График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund (FCSTX) показал доход в -0.49% с начала года и 3.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FCSTX составила 1.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 2.81%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 1.43%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 окт. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 30.4 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -2.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FCSTX закрывался с повышением в 26% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -1.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.86% | 0.55% | -1.88% | -0.49% | |||||||||
| 2025 | 0.74% | 0.80% | -0.31% | -0.13% | 0.67% | 0.86% | 0.67% | 0.77% | 0.47% | 0.10% | 0.19% | 0.29% | 5.23% |
| 2024 | -0.22% | 0.15% | -0.13% | -0.62% | -0.32% | 0.85% | 0.85% | 1.14% | 0.75% | -0.88% | 0.76% | -0.57% | 1.73% |
| 2023 | 1.51% | -1.63% | 1.62% | -0.55% | -0.65% | 0.53% | 0.14% | -0.25% | -1.24% | -0.14% | 3.08% | 1.14% | 3.53% |
| 2022 | -1.85% | -0.48% | -1.80% | -1.35% | 1.01% | -0.39% | 1.37% | -1.43% | -2.16% | 0.02% | 2.13% | 0.23% | -4.71% |
| 2021 | 0.09% | -0.73% | 0.20% | 0.46% | 0.11% | 0.01% | 0.48% | -0.08% | -0.45% | -0.18% | 0.29% | 0.01% | 0.20% |
Метрики бенчмарка
Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund: годовая альфа составляет 2.34%, бета — 0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 27.10.2005.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (7.88%) было выше, чем в снижении (0.07%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.34%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 7.88%
- Участие в снижении
- 0.07%
Комиссия
Комиссия FCSTX составляет 0.47%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FCSTX имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund (FCSTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FCSTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 0.90 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 1.39 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.21 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.40 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 6.61 | +0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для FCSTX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.23 | $0.30 | $0.21 | $0.17 | $0.10 | $0.13 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.17 | $0.20 | $0.18 |
Дивидендный доход | 2.22% | 2.85% | 2.00% | 1.68% | 1.01% | 1.22% | 1.68% | 1.72% | 1.71% | 1.58% | 1.89% | 1.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.04 | |||||||||
| 2025 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.30 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.21 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.17 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.03 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund показал максимальную просадку в 7.58%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 467 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund составляет 1.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -7.58% | 5 авг. 2021 г. | 309 | 25 окт. 2022 г. | 467 | 5 сент. 2024 г. | 776 |
| -7.51% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 81 | 16 июл. 2020 г. | 90 |
| -4.13% | 11 сент. 2008 г. | 26 | 16 окт. 2008 г. | 52 | 31 дек. 2008 г. | 78 |
| -2.92% | 29 авг. 2016 г. | 67 | 1 дек. 2016 г. | 125 | 2 июн. 2017 г. | 192 |
| -2.5% | 10 мая 2013 г. | 31 | 24 июн. 2013 г. | 147 | 23 янв. 2014 г. | 178 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...