Сравнение FCPVX с FITLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX).
FCPVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. FITLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCPVX или FITLX.
Основные характеристики
| FCPVX | FITLX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.40% | 11.95% |
| Дох-ть за 1 год | 21.17% | 30.52% |
| Дох-ть за 3 года | 3.94% | 10.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.22% | 15.55% |
| Коэф-т Шарпа | 1.25 | 2.53 |
| Дневная вол-ть | 18.15% | 12.58% |
| Макс. просадка | -57.59% | -34.35% |
| Current Drawdown | -1.85% | -0.21% |
Корреляция
Корреляция между FCPVX и FITLX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FCPVX и FITLX
С начала года, FCPVX показывает доходность 4.40%, что значительно ниже, чем у FITLX с доходностью 11.95%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCPVX и FITLX
FCPVX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FITLX в 0.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FCPVX c FITLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCPVX и FITLX
Дивидендная доходность FCPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности FITLX в 1.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPVX Fidelity Small Cap Value Fund | 4.98% | 5.20% | 5.92% | 7.95% | 0.46% | 3.49% | 36.93% | 3.64% | 7.12% | 12.28% | 12.65% | 10.22% |
FITLX Fidelity US Sustainability Index Fund | 1.00% | 1.12% | 1.49% | 0.99% | 1.01% | 1.41% | 1.58% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCPVX и FITLX
Максимальная просадка FCPVX за все время составила -57.59%, что больше максимальной просадки FITLX в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPVX и FITLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FCPVX и FITLX
Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что FCPVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FITLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.