Сравнение FCTFX с BNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).
FCTFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 1984 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FCTFX и BNDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCTFX и BNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTFX Fidelity California Municipal Income Fund | -0.75% | 5.75% | 1.89% | 6.53% | -9.64% | 1.39% | 4.50% | 7.63% | 0.68% | 5.81% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.02% | 2.86% | 3.57% | 8.77% | -12.76% | -2.29% | 4.65% | 7.87% | 2.81% | 2.40% |
Доходность по периодам
С начала года, FCTFX показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у BNDX с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции FCTFX превзошли акции BNDX по среднегодовой доходности: 2.06% против 1.75% соответственно.
FCTFX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 3.49%
- 5 лет*
- 1.02%
- 10 лет*
- 2.06%
BNDX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCTFX и BNDX
FCTFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%.
Доходность на риск
FCTFX vs. BNDX — Ранг доходности на риск
FCTFX
BNDX
Сравнение FCTFX c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCTFX | BNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.85 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.19 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.15 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.01 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 4.10 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCTFX | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.85 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.04 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.43 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.61 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между FCTFX и BNDX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCTFX и BNDX
Дивидендная доходность FCTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности BNDX в 4.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTFX Fidelity California Municipal Income Fund | 3.00% | 3.86% | 2.85% | 2.67% | 1.67% | 2.28% | 2.79% | 2.84% | 3.01% | 3.53% | 3.52% | 3.03% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.46% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок FCTFX и BNDX
Максимальная просадка FCTFX за все время составила -23.20%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTFX и BNDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCTFX | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.20% | -16.23% | -6.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.00% | -2.93% | -2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.01% | -15.86% | +1.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.01% | -16.23% | +2.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -1.99% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -3.10% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 0.72% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCTFX и BNDX
Текущая волатильность для Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) составляет 1.25%, в то время как у Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что FCTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCTFX | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 1.74% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.80% | 2.29% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.99% | 3.21% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.93% | 4.81% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.04% | 4.05% | -0.01% |