Сравнение FCSTX с FNILX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund (FCSTX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).
FCSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 окт. 2005 г.. FNILX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности FCSTX и FNILX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCSTX и FNILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCSTX Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund | -0.40% | 5.23% | 1.73% | 3.53% | -4.71% | 0.20% | 2.93% | 4.07% | 1.03% |
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund | -4.59% | 17.81% | 25.47% | 27.45% | -19.37% | 26.67% | 21.13% | 31.79% | -13.60% |
Доходность по периодам
С начала года, FCSTX показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -4.59%.
FCSTX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 2.85%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 1.44%
FNILX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -4.59%
- 6 месяцев
- -2.55%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.57%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCSTX и FNILX
FCSTX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.
Доходность на риск
FCSTX vs. FNILX — Ранг доходности на риск
FCSTX
FNILX
Сравнение FCSTX c FNILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund (FCSTX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCSTX | FNILX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 0.97 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.48 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.23 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.51 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 7.14 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCSTX | FNILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 0.97 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.67 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.66 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между FCSTX и FNILX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCSTX и FNILX
Дивидендная доходность FCSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности FNILX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCSTX Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund | 2.22% | 2.85% | 2.00% | 1.68% | 1.01% | 1.22% | 1.68% | 1.72% | 1.71% | 1.58% | 1.89% | 1.63% |
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund | 1.06% | 1.01% | 1.09% | 1.34% | 1.53% | 0.95% | 1.20% | 1.17% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCSTX и FNILX
Максимальная просадка FCSTX за все время составила -7.58%, что меньше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSTX и FNILX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCSTX | FNILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.58% | -33.76% | +26.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.21% | -12.18% | +9.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.58% | -25.40% | +17.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -6.36% | +4.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -5.47% | +4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 2.57% | -1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCSTX и FNILX
Текущая волатильность для Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund (FCSTX) составляет 0.63%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что FCSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCSTX | FNILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 5.33% | -4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.01% | 9.59% | -8.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31% | 18.44% | -16.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.08% | 17.27% | -15.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.20% | 20.19% | -17.99% |