PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FCOM с VOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FCOM и VOX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности FCOM и VOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
197.28%
134.85%
FCOM
VOX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCOM:

2.22

VOX:

2.24

Коэф-т Сортино

FCOM:

2.92

VOX:

2.93

Коэф-т Омега

FCOM:

1.40

VOX:

1.40

Коэф-т Кальмара

FCOM:

1.67

VOX:

1.71

Коэф-т Мартина

FCOM:

16.67

VOX:

16.04

Индекс Язвы

FCOM:

2.16%

VOX:

2.25%

Дневная вол-ть

FCOM:

16.24%

VOX:

16.09%

Макс. просадка

FCOM:

-46.76%

VOX:

-57.18%

Текущая просадка

FCOM:

-4.08%

VOX:

-4.17%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FCOM показывает доходность 34.41%, а VOX немного ниже – 34.28%. За последние 10 лет акции FCOM превзошли акции VOX по среднегодовой доходности: 10.55% против 8.21% соответственно.


FCOM

С начала года

34.41%

1 месяц

2.01%

6 месяцев

15.89%

1 год

34.54%

5 лет

11.54%

10 лет

10.55%

VOX

С начала года

34.28%

1 месяц

2.37%

6 месяцев

15.70%

1 год

34.39%

5 лет

11.77%

10 лет

8.21%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FCOM и VOX

FCOM берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VOX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VOX
Vanguard Communication Services ETF
График комиссии VOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии FCOM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FCOM c VOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FCOM, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.222.24
Коэффициент Сортино FCOM, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.922.93
Коэффициент Омега FCOM, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.401.40
Коэффициент Кальмара FCOM, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.671.71
Коэффициент Мартина FCOM, с текущим значением в 16.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.6716.04
FCOM
VOX

Показатель коэффициента Шарпа FCOM на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOX равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCOM и VOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.22
2.24
FCOM
VOX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCOM и VOX

Дивидендная доходность FCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности VOX в 1.04%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FCOM
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
0.86%0.77%1.04%0.90%0.68%0.86%2.78%7.54%2.25%2.92%2.69%0.25%
VOX
Vanguard Communication Services ETF
1.04%1.03%0.88%0.93%0.74%0.90%2.77%3.83%2.67%3.55%2.66%3.88%

Просадки

Сравнение просадок FCOM и VOX

Максимальная просадка FCOM за все время составила -46.76%, что меньше максимальной просадки VOX в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCOM и VOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.08%
-4.17%
FCOM
VOX

Волатильность

Сравнение волатильности FCOM и VOX

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) и Vanguard Communication Services ETF (VOX) имеют волатильность 5.16% и 5.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.16%
5.02%
FCOM
VOX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab