Сравнение FCPT с GBPUSD=X
FCPT (Four Corners Property Trust, Inc.) is a stock, while GBPUSD=X (GBP/USD) is a currency. Over the past 10 years, FCPT returned 7.68%/yr vs -0.02%/yr for GBPUSD=X. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FCPT и GBPUSD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCPT показывает доходность 10.19%, что значительно выше, чем у GBPUSD=X с доходностью -1.95%. За последние 10 лет акции FCPT превзошли акции GBPUSD=X по среднегодовой доходности: 7.68% против -0.02% соответственно.
FCPT
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- 10.19%
- 6 месяцев
- 10.21%
- 1 год
- -1.48%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 7.68%
GBPUSD=X
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- -3.43%
- 3 года*
- 1.25%
- 5 лет*
- -1.00%
- 10 лет*
- -0.02%
Сравнение доходности по годам FCPT и GBPUSD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPT Four Corners Property Trust, Inc. | 10.19% | -10.14% | 13.14% | 3.10% | -7.20% | 3.42% | 12.37% | 12.21% | 5.54% | 30.49% |
GBPUSD=X GBP/USD | -1.95% | 7.55% | -1.67% | 5.28% | -10.69% | -0.91% | 3.06% | 4.01% | -5.66% | 9.52% |
Correlation
The correlation between FCPT and GBPUSD=X is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2015 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCPT vs. GBPUSD=X — Ранг доходности на риск
FCPT
GBPUSD=X
Сравнение FCPT c GBPUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) и GBP/USD (GBPUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCPT | GBPUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.93 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -0.53 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | -0.98 | +0.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCPT и GBPUSD=X
Максимальная просадка FCPT за все время составила -57.60%, что больше максимальной просадки GBPUSD=X в -49.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPT и GBPUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCPT | GBPUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.60% | -49.29% | -8.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -5.26% | -9.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.97% | -9.34% | -14.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.96% | -23.41% | -2.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.60% | -25.46% | -32.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.04% | -37.39% | +27.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -31.26% | +22.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.44% | 2.70% | +4.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCPT и GBPUSD=X
Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с GBP/USD (GBPUSD=X) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что FCPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBPUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCPT | GBPUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 1.68% | +5.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.20% | 4.84% | +8.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.49% | 6.19% | +11.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.92% | 8.23% | +11.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.76% | 8.71% | +22.05% |
Часто задаваемые вопросы
FCPT and GBPUSD=X have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCPT has higher volatility (6.75%) compared to GBPUSD=X (1.68%). In terms of maximum drawdown, FCPT dropped -57.60% vs GBPUSD=X's -49.29%.
FCPT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCPT и GBPUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор