PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCSTX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCSTX с FBGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund (FCSTX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

FCSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 окт. 2005 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FCSTX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund (FCSTX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCSTX и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCSTX
Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund		-0.40%5.23%1.73%3.53%-4.71%0.20%2.93%4.07%1.25%2.27%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-7.12%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Доходность по периодам

С начала года, FCSTX показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции FCSTX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 1.44% против 19.08% соответственно.

FCSTX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.18%
1 год
3.43%
3 года*
2.85%
5 лет*
1.15%
10 лет*
1.44%

FBGRX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.04%
1 год
26.78%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с FCSTX:
FCSTX с FCTFXFCSTX с VCADXFCSTX с FTABXFCSTX с BCHYXFCSTX с FUMBXFCSTX с FSMUXFCSTX с BMN
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий FCSTX и FBGRX

FCSTX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
FCSTX
Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund

Доходность на риск

FCSTX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCSTX
Ранг доходности на риск FCSTX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSTX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSTX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSTX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSTX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSTX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCSTX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund (FCSTX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCSTXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.13

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.73

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.25

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

2.00

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.12

7.92

-0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCSTX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCSTX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа FBGRX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCSTX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCSTXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.13

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.47

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.81

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.65

+0.58

Корреляция

Корреляция между FCSTX и FBGRX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCSTX и FBGRX

Дивидендная доходность FCSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности FBGRX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCSTX
Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund		2.22%2.85%2.00%1.68%1.01%1.22%1.68%1.72%1.71%1.58%1.89%1.63%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.05%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок FCSTX и FBGRX

Максимальная просадка FCSTX за все время составила -7.58%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSTX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCSTXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.58%

-58.64%

+51.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.21%

-13.89%

+11.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.58%

-43.08%

+35.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.58%

-43.08%

+35.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-8.68%

+6.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-12.58%

+11.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

3.51%

-2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FCSTX и FBGRX

Текущая волатильность для Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund (FCSTX) составляет 0.63%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что FCSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCSTXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

7.83%

-7.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.01%

14.08%

-13.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31%

24.98%

-22.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.08%

24.93%

-22.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.20%

23.63%

-21.43%