PortfoliosLab logo
Сравнение FCOM с IXP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FCOM и IXP составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности FCOM и IXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) и iShares Global Comm Services ETF (IXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
195.38%
104.24%
FCOM
IXP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCOM:

2.04

IXP:

2.01

Коэф-т Сортино

FCOM:

2.70

IXP:

2.73

Коэф-т Омега

FCOM:

1.36

IXP:

1.35

Коэф-т Кальмара

FCOM:

1.64

IXP:

2.14

Коэф-т Мартина

FCOM:

14.60

IXP:

12.11

Индекс Язвы

FCOM:

2.29%

IXP:

2.51%

Дневная вол-ть

FCOM:

16.42%

IXP:

15.10%

Макс. просадка

FCOM:

-46.76%

IXP:

-50.11%

Текущая просадка

FCOM:

-4.69%

IXP:

-5.26%

Доходность по периодам

С начала года, FCOM показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у IXP с доходностью -0.42%. За последние 10 лет акции FCOM превзошли акции IXP по среднегодовой доходности: 10.57% против 7.30% соответственно.


FCOM

С начала года

0.37%

1 месяц

-4.38%

6 месяцев

12.76%

1 год

32.34%

5 лет

10.73%

10 лет

10.57%

IXP

С начала года

-0.42%

1 месяц

-4.77%

6 месяцев

7.69%

1 год

28.39%

5 лет

10.15%

10 лет

7.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FCOM и IXP

FCOM берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IXP в 0.43%.


График комиссии IXP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.43%
График комиссии FCOM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCOM и IXP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FCOM
Ранг риск-скорректированной доходности FCOM, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCOM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCOM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCOM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCOM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCOM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

IXP
Ранг риск-скорректированной доходности IXP, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IXP, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXP, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXP, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXP, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCOM c IXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) и iShares Global Comm Services ETF (IXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FCOM, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.042.01
Коэффициент Сортино FCOM, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.702.73
Коэффициент Омега FCOM, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.361.35
Коэффициент Кальмара FCOM, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.642.14
Коэффициент Мартина FCOM, с текущим значением в 14.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.6012.11
FCOM
IXP

Показатель коэффициента Шарпа FCOM на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IXP равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCOM и IXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.04
2.01
FCOM
IXP

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCOM и IXP

Дивидендная доходность FCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности IXP в 1.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FCOM
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
0.87%0.87%0.77%1.04%0.90%0.68%0.86%2.78%7.54%2.25%2.92%2.69%
IXP
iShares Global Comm Services ETF
1.35%1.35%1.24%1.43%1.80%0.95%2.18%4.32%3.40%4.02%3.89%12.39%

Просадки

Сравнение просадок FCOM и IXP

Максимальная просадка FCOM за все время составила -46.76%, что меньше максимальной просадки IXP в -50.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCOM и IXP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-4.69%
-5.26%
FCOM
IXP

Волатильность

Сравнение волатильности FCOM и IXP

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с iShares Global Comm Services ETF (IXP) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что FCOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.44%
4.89%
FCOM
IXP