Сравнение FCTR с BIBL
FCTR (First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - FCTR tracks the Lunt Capital Large Cap Factor Rotation Index while BIBL tracks the Inspire 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FCTR returned 2.70%/yr vs 9.94%/yr for BIBL. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FCTR charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.
Доходность
Сравнение доходности FCTR и BIBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCTR показывает доходность 7.77%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 23.10%.
FCTR
- 1 день
- -2.84%
- 1 месяц
- -5.43%
- 6 месяцев
- 1.94%
- С начала года
- 7.77%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- —
BIBL
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- 15.29%
- С начала года
- 23.10%
- 1 год
- 34.28%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCTR и BIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTR First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF | 7.77% | 8.63% | 19.54% | 0.71% | -20.42% | 21.13% | 30.17% | 30.91% | -12.50% |
BIBL Inspire 100 ETF | 23.10% | 17.27% | 12.49% | 17.87% | -23.26% | 27.44% | 22.62% | 29.68% | -12.15% |
Correlation
The correlation between FCTR and BIBL is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г. | 0.86 |
The correlation between FCTR and BIBL has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов FCTR и BIBL
Секторы
FCTR
BIBL
Технологии
Промышленность
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Сырьевые материалы
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
-
Коммунальные услуги
Недвижимость
Технологии
FCTR
BIBL
Промышленность
FCTR
BIBL
Финансовые услуги
FCTR
BIBL
Потребительский циклический сектор
FCTR
BIBL
Здравоохранение
FCTR
BIBL
Сырьевые материалы
FCTR
BIBL
Энергетика
FCTR
BIBL
Потребительский защитный сектор
FCTR
BIBL
Коммуникационные услуги
FCTR
BIBL
-
Коммунальные услуги
FCTR
BIBL
Недвижимость
FCTR
BIBL
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCTR vs. BIBL — Ранг доходности на риск
FCTR
BIBL
Сравнение FCTR c BIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCTR | BIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.35 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 3.85 | -2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | 15.48 | -11.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCTR и BIBL
Максимальная просадка FCTR за все время составила -37.10%, примерно равная максимальной просадке BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTR и BIBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCTR | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.10% | -36.12% | -0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -8.94% | -2.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.63% | -20.60% | -2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.10% | -30.85% | -6.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -4.60% | -2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.28% | -6.97% | -3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 2.22% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCTR и BIBL
Текущая волатильность для First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) составляет 5.81%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что FCTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCTR | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 6.55% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 14.26% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 17.09% | +1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.90% | 19.87% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 21.11% | +0.84% |
Сравнение комиссий FCTR и BIBL
FCTR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCTR и BIBL
Дивидендная доходность FCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности BIBL в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIBL Inspire 100 ETF | 0.93% | 1.01% | 0.92% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.49% | 0.31% |
FCTR First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF | 0.50% | 0.30% | 0.82% | 1.04% | 1.38% | 0.46% | 0.44% | 0.98% | 0.66% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FCTR and BIBL have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIBL has higher volatility (6.55%) compared to FCTR (5.81%). In terms of maximum drawdown, FCTR dropped -37.10% vs BIBL's -36.12%.
On 5-year performance, BIBL leads with 9.94% vs 2.70% for FCTR. On fees, BIBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FCTR has been the lower-risk option at 5.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BIBL has performed better with a 9.94% return vs 2.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BIBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for FCTR.
BIBL has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.50% for FCTR.
FCTR tracks Lunt Capital Large Cap Factor Rotation Index, while BIBL tracks Inspire 100 Index. They also come from different issuers: First Trust and Inspire. Their fees differ too: 0.65% for FCTR and 0.35% for BIBL.
BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCTR и BIBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор