PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCOM с IXP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCOM с IXP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) и iShares Global Comm Services ETF (IXP).

FCOM и IXP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCOM - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Telecommunication Services 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. IXP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 1200 Communication Services 4.5/22.5/45 Capped. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FCOM и IXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) и iShares Global Comm Services ETF (IXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCOM и IXP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCOM
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF		-6.08%26.06%33.05%44.65%-38.97%13.88%28.33%26.69%-5.33%8.20%
IXP
iShares Global Comm Services ETF		-4.77%29.27%31.33%38.80%-33.40%12.77%22.16%25.23%-13.67%6.65%

Доходность по периодам

С начала года, FCOM показывает доходность -6.08%, что значительно ниже, чем у IXP с доходностью -4.77%. За последние 10 лет акции FCOM превзошли акции IXP по среднегодовой доходности: 11.09% против 8.85% соответственно.

FCOM

1 день
0.78%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-6.08%
6 месяцев
-1.89%
1 год
22.46%
3 года*
24.49%
5 лет*
7.43%
10 лет*
11.09%

IXP

1 день
0.50%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-3.63%
1 год
21.80%
3 года*
24.02%
5 лет*
8.83%
10 лет*
8.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF

iShares Global Comm Services ETF

Часто сравнивают с FCOM:
FCOM с XLCFCOM с VOXFCOM с FBMPXFCOM с FTECFCOM с FNCLFCOM с VOOFCOM с FDCF
Часто сравнивают с IXP:
IXP с XLCIXP с IYZIXP с VOOIXP с VTIIXP с QQQIXP с IYWIXP с SPYG

Сравнение комиссий FCOM и IXP

FCOM берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IXP в 0.43%.

IXP
iShares Global Comm Services ETF
FCOM
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF

Доходность на риск

FCOM vs. IXP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCOM
Ранг доходности на риск FCOM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCOM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCOM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCOM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCOM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCOM: 6161
Ранг коэф-та Мартина
IXP
Ранг доходности на риск IXP: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXP: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXP: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXP: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCOM c IXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) и iShares Global Comm Services ETF (IXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCOMIXPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.20

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.90

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.85

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

6.69

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCOM vs. IXP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCOM на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IXP равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCOM и IXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCOMIXPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.20

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.47

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.48

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.33

+0.22

Корреляция

Корреляция между FCOM и IXP составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCOM и IXP

Дивидендная доходность FCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности IXP в 3.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCOM
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF		0.99%0.88%0.87%0.77%1.04%0.90%0.68%0.86%2.78%11.70%2.27%2.92%
IXP
iShares Global Comm Services ETF		3.13%2.98%1.35%1.24%0.62%1.80%0.95%2.18%4.32%3.41%4.02%3.89%

Просадки

Сравнение просадок FCOM и IXP

Максимальная просадка FCOM за все время составила -46.76%, что меньше максимальной просадки IXP в -50.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCOM и IXP.

Загрузка...

Показатели просадок

FCOMIXPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.76%

-50.11%

+3.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-12.26%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.76%

-44.30%

-2.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.76%

-44.30%

-2.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.22%

-8.75%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-11.98%

+3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.39%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FCOM и IXP

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с iShares Global Comm Services ETF (IXP) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что FCOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCOMIXPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

5.86%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

11.16%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

18.32%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.20%

19.02%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.94%

18.50%

+2.44%