PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCSTX с FUMBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCSTX с FUMBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund (FCSTX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX).

FCSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 окт. 2005 г.. FUMBX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FCSTX и FUMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund (FCSTX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCSTX и FUMBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCSTX
Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund		-0.40%5.23%1.73%3.53%-4.71%0.20%2.93%4.07%1.25%-0.63%
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund		-0.10%5.83%3.25%4.47%-5.84%-1.38%4.22%4.19%1.47%-0.33%

Доходность по периодам

С начала года, FCSTX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у FUMBX с доходностью -0.10%.

FCSTX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.18%
1 год
3.43%
3 года*
2.85%
5 лет*
1.15%
10 лет*
1.44%

FUMBX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.85%
1 год
3.55%
3 года*
3.80%
5 лет*
1.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund

Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с FCSTX:
FCSTX с FCTFXFCSTX с VCADXFCSTX с FTABXFCSTX с BCHYXFCSTX с FBGRXFCSTX с FSMUXFCSTX с BMN
Часто сравнивают с FUMBX:
FUMBX с FXNAXFUMBX с VGSHFUMBX с FNSOXFUMBX с FIPDXFUMBX с FBNDXFUMBX с FCNVXFUMBX с ISTB

Сравнение комиссий FCSTX и FUMBX

FCSTX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FUMBX в 0.03%.

FCSTX
Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

FCSTX vs. FUMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCSTX
Ранг доходности на риск FCSTX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSTX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSTX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSTX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSTX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSTX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FUMBX
Ранг доходности на риск FUMBX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMBX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMBX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMBX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMBX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMBX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCSTX c FUMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund (FCSTX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCSTXFUMBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.55

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.43

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.33

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

2.52

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.12

8.74

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCSTX vs. FUMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCSTX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUMBX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCSTX и FUMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCSTXFUMBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.55

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.45

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.73

+0.51

Корреляция

Корреляция между FCSTX и FUMBX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCSTX и FUMBX

Дивидендная доходность FCSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности FUMBX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCSTX
Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund		2.22%2.85%2.00%1.68%1.01%1.22%1.68%1.72%1.71%1.58%1.89%1.63%
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund		3.41%3.51%2.91%1.64%0.86%1.15%1.41%1.88%1.64%0.34%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCSTX и FUMBX

Максимальная просадка FCSTX за все время составила -7.58%, что меньше максимальной просадки FUMBX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSTX и FUMBX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCSTXFUMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.58%

-8.83%

+1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.21%

-1.54%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.58%

-8.60%

+1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-1.06%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-1.88%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.44%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FCSTX и FUMBX

Текущая волатильность для Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund (FCSTX) составляет 0.63%, в то время как у Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) волатильность равна 0.74%. Это указывает на то, что FCSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCSTXFUMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

0.74%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.01%

1.37%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31%

2.32%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.08%

2.89%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.20%

2.49%

-0.29%