PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCTFX с VCADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCTFX с VCADX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX).

FCTFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 1984 г.. VCADX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FCTFX и VCADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCTFX и VCADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCTFX
Fidelity California Municipal Income Fund		-1.07%5.75%1.89%6.53%-9.64%1.39%4.50%7.63%0.68%5.81%
VCADX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		-0.70%5.90%2.24%5.91%-6.61%0.46%4.62%7.04%1.28%4.94%

Доходность по периодам

С начала года, FCTFX показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у VCADX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции FCTFX уступали акциям VCADX по среднегодовой доходности: 2.02% против 2.25% соответственно.

FCTFX

1 день
0.16%
1 месяц
-3.26%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.27%
3 года*
3.38%
5 лет*
0.96%
10 лет*
2.02%

VCADX

1 день
0.18%
1 месяц
-2.81%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
0.87%
1 год
4.57%
3 года*
3.59%
5 лет*
1.53%
10 лет*
2.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity California Municipal Income Fund

Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FCTFX:
FCTFX с CMFFCTFX с VCLAXFCTFX с FCSTXFCTFX с SGOVFCTFX с PWZFCTFX с VCITXFCTFX с VCAIX
Часто сравнивают с VCADX:
VCADX с CMFVCADX с VCLAXVCADX с VCAIXVCADX с VTEBVCADX с BNDVCADX с DFCAVCADX с VWALX

Сравнение комиссий FCTFX и VCADX

FCTFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VCADX в 0.09%.

FCTFX
Fidelity California Municipal Income Fund
VCADX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FCTFX vs. VCADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCTFX
Ранг доходности на риск FCTFX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTFX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTFX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTFX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTFX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTFX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VCADX
Ранг доходности на риск VCADX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCADX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCADX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCADX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCADX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCADX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCTFX c VCADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCTFXVCADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.39

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.87

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.40

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.48

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.87

5.66

-1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCTFX vs. VCADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCTFX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCADX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCTFX и VCADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCTFXVCADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.39

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.48

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.66

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.08

+0.04

Корреляция

Корреляция между FCTFX и VCADX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCTFX и VCADX

Дивидендная доходность FCTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности VCADX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCTFX
Fidelity California Municipal Income Fund		3.01%3.86%2.85%2.67%1.67%2.28%2.79%2.84%3.01%3.53%3.52%3.03%
VCADX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.14%3.82%3.35%2.57%2.36%1.77%2.28%2.72%2.71%2.66%2.76%2.86%

Просадки

Сравнение просадок FCTFX и VCADX

Максимальная просадка FCTFX за все время составила -23.20%, что больше максимальной просадки VCADX в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTFX и VCADX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCTFXVCADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.20%

-11.13%

-12.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.00%

-3.78%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.01%

-11.13%

-2.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.01%

-11.13%

-2.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.26%

-2.81%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-1.50%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

0.99%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FCTFX и VCADX

Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что FCTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCTFXVCADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

0.94%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.77%

1.53%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.99%

3.91%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.92%

3.22%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.04%

3.42%

+0.62%