PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCSTX с FCTFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCSTX с FCTFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund (FCSTX) и Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX).

FCSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 окт. 2005 г.. FCTFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности FCSTX и FCTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund (FCSTX) и Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCSTX и FCTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCSTX
Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund		-0.40%5.23%1.73%3.53%-4.71%0.20%2.93%4.07%1.25%2.27%
FCTFX
Fidelity California Municipal Income Fund		-0.75%5.75%1.89%6.53%-9.64%1.39%4.50%7.63%0.68%5.81%

Доходность по периодам

С начала года, FCSTX показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у FCTFX с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции FCSTX уступали акциям FCTFX по среднегодовой доходности: 1.44% против 2.06% соответственно.

FCSTX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.18%
1 год
3.43%
3 года*
2.85%
5 лет*
1.15%
10 лет*
1.44%

FCTFX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
0.84%
1 год
4.26%
3 года*
3.49%
5 лет*
1.02%
10 лет*
2.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund

Fidelity California Municipal Income Fund

Часто сравнивают с FCSTX:
FCSTX с VCADXFCSTX с FTABXFCSTX с BCHYXFCSTX с FUMBXFCSTX с FBGRXFCSTX с FSMUXFCSTX с BMN
Часто сравнивают с FCTFX:
FCTFX с CMFFCTFX с VCLAXFCTFX с SGOVFCTFX с PWZFCTFX с VCITXFCTFX с VCAIXFCTFX с BNDX

Сравнение комиссий FCSTX и FCTFX

FCSTX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FCTFX в 0.45%.

FCSTX
Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund
FCTFX
Fidelity California Municipal Income Fund

Доходность на риск

FCSTX vs. FCTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCSTX
Ранг доходности на риск FCSTX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSTX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSTX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSTX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSTX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSTX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FCTFX
Ранг доходности на риск FCTFX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTFX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTFX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTFX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTFX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCSTX c FCTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund (FCSTX) и Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCSTXFCTFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

0.94

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.26

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.26

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.10

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.12

3.90

+3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCSTX vs. FCTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCSTX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа FCTFX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCSTX и FCTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCSTXFCTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

0.94

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.26

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.51

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

1.13

+0.11

Корреляция

Корреляция между FCSTX и FCTFX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCSTX и FCTFX

Дивидендная доходность FCSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности FCTFX в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCSTX
Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund		2.22%2.85%2.00%1.68%1.01%1.22%1.68%1.72%1.71%1.58%1.89%1.63%
FCTFX
Fidelity California Municipal Income Fund		3.00%3.86%2.85%2.67%1.67%2.28%2.79%2.84%3.01%3.53%3.52%3.03%

Просадки

Сравнение просадок FCSTX и FCTFX

Максимальная просадка FCSTX за все время составила -7.58%, что меньше максимальной просадки FCTFX в -23.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSTX и FCTFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCSTXFCTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.58%

-23.20%

+15.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.21%

-5.00%

+2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.58%

-14.01%

+6.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.58%

-14.01%

+6.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-2.94%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-2.44%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

1.41%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FCSTX и FCTFX

Текущая волатильность для Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund (FCSTX) составляет 0.63%, в то время как у Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что FCSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCSTXFCTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

1.25%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.01%

1.80%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31%

4.99%

-2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.08%

3.93%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.20%

4.04%

-1.84%