PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCSTX с FTABX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCSTX с FTABX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund (FCSTX) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX).

FCSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 окт. 2005 г.. FTABX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 апр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FCSTX и FTABX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund (FCSTX) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCSTX и FTABX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCSTX
Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund		-0.40%5.23%1.73%3.53%-4.71%0.20%2.93%4.07%1.25%2.27%
FTABX
Fidelity Tax-Free Bond Fund		-0.50%5.60%1.54%7.51%-10.74%2.20%4.80%8.58%0.67%6.45%

Доходность по периодам

С начала года, FCSTX показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у FTABX с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции FCSTX уступали акциям FTABX по среднегодовой доходности: 1.44% против 2.32% соответственно.

FCSTX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.18%
1 год
3.43%
3 года*
2.85%
5 лет*
1.15%
10 лет*
1.44%

FTABX

1 день
0.27%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
1.06%
1 год
4.23%
3 года*
3.59%
5 лет*
0.97%
10 лет*
2.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund

Fidelity Tax-Free Bond Fund

Часто сравнивают с FCSTX:
FCSTX с FCTFXFCSTX с VCADXFCSTX с BCHYXFCSTX с FUMBXFCSTX с FBGRXFCSTX с FSMUXFCSTX с BMN
Часто сравнивают с FTABX:
FTABX с VTEBFTABX с FHIGXFTABX с FAGIXFTABX с VWAHXFTABX с FLTMXFTABX с FTBFXFTABX с PRFHX

Сравнение комиссий FCSTX и FTABX

FCSTX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FTABX в 0.25%.

FCSTX
Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund
FTABX
Fidelity Tax-Free Bond Fund

Доходность на риск

FCSTX vs. FTABX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCSTX
Ранг доходности на риск FCSTX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSTX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSTX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSTX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSTX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSTX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FTABX
Ранг доходности на риск FTABX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTABX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTABX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTABX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTABX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTABX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCSTX c FTABX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund (FCSTX) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCSTXFTABXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

0.97

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.31

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.27

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.15

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.12

4.00

+3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCSTX vs. FTABX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCSTX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа FTABX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCSTX и FTABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCSTXFTABXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

0.97

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.24

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.54

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

1.04

+0.19

Корреляция

Корреляция между FCSTX и FTABX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCSTX и FTABX

Дивидендная доходность FCSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности FTABX в 3.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCSTX
Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund		2.22%2.85%2.00%1.68%1.01%1.22%1.68%1.72%1.71%1.58%1.89%1.63%
FTABX
Fidelity Tax-Free Bond Fund		3.20%4.18%2.81%2.90%2.16%2.27%2.64%2.94%3.01%3.49%4.22%3.29%

Просадки

Сравнение просадок FCSTX и FTABX

Максимальная просадка FCSTX за все время составила -7.58%, что меньше максимальной просадки FTABX в -16.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSTX и FTABX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCSTXFTABXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.58%

-16.14%

+8.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.21%

-4.74%

+2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.58%

-16.14%

+8.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.58%

-16.14%

+8.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-2.66%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-2.13%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

1.37%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FCSTX и FTABX

Текущая волатильность для Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund (FCSTX) составляет 0.63%, в то время как у Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что FCSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCSTXFTABXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

1.15%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.01%

1.79%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31%

4.84%

-2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.08%

4.12%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.20%

4.27%

-2.07%