PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCPVX с DAABX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCPVX с DAABX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) и DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX).

FCPVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. DAABX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FCPVX и DAABX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) и DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCPVX и DAABX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FCPVX
Fidelity Small Cap Value Fund		1.90%8.13%9.41%17.77%-13.07%38.08%41.35%
DAABX
DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio		1.59%9.62%9.07%18.81%-8.37%31.44%44.33%

Доходность по периодам

С начала года, FCPVX показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у DAABX с доходностью 1.59%.

FCPVX

1 день
2.77%
1 месяц
-6.68%
С начала года
1.90%
6 месяцев
3.51%
1 год
16.60%
3 года*
11.68%
5 лет*
6.62%
10 лет*
9.75%

DAABX

1 день
2.51%
1 месяц
-5.98%
С начала года
1.59%
6 месяцев
4.42%
1 год
20.09%
3 года*
12.49%
5 лет*
7.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Value Fund

DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio

Часто сравнивают с FCPVX:
FCPVX с AVUVFCPVX с VBRFCPVX с XSMOFCPVX с FDSCXFCPVX с FEDDXFCPVX с FSDIXFCPVX с WAMCX
Часто сравнивают с DAABX:
DAABX с PMJIXDAABX с VBRDAABX с FISVXDAABX с AVUVDAABX с DFUSXDAABX с PVCMXDAABX с TASCX

Сравнение комиссий FCPVX и DAABX

FCPVX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DAABX в 0.36%.

FCPVX
Fidelity Small Cap Value Fund
DAABX
DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio

Доходность на риск

FCPVX vs. DAABX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCPVX
Ранг доходности на риск FCPVX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPVX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPVX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPVX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPVX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPVX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
DAABX
Ранг доходности на риск DAABX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAABX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAABX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAABX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAABX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAABX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCPVX c DAABX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) и DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCPVXDAABXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.90

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.41

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.21

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.30

4.12

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCPVX vs. DAABX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCPVX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DAABX равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPVX и DAABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCPVXDAABXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.90

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.34

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.78

-0.35

Корреляция

Корреляция между FCPVX и DAABX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPVX и DAABX

Дивидендная доходность FCPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности DAABX в 1.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCPVX
Fidelity Small Cap Value Fund		9.96%10.15%6.13%5.20%5.92%7.95%0.46%3.49%36.44%3.64%7.12%11.09%
DAABX
DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio		1.41%1.06%1.11%1.82%3.69%5.30%1.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCPVX и DAABX

Максимальная просадка FCPVX за все время составила -57.65%, что больше максимальной просадки DAABX в -26.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPVX и DAABX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCPVXDAABXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.65%

-26.11%

-31.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-14.44%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.81%

-26.11%

+2.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.82%

-8.94%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-6.08%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

4.25%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FCPVX и DAABX

Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что FCPVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCPVXDAABXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

6.01%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

12.69%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.94%

22.80%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.87%

21.53%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.28%

22.24%

+0.04%