Сравнение FCTR с BIBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) и Inspire 100 ETF (BIBL).
FCTR и BIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCTR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Lunt Capital Large Cap Factor Rotation Index. Фонд был запущен 25 июл. 2018 г.. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FCTR и BIBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCTR и BIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTR First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF | 0.45% | 8.63% | 19.54% | 0.71% | -20.42% | 21.13% | 30.17% | 30.91% | -12.94% |
BIBL Inspire 100 ETF | 6.10% | 17.27% | 12.49% | 17.87% | -23.26% | 27.44% | 22.62% | 29.68% | -12.41% |
Доходность по периодам
С начала года, FCTR показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 6.10%.
FCTR
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 15.25%
- 3 года*
- 10.02%
- 5 лет*
- 2.12%
- 10 лет*
- —
BIBL
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 7.52%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCTR и BIBL
FCTR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.
Доходность на риск
FCTR vs. BIBL — Ранг доходности на риск
FCTR
BIBL
Сравнение FCTR c BIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCTR | BIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.25 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.78 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.26 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.84 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 8.69 | -3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCTR | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.25 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.43 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.54 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между FCTR и BIBL составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCTR и BIBL
Дивидендная доходность FCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности BIBL в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTR First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF | 0.40% | 0.30% | 0.82% | 1.04% | 1.38% | 0.46% | 0.44% | 0.98% | 0.66% | 0.00% |
BIBL Inspire 100 ETF | 1.11% | 1.01% | 0.92% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.49% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок FCTR и BIBL
Максимальная просадка FCTR за все время составила -37.10%, примерно равная максимальной просадке BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTR и BIBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCTR | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.10% | -36.12% | -0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -13.93% | +1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.10% | -30.85% | -6.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.71% | -4.96% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.59% | -7.17% | -3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 2.95% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCTR и BIBL
Текущая волатильность для First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) составляет 3.64%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что FCTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCTR | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 6.82% | -3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 12.28% | +1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.56% | 20.39% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.42% | 19.44% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.02% | 21.15% | +0.87% |