PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCPT с GBPUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FCPT с GBPUSD=X

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FCPT (Four Corners Property Trust, Inc.) is a stock, while GBPUSD=X (GBP/USD) is a currency. Over the past 10 years, FCPT returned 7.35%/yr vs -0.87%/yr for GBPUSD=X. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FCPT и GBPUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) и GBP/USD (GBPUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCPT показывает доходность 8.78%, что значительно выше, чем у GBPUSD=X с доходностью -0.93%. За последние 10 лет акции FCPT превзошли акции GBPUSD=X по среднегодовой доходности: 7.35% против -0.87% соответственно.

FCPT

1 день
3.17%
1 месяц
-2.79%
С начала года
8.78%
6 месяцев
10.40%
1 год
-3.57%
3 года*
3.76%
5 лет*
2.70%
10 лет*
7.35%

GBPUSD=X

1 день
-0.70%
1 месяц
-1.93%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
-0.00%
1 год
-1.76%
3 года*
2.37%
5 лет*
-1.19%
10 лет*
-0.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCPT и GBPUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCPT
Four Corners Property Trust, Inc.		8.78%-10.14%13.14%3.10%-7.20%3.42%12.37%12.21%5.54%30.49%
GBPUSD=X
GBP/USD		-0.93%7.55%-1.67%5.28%-10.69%-0.91%3.06%4.01%-5.66%9.52%

Correlation

The correlation between FCPT and GBPUSD=X is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2015 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Four Corners Property Trust, Inc.

GBP/USD

Часто сравнивают с FCPT:
FCPT с CTREFCPT с MACFCPT с PINEFCPT с IXNFCPT с NNNFCPT с BITOFCPT с VOO
Часто сравнивают с GBPUSD=X:
GBPUSD=X с EURUSD=XGBPUSD=X с AUDUSD=XGBPUSD=X с BTC-USDGBPUSD=X с SPYGBPUSD=X с NZDUSD=XGBPUSD=X с BCH-USDGBPUSD=X с ^GSPC

Доходность на риск

FCPT vs. GBPUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCPT
Ранг доходности на риск FCPT: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPT: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPT: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPT: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPT: 3434
Ранг коэф-та Мартина
GBPUSD=X
Ранг доходности на риск GBPUSD=X: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBPUSD=X: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBPUSD=X: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBPUSD=X: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBPUSD=X: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBPUSD=X: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCPT c GBPUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) и GBP/USD (GBPUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCPTGBPUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
-0.23

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.18
-0.28

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.97

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

-0.27

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.43

-0.53

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCPT vs. GBPUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCPT на текущий момент составляет -0.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GBPUSD=X равному -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPT и GBPUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCPTGBPUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

-0.23

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

-0.13

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

-0.09

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

-0.22

+0.60

Просадки

Сравнение просадок FCPT и GBPUSD=X

Максимальная просадка FCPT за все время составила -57.60%, что больше максимальной просадки GBPUSD=X в -49.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPT и GBPUSD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCPTGBPUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.60%

-49.29%

-8.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.49%

-5.26%

-10.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.97%

-9.34%

-14.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.96%

-24.62%

-1.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.60%

-27.99%

-29.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.19%

-36.75%

+25.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-31.14%

+22.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.27%

2.51%

+5.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FCPT и GBPUSD=X

Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с GBP/USD (GBPUSD=X) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что FCPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBPUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCPTGBPUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

1.80%

+4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

4.97%

+7.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

6.26%

+10.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.89%

8.25%

+11.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.73%

9.10%

+21.63%

Часто задаваемые вопросы

FCPT and GBPUSD=X have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCPT has higher volatility (5.97%) compared to GBPUSD=X (1.80%). In terms of maximum drawdown, FCPT dropped -57.60% vs GBPUSD=X's -49.29%.

FCPT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCPT и GBPUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор