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 15.82%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- 4.29%
- 6 месяцев
- 13.93%
- 1 год
- 64.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCTR и DARP
FCTR берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.
Доходность на риск
FCTR vs. DARP — Ранг доходности на риск
FCTR
DARP
Сравнение FCTR c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCTR | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 2.19 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 2.73 | -1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.39 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 3.97 | -2.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | 16.42 | -11.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCTR | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 2.19 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.11 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между FCTR и DARP составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCTR и DARP
Дивидендная доходность FCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности DARP в 0.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTR First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF | 0.41% | 0.30% | 0.82% | 1.04% | 1.38% | 0.46% | 0.44% | 0.98% | 0.66% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.42% | 0.43% | 1.93% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCTR и DARP
Максимальная просадка FCTR за все время составила -37.10%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTR и DARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCTR | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.10% | -30.27% | -6.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -15.92% | +3.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.98% | -9.09% | +3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.59% | -4.84% | -5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.85% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCTR и DARP
Текущая волатильность для First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) составляет 4.04%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что FCTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCTR | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 9.51% | -5.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.96% | 19.28% | -5.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.57% | 29.51% | -8.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 26.42% | -6.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.02% | 26.42% | -4.40% |