PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FCPT с GBPUSD=X
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FCPT и GBPUSD=X составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности FCPT и GBPUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) и GBP/USD (GBPUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
13.62%
-0.62%
FCPT
GBPUSD=X

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCPT:

0.75

GBPUSD=X:

-0.12

Коэф-т Сортино

FCPT:

1.10

GBPUSD=X:

-0.12

Коэф-т Омега

FCPT:

1.14

GBPUSD=X:

0.99

Коэф-т Кальмара

FCPT:

0.83

GBPUSD=X:

-0.02

Коэф-т Мартина

FCPT:

2.74

GBPUSD=X:

-0.30

Индекс Язвы

FCPT:

5.04%

GBPUSD=X:

2.52%

Дневная вол-ть

FCPT:

18.49%

GBPUSD=X:

6.17%

Макс. просадка

FCPT:

-57.60%

GBPUSD=X:

-49.30%

Текущая просадка

FCPT:

-10.25%

GBPUSD=X:

-40.37%

Доходность по периодам

С начала года, FCPT показывает доходность 11.76%, что значительно выше, чем у GBPUSD=X с доходностью -1.27%.


FCPT

С начала года

11.76%

1 месяц

-6.22%

6 месяцев

13.62%

1 год

13.73%

5 лет

4.84%

10 лет

N/A

GBPUSD=X

С начала года

-1.27%

1 месяц

-0.66%

6 месяцев

-0.62%

1 год

-0.95%

5 лет

-0.65%

10 лет

-2.02%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FCPT c GBPUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) и GBP/USD (GBPUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FCPT, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.73-0.12
Коэффициент Сортино FCPT, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.08-0.12
Коэффициент Омега FCPT, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.140.99
Коэффициент Кальмара FCPT, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.80-0.04
Коэффициент Мартина FCPT, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.002.83-0.30
FCPT
GBPUSD=X

Показатель коэффициента Шарпа FCPT на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа GBPUSD=X равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPT и GBPUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.73
-0.12
FCPT
GBPUSD=X

Просадки

Сравнение просадок FCPT и GBPUSD=X

Максимальная просадка FCPT за все время составила -57.60%, что больше максимальной просадки GBPUSD=X в -49.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPT и GBPUSD=X. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.25%
-17.80%
FCPT
GBPUSD=X

Волатильность

Сравнение волатильности FCPT и GBPUSD=X

Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с GBP/USD (GBPUSD=X) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что FCPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBPUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.53%
2.19%
FCPT
GBPUSD=X
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab