PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCSTX с FSMUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCSTX с FSMUX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund (FCSTX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX).

FCSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 окт. 2005 г.. FSMUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FCSTX и FSMUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund (FCSTX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCSTX и FSMUX

2026 (YTD)20252024202320222021
FCSTX
Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund		-0.49%5.23%1.73%3.53%-4.71%0.07%
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		-1.13%3.14%2.99%6.78%-11.25%0.39%

Доходность по периодам

С начала года, FCSTX показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у FSMUX с доходностью -1.13%.

FCSTX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
0.09%
1 год
3.43%
3 года*
2.81%
5 лет*
1.13%
10 лет*
1.43%

FSMUX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
0.12%
1 год
2.39%
3 года*
2.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund

Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с FCSTX:
FCSTX с FCTFXFCSTX с VCADXFCSTX с FTABXFCSTX с BCHYXFCSTX с FUMBXFCSTX с FBGRXFCSTX с BMN
Часто сравнивают с FSMUX:
FSMUX с FSAJXFSMUX с USMTXFSMUX с NCATXFSMUX с ROBNXFSMUX с SUMAXFSMUX с CBTAXFSMUX с COLTX

Сравнение комиссий FCSTX и FSMUX

FCSTX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FSMUX в 0.06%.

FCSTX
Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Доходность на риск

FCSTX vs. FSMUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCSTX
Ранг доходности на риск FCSTX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSTX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSTX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSTX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSTX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FSMUX
Ранг доходности на риск FSMUX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMUX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMUX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMUX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMUX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMUX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCSTX c FSMUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund (FCSTX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCSTXFSMUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

0.63

+1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

0.87

+1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.19

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

0.28

+1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

0.78

+6.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCSTX vs. FSMUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCSTX на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа FSMUX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCSTX и FSMUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCSTXFSMUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

0.63

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

-0.00

+1.23

Корреляция

Корреляция между FCSTX и FSMUX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCSTX и FSMUX

Дивидендная доходность FCSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности FSMUX в 2.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCSTX
Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund		2.22%2.85%2.00%1.68%1.01%1.22%1.68%1.72%1.71%1.58%1.89%1.63%
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		2.35%3.26%3.74%3.18%2.14%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCSTX и FSMUX

Максимальная просадка FCSTX за все время составила -7.58%, что меньше максимальной просадки FSMUX в -16.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSTX и FSMUX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCSTXFSMUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.58%

-16.27%

+8.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.21%

-5.30%

+3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-2.56%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-5.61%

+4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

1.96%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FCSTX и FSMUX

Текущая волатильность для Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund (FCSTX) составляет 0.61%, в то время как у Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) волатильность равна 0.99%. Это указывает на то, что FCSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCSTXFSMUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

0.99%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.00%

2.12%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31%

6.65%

-4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.08%

4.67%

-2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.20%

4.67%

-2.47%