PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCPT с GBPUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FCPT с GBPUSD=X

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) и GBP/USD (GBPUSD=X).

Доходность

Сравнение доходности FCPT и GBPUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) и GBP/USD (GBPUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCPT и GBPUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCPT
Four Corners Property Trust, Inc.		3.58%-10.14%13.14%3.10%-7.20%3.42%12.37%12.21%5.54%30.49%
GBPUSD=X
GBP/USD		-1.65%7.55%-1.67%5.28%-10.69%-0.91%3.06%4.01%-5.66%9.52%

Доходность по периодам

С начала года, FCPT показывает доходность 3.58%, что значительно выше, чем у GBPUSD=X с доходностью -1.65%. За последние 10 лет акции FCPT превзошли акции GBPUSD=X по среднегодовой доходности: 8.06% против -0.75% соответственно.

FCPT

1 день
-0.55%
1 месяц
-6.95%
С начала года
3.58%
6 месяцев
-1.21%
1 год
-13.07%
3 года*
1.15%
5 лет*
1.63%
10 лет*
8.06%

GBPUSD=X

1 день
-0.48%
1 месяц
-0.90%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
-1.51%
1 год
1.82%
3 года*
2.17%
5 лет*
-0.86%
10 лет*
-0.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Four Corners Property Trust, Inc.

GBP/USD

Часто сравнивают с FCPT:
FCPT с CTREFCPT с PINEFCPT с MACFCPT с IXNFCPT с NNNFCPT с BITOFCPT с VOO
Часто сравнивают с GBPUSD=X:
GBPUSD=X с EURUSD=XGBPUSD=X с BTC-USDGBPUSD=X с AUDUSD=XGBPUSD=X с SPYGBPUSD=X с NZDUSD=XGBPUSD=X с ^GSPCGBPUSD=X с BCH-USD

Доходность на риск

FCPT vs. GBPUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCPT
Ранг доходности на риск FCPT: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPT: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPT: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPT: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
GBPUSD=X
Ранг доходности на риск GBPUSD=X: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBPUSD=X: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBPUSD=X: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBPUSD=X: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBPUSD=X: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBPUSD=X: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCPT c GBPUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) и GBP/USD (GBPUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCPTGBPUSD=XDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.77

0.22

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.99

0.36

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.04

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.73

-0.53

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.26

-1.03

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCPT vs. GBPUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCPT на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа GBPUSD=X равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPT и GBPUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCPTGBPUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

0.22

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

-0.10

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

-0.08

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

-0.22

+0.59

Корреляция

Корреляция между FCPT и GBPUSD=X составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок FCPT и GBPUSD=X

Максимальная просадка FCPT за все время составила -57.60%, что больше максимальной просадки GBPUSD=X в -49.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPT и GBPUSD=X.

Загрузка...

Показатели просадок

FCPTGBPUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.60%

-49.29%

-8.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.90%

-5.26%

-12.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.96%

-24.78%

-1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.60%

-27.99%

-29.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.43%

-37.20%

+21.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-30.76%

+22.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.34%

2.69%

+7.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FCPT и GBPUSD=X

Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с GBP/USD (GBPUSD=X) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что FCPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBPUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCPTGBPUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

2.56%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

4.64%

+7.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.99%

6.79%

+10.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.07%

8.28%

+11.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.72%

9.14%

+21.58%