Сравнение FCSTX с VCADX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund (FCSTX) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX).
FCSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 окт. 2005 г.. VCADX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности FCSTX и VCADX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCSTX и VCADX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCSTX Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund | -0.40% | 5.23% | 1.73% | 3.53% | -4.71% | 0.20% | 2.93% | 4.07% | 1.25% | 2.27% |
VCADX Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | -0.53% | 5.90% | 2.24% | 5.91% | -6.61% | 0.46% | 4.62% | 7.04% | 1.28% | 4.94% |
Доходность по периодам
С начала года, FCSTX показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у VCADX с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции FCSTX уступали акциям VCADX по среднегодовой доходности: 1.44% против 2.27% соответственно.
FCSTX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 2.85%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 1.44%
VCADX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- 2.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCSTX и VCADX
FCSTX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VCADX в 0.09%.
Доходность на риск
FCSTX vs. VCADX — Ранг доходности на риск
FCSTX
VCADX
Сравнение FCSTX c VCADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund (FCSTX) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCSTX | VCADX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.25 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.65 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.35 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.48 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 5.57 | +1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCSTX | VCADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.25 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.48 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.67 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 1.08 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между FCSTX и VCADX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCSTX и VCADX
Дивидендная доходность FCSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности VCADX в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCSTX Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund | 2.22% | 2.85% | 2.00% | 1.68% | 1.01% | 1.22% | 1.68% | 1.72% | 1.71% | 1.58% | 1.89% | 1.63% |
VCADX Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.13% | 3.82% | 3.35% | 2.57% | 2.36% | 1.77% | 2.28% | 2.72% | 2.71% | 2.66% | 2.76% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок FCSTX и VCADX
Максимальная просадка FCSTX за все время составила -7.58%, что меньше максимальной просадки VCADX в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSTX и VCADX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCSTX | VCADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.58% | -11.13% | +3.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.21% | -3.78% | +1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.58% | -11.13% | +3.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.58% | -11.13% | +3.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -2.64% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -1.50% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 1.00% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCSTX и VCADX
Текущая волатильность для Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund (FCSTX) составляет 0.63%, в то время как у Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX) волатильность равна 0.98%. Это указывает на то, что FCSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCSTX | VCADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 0.98% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.01% | 1.53% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31% | 3.91% | -1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.08% | 3.22% | -1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.20% | 3.42% | -1.22% |