PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCSTX с BCHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCSTX с BCHYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund (FCSTX) и American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX).

FCSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 окт. 2005 г.. BCHYX управляется American Century. Фонд был запущен 29 дек. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности FCSTX и BCHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund (FCSTX) и American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCSTX и BCHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCSTX
Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund		-0.40%5.23%1.73%3.53%-4.71%0.20%2.93%4.07%1.25%2.27%
BCHYX
American Century California High Yield Municipal Fund		-0.38%3.48%4.07%6.69%-12.77%3.82%3.95%9.92%0.65%8.50%

Доходность по периодам

С начала года, FCSTX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у BCHYX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции FCSTX уступали акциям BCHYX по среднегодовой доходности: 1.44% против 2.39% соответственно.

FCSTX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.18%
1 год
3.43%
3 года*
2.85%
5 лет*
1.15%
10 лет*
1.44%

BCHYX

1 день
0.42%
1 месяц
-2.05%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
1.36%
1 год
3.49%
3 года*
3.71%
5 лет*
0.66%
10 лет*
2.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund

American Century California High Yield Municipal Fund

Часто сравнивают с FCSTX:
FCSTX с FCTFXFCSTX с VCADXFCSTX с FTABXFCSTX с FUMBXFCSTX с FBGRXFCSTX с FSMUXFCSTX с BMN
Часто сравнивают с BCHYX:
BCHYX с VCITXBCHYX с CMFBCHYX с VCAIXBCHYX с OPCAXBCHYX с PRXCXBCHYX с TAIAXBCHYX с JEPIX

Сравнение комиссий FCSTX и BCHYX

FCSTX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии BCHYX в 0.49%.

BCHYX
American Century California High Yield Municipal Fund
FCSTX
Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund

Доходность на риск

FCSTX vs. BCHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCSTX
Ранг доходности на риск FCSTX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSTX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSTX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSTX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSTX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSTX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
BCHYX
Ранг доходности на риск BCHYX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCHYX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCHYX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCHYX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCHYX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCHYX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCSTX c BCHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund (FCSTX) и American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCSTXBCHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

0.66

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

0.93

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.18

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

0.78

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.12

2.32

+4.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCSTX vs. BCHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCSTX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа BCHYX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCSTX и BCHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCSTXBCHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

0.66

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.14

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.50

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

1.19

+0.05

Корреляция

Корреляция между FCSTX и BCHYX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCSTX и BCHYX

Дивидендная доходность FCSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности BCHYX в 4.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCSTX
Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund		2.22%2.85%2.00%1.68%1.01%1.22%1.68%1.72%1.71%1.58%1.89%1.63%
BCHYX
American Century California High Yield Municipal Fund		4.34%4.58%4.41%3.67%2.55%2.57%3.07%3.50%3.52%3.50%3.59%3.67%

Просадки

Сравнение просадок FCSTX и BCHYX

Максимальная просадка FCSTX за все время составила -7.58%, что меньше максимальной просадки BCHYX в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSTX и BCHYX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCSTXBCHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.58%

-18.35%

+10.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.21%

-5.76%

+3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.58%

-18.35%

+10.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.58%

-18.35%

+10.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-2.35%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-2.39%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

1.93%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FCSTX и BCHYX

Текущая волатильность для Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund (FCSTX) составляет 0.63%, в то время как у American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что FCSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCSTXBCHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

1.24%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.01%

1.97%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31%

5.98%

-3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.08%

4.83%

-2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.20%

4.79%

-2.59%