PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FCPT с GBPUSD=X
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение FCPT с GBPUSD=X

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) и GBP/USD (GBPUSD=X).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCPT или GBPUSD=X.

Корреляция

Корреляция между FCPT и GBPUSD=X составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности FCPT и GBPUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) и GBP/USD (GBPUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
233.91%
-12.05%
FCPT
GBPUSD=X

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCPT:

1.30

GBPUSD=X:

0.61

Коэф-т Сортино

FCPT:

1.80

GBPUSD=X:

0.92

Коэф-т Омега

FCPT:

1.22

GBPUSD=X:

1.11

Коэф-т Кальмара

FCPT:

1.74

GBPUSD=X:

0.10

Коэф-т Мартина

FCPT:

4.58

GBPUSD=X:

1.02

Индекс Язвы

FCPT:

5.09%

GBPUSD=X:

4.34%

Дневная вол-ть

FCPT:

18.02%

GBPUSD=X:

7.08%

Макс. просадка

FCPT:

-57.60%

GBPUSD=X:

-49.30%

Текущая просадка

FCPT:

-6.07%

GBPUSD=X:

-36.92%

Доходность по периодам

С начала года, FCPT показывает доходность 3.38%, что значительно ниже, чем у GBPUSD=X с доходностью 6.24%.

FCPT

С начала года

3.38%

1 месяц

-1.82%

6 месяцев

0.66%

1 год

24.45%

5 лет

9.94%

10 лет

N/A

GBPUSD=X

С начала года

6.24%

1 месяц

2.73%

6 месяцев

2.57%

1 год

6.44%

5 лет

1.30%

10 лет

-1.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCPT и GBPUSD=X

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FCPT
Ранг риск-скорректированной доходности FCPT, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCPT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
GBPUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности GBPUSD=X, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBPUSD=X, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBPUSD=X, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBPUSD=X, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBPUSD=X, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBPUSD=X, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCPT c GBPUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) и GBP/USD (GBPUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FCPT, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FCPT: 1.21
GBPUSD=X: 0.61
Коэффициент Сортино FCPT, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FCPT: 1.69
GBPUSD=X: 0.92
Коэффициент Омега FCPT, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FCPT: 1.22
GBPUSD=X: 1.11
Коэффициент Кальмара FCPT, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FCPT: 1.74
GBPUSD=X: 0.22
Коэффициент Мартина FCPT, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FCPT: 3.87
GBPUSD=X: 1.02

Показатель коэффициента Шарпа FCPT на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа GBPUSD=X равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPT и GBPUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.21
0.61
FCPT
GBPUSD=X

Просадки

Сравнение просадок FCPT и GBPUSD=X

Максимальная просадка FCPT за все время составила -57.60%, что больше максимальной просадки GBPUSD=X в -49.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPT и GBPUSD=X. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.07%
-13.05%
FCPT
GBPUSD=X

Волатильность

Сравнение волатильности FCPT и GBPUSD=X

Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с GBP/USD (GBPUSD=X) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что FCPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBPUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.20%
2.93%
FCPT
GBPUSD=X