PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FCPT с GBPUSD=X
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FCPT и GBPUSD=X составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности FCPT и GBPUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) и GBP/USD (GBPUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
233.67%
-14.73%
FCPT
GBPUSD=X

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCPT:

1.35

GBPUSD=X:

0.41

Коэф-т Сортино

FCPT:

1.85

GBPUSD=X:

0.63

Коэф-т Омега

FCPT:

1.23

GBPUSD=X:

1.08

Коэф-т Кальмара

FCPT:

1.44

GBPUSD=X:

0.07

Коэф-т Мартина

FCPT:

4.85

GBPUSD=X:

0.66

Индекс Язвы

FCPT:

4.94%

GBPUSD=X:

4.28%

Дневная вол-ть

FCPT:

17.74%

GBPUSD=X:

6.97%

Макс. просадка

FCPT:

-57.60%

GBPUSD=X:

-49.30%

Текущая просадка

FCPT:

-6.14%

GBPUSD=X:

-38.85%

Доходность по периодам

С начала года, FCPT показывает доходность 3.31%, что значительно выше, чем у GBPUSD=X с доходностью 3.00%.


FCPT

С начала года

3.31%

1 месяц

-3.18%

6 месяцев

-0.72%

1 год

24.04%

5 лет

20.05%

10 лет

N/A

GBPUSD=X

С начала года

3.00%

1 месяц

-0.04%

6 месяцев

-1.75%

1 год

1.96%

5 лет

0.96%

10 лет

-1.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCPT и GBPUSD=X

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FCPT
Ранг риск-скорректированной доходности FCPT, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCPT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

GBPUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности GBPUSD=X, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBPUSD=X, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBPUSD=X, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBPUSD=X, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBPUSD=X, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBPUSD=X, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCPT c GBPUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) и GBP/USD (GBPUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FCPT, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
FCPT: 1.27
GBPUSD=X: 0.41
Коэффициент Сортино FCPT, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FCPT: 1.78
GBPUSD=X: 0.63
Коэффициент Омега FCPT, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FCPT: 1.23
GBPUSD=X: 1.08
Коэффициент Кальмара FCPT, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
FCPT: 1.72
GBPUSD=X: 0.14
Коэффициент Мартина FCPT, с текущим значением в 4.06, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
FCPT: 4.06
GBPUSD=X: 0.66

Показатель коэффициента Шарпа FCPT на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа GBPUSD=X равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPT и GBPUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.27
0.41
FCPT
GBPUSD=X

Просадки

Сравнение просадок FCPT и GBPUSD=X

Максимальная просадка FCPT за все время составила -57.60%, что больше максимальной просадки GBPUSD=X в -49.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPT и GBPUSD=X. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.14%
-15.70%
FCPT
GBPUSD=X

Волатильность

Сравнение волатильности FCPT и GBPUSD=X

Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с GBP/USD (GBPUSD=X) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что FCPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBPUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.14%
2.19%
FCPT
GBPUSD=X
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab