Сравнение FCTR с CCOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) и Core Alternative ETF (CCOR).
FCTR и CCOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCTR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Lunt Capital Large Cap Factor Rotation Index. Фонд был запущен 25 июл. 2018 г.. CCOR - это активно управляемый фонд от Core Alternative Capital. Фонд был запущен 24 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FCTR и CCOR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCTR и CCOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTR First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF | 0.17% | 8.63% | 19.54% | 0.71% | -20.42% | 21.13% | 30.17% | 30.91% | -12.94% |
CCOR Core Alternative ETF | -0.34% | 3.52% | -5.70% | -11.92% | 2.51% | 9.90% | 4.07% | 6.03% | 7.65% |
Доходность по периодам
С начала года, FCTR показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью -0.34%.
FCTR
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 15.82%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- —
CCOR
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- -1.48%
- 3 года*
- -3.32%
- 5 лет*
- -0.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCTR и CCOR
FCTR берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.
Доходность на риск
FCTR vs. CCOR — Ранг доходности на риск
FCTR
CCOR
Сравнение FCTR c CCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCTR | CCOR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | -0.14 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | -0.14 | +1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.98 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | -0.19 | +1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | -0.35 | +5.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCTR | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | -0.14 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | -0.08 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.15 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между FCTR и CCOR составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCTR и CCOR
Дивидендная доходность FCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности CCOR в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTR First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF | 0.41% | 0.30% | 0.82% | 1.04% | 1.38% | 0.46% | 0.44% | 0.98% | 0.66% | 0.00% |
CCOR Core Alternative ETF | 1.07% | 1.07% | 1.18% | 1.21% | 1.11% | 1.02% | 1.50% | 0.73% | 1.53% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок FCTR и CCOR
Максимальная просадка FCTR за все время составила -37.10%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTR и CCOR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCTR | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.10% | -22.99% | -14.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -9.17% | -2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.10% | -22.99% | -14.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.98% | -17.23% | +11.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.59% | -7.07% | -3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 4.95% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCTR и CCOR
First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что FCTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCTR | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 2.17% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.96% | 5.44% | +8.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.57% | 10.74% | +9.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 11.13% | +8.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.02% | 10.81% | +11.21% |