PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCOM с FUTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCOM с FUTY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY).

FCOM и FUTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCOM - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Telecommunication Services 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. FUTY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Utilities Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FCOM и FUTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCOM и FUTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCOM
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF		-5.65%26.06%33.05%44.65%-38.97%13.88%28.33%26.69%-5.33%8.20%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		8.91%16.40%23.20%-7.46%1.12%17.53%-0.80%24.89%4.36%12.52%

Доходность по периодам

С начала года, FCOM показывает доходность -5.65%, что значительно ниже, чем у FUTY с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции FCOM превзошли акции FUTY по среднегодовой доходности: 11.12% против 9.80% соответственно.

FCOM

1 день
0.47%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-5.65%
6 месяцев
-1.60%
1 год
22.97%
3 года*
24.58%
5 лет*
7.53%
10 лет*
11.12%

FUTY

1 день
0.66%
1 месяц
-0.88%
С начала года
8.91%
6 месяцев
6.40%
1 год
19.63%
3 года*
14.53%
5 лет*
10.76%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Часто сравнивают с FCOM:
FCOM с XLCFCOM с VOXFCOM с FBMPXFCOM с FTECFCOM с IXPFCOM с FNCLFCOM с VOO
Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с VPUFUTY с XLUFUTY с FSUTXFUTY с UTESFUTY с FMATFUTY с VOOFUTY с SPLV

Сравнение комиссий FCOM и FUTY

И FCOM, и FUTY имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FCOM
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Доходность на риск

FCOM vs. FUTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCOM
Ранг доходности на риск FCOM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCOM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCOM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCOM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCOM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCOM: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCOM c FUTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCOMFUTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.27

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.72

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.25

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.20

5.36

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCOM vs. FUTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCOM на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUTY равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCOM и FUTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCOMFUTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.27

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.64

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.52

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.59

-0.03

Корреляция

Корреляция между FCOM и FUTY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCOM и FUTY

Дивидендная доходность FCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности FUTY в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCOM
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF		0.98%0.88%0.87%0.77%1.04%0.90%0.68%0.86%2.78%11.70%2.27%2.92%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.48%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%

Просадки

Сравнение просадок FCOM и FUTY

Максимальная просадка FCOM за все время составила -46.76%, что больше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCOM и FUTY.

Загрузка...

Показатели просадок

FCOMFUTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.76%

-36.44%

-10.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-8.93%

-4.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.76%

-25.11%

-21.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.76%

-36.44%

-10.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.80%

-2.12%

-6.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-6.06%

-2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

3.75%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FCOM и FUTY

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что FCOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCOMFUTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

5.06%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

10.14%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.29%

15.53%

+4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.19%

16.92%

+4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.93%

18.99%

+1.94%