Сравнение FCPVX с UBVLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) и Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX).
FCPVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. UBVLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности FCPVX и UBVLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCPVX и UBVLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPVX Fidelity Small Cap Value Fund | 1.90% | 8.13% | 9.41% | 17.77% | -13.07% | 38.08% | 11.18% | 20.86% | -15.47% | 12.26% |
UBVLX Undiscovered Managers Behavioral Value Fund | 2.91% | 1.79% | 13.11% | 14.69% | -1.16% | 34.25% | 3.52% | 23.27% | -15.23% | 13.43% |
Доходность по периодам
С начала года, FCPVX показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у UBVLX с доходностью 2.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FCPVX имеют среднегодовую доходность 9.75%, а акции UBVLX немного впереди с 9.86%.
FCPVX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -6.68%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 16.60%
- 3 года*
- 11.68%
- 5 лет*
- 6.62%
- 10 лет*
- 9.75%
UBVLX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- 2.91%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 8.94%
- 3 года*
- 10.58%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 9.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCPVX и UBVLX
FCPVX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии UBVLX в 0.90%.
Доходность на риск
FCPVX vs. UBVLX — Ранг доходности на риск
FCPVX
UBVLX
Сравнение FCPVX c UBVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) и Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCPVX | UBVLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.41 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 0.75 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.10 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 0.63 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | 2.05 | +2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCPVX | UBVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.41 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.38 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.40 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.47 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между FCPVX и UBVLX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCPVX и UBVLX
Дивидендная доходность FCPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности UBVLX в 9.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPVX Fidelity Small Cap Value Fund | 9.96% | 10.15% | 6.13% | 5.20% | 5.92% | 7.95% | 0.46% | 3.49% | 36.44% | 3.64% | 7.12% | 11.09% |
UBVLX Undiscovered Managers Behavioral Value Fund | 9.14% | 9.41% | 7.39% | 8.35% | 8.96% | 3.44% | 0.99% | 4.98% | 11.62% | 4.67% | 3.24% | 3.80% |
Просадки
Сравнение просадок FCPVX и UBVLX
Максимальная просадка FCPVX за все время составила -57.65%, что меньше максимальной просадки UBVLX в -67.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPVX и UBVLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCPVX | UBVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.65% | -67.24% | +9.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -14.53% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.81% | -21.46% | -2.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.59% | -52.08% | +7.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.82% | -6.27% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -9.31% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 4.47% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCPVX и UBVLX
Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что FCPVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCPVX | UBVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 4.81% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 11.95% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.94% | 21.79% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.87% | 20.49% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.28% | 24.60% | -2.32% |