PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FCOM с FUTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCOM с FUTY

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FCOM (Fidelity MSCI Communication Services Index ETF) and FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) are both exchange-traded funds - FCOM is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA IMI Communication Services 25/50 Index, while FUTY is a Utilities Equities fund tracking the MSCI USA IMI Utilities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FCOM returned 10.71%/yr vs 8.94%/yr for FUTY. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. FCOM charges 0.08%/yr vs 0.08%/yr for FUTY.

Доходность

Сравнение доходности FCOM и FUTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCOM показывает доходность -2.60%, что значительно ниже, чем у FUTY с доходностью 6.97%. За последние 10 лет акции FCOM превзошли акции FUTY по среднегодовой доходности: 10.71% против 8.94% соответственно.

FCOM

1 день
-1.93%
1 месяц
1.65%
6 месяцев
-1.92%
С начала года
-2.60%
1 год
11.11%
3 года*
20.56%
5 лет*
6.76%
10 лет*
10.71%

FUTY

1 день
-0.65%
1 месяц
2.09%
6 месяцев
4.86%
С начала года
6.97%
1 год
12.72%
3 года*
14.56%
5 лет*
9.51%
10 лет*
8.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCOM и FUTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCOM
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF		-2.60%26.06%33.05%44.65%-38.97%13.88%28.33%26.69%-5.33%8.20%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		6.97%16.40%23.20%-7.46%1.12%17.53%-0.80%24.89%4.36%12.52%

Correlation

The correlation between FCOM and FUTY is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.32

Over the past year, the correlation between FCOM and FUTY has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FCOM и FUTY

Секторы
FCOM
FUTY

Коммуникационные услуги

98.0%

-

Технологии

1.7%

-

Потребительский циклический сектор

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.2%

Коммунальные услуги

-

99.3%

Коммуникационные услуги

FCOM
98.0%
FUTY

-

Технологии

FCOM
1.7%
FUTY

-

Потребительский циклический сектор

FCOM
0.2%
FUTY

-

Недвижимость

FCOM
0.1%
FUTY

-

Сырьевые материалы

FCOM

-

FUTY

-

Потребительский защитный сектор

FCOM

-

FUTY

-

Энергетика

FCOM

-

FUTY
0.5%

Финансовые услуги

FCOM

-

FUTY

-

Здравоохранение

FCOM

-

FUTY

-

Промышленность

FCOM

-

FUTY
0.2%

Коммунальные услуги

FCOM

-

FUTY
99.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Часто сравнивают с FCOM:
FCOM с XLCFCOM с VOXFCOM с FBMPXFCOM с FTECFCOM с IXPFCOM с FNCLFCOM с VOO
Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с VPUFUTY с XLUFUTY с FSUTXFUTY с UTESFUTY с FMATFUTY с VOOFUTY с SPLV

Доходность на риск

FCOM vs. FUTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCOM
Ранг доходности на риск FCOM: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCOM: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCOM: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCOM: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCOM: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCOM: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCOM c FUTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCOMFUTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
0.87

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
1.26

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.15

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

1.43

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.67

2.99

-0.32

FCOM vs. FUTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCOM на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUTY равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCOM и FUTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCOM и FUTY

Максимальная просадка FCOM за все время составила -46.76%, что больше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCOM и FUTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCOMFUTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.76%

-36.44%

-10.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-8.93%

-4.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.16%

-17.35%

-3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.76%

-25.11%

-21.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.76%

-36.44%

-10.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-3.86%

-1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.64%

-6.01%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

4.26%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FCOM и FUTY

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что FCOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCOMFUTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

4.34%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.92%

11.66%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

14.66%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.36%

17.08%

+4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

19.07%

+1.96%

Сравнение комиссий FCOM и FUTY

FCOM берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCOM и FUTY

Дивидендная доходность FCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности FUTY в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCOM
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF		0.99%0.88%0.87%0.77%1.04%0.90%0.68%0.86%2.78%11.70%2.27%2.92%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.59%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%

Часто задаваемые вопросы

FCOM and FUTY have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCOM has higher volatility (6.84%) compared to FUTY (4.34%). In terms of maximum drawdown, FCOM dropped -46.76% vs FUTY's -36.44%.

On 10-year performance, FCOM leads with 10.71% vs 8.94% for FUTY. On fees, FUTY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FUTY has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FCOM has performed better with a 10.71% return vs 8.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FUTY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.08% for FCOM.

FUTY has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 0.99% for FCOM.

FCOM is categorized as Large Cap Growth Equities, while FUTY is Utilities Equities. FCOM tracks MSCI USA IMI Communication Services 25/50 Index, while FUTY tracks MSCI USA IMI Utilities Index. Their fees differ too: 0.08% for FCOM and 0.08% for FUTY.

FUTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCOM и FUTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор