PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCOM с VOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCOM с VOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCOM (Fidelity MSCI Communication Services Index ETF) and VOX (Vanguard Communication Services ETF) are both exchange-traded funds - FCOM is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA IMI Telecommunication Services 25/50 Index, while VOX is a Technology Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Telecommunication Services 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FCOM returned 12.03%/yr vs 9.36%/yr for VOX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FCOM charges 0.08%/yr vs 0.10%/yr for VOX.

Доходность

Сравнение доходности FCOM и VOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCOM показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у VOX с доходностью -0.54%. За последние 10 лет акции FCOM превзошли акции VOX по среднегодовой доходности: 12.03% против 9.36% соответственно.

FCOM

1 день
0.93%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
0.29%
1 год
19.84%
3 года*
23.97%
5 лет*
7.62%
10 лет*
12.03%

VOX

1 день
0.86%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
0.42%
1 год
20.31%
3 года*
24.28%
5 лет*
7.76%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCOM и VOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCOM
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF		-0.68%26.06%33.05%44.65%-38.97%13.88%28.33%26.69%-5.33%8.20%
VOX
Vanguard Communication Services ETF		-0.54%26.27%33.12%44.81%-38.85%13.83%29.12%28.03%-16.75%-5.50%

Correlation

The correlation between FCOM and VOX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.98

The correlation between FCOM and VOX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FCOM и VOX

Секторы
FCOM
VOX

Коммуникационные услуги

98.5%
98.4%

Технологии

1.2%
1.2%

Потребительский циклический сектор

0.3%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

FCOM
98.5%
VOX
98.4%

Технологии

FCOM
1.2%
VOX
1.2%

Потребительский циклический сектор

FCOM
0.3%
VOX
0.2%

Недвижимость

FCOM
0.1%
VOX
0.1%

Сырьевые материалы

FCOM

-

VOX

-

Потребительский защитный сектор

FCOM

-

VOX

-

Энергетика

FCOM

-

VOX

-

Финансовые услуги

FCOM

-

VOX

-

Здравоохранение

FCOM

-

VOX
0.0%

Промышленность

FCOM

-

VOX
0.0%

Коммунальные услуги

FCOM

-

VOX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF

Vanguard Communication Services ETF

Часто сравнивают с FCOM:
FCOM с XLCFCOM с FBMPXFCOM с FTECFCOM с IXPFCOM с FNCLFCOM с VOOFCOM с FDCF
Часто сравнивают с VOX:
VOX с XLCVOX с VGTVOX с VOOVOX с XTLVOX с IYZVOX с SPYVOX с QQQ

Доходность на риск

FCOM vs. VOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCOM
Ранг доходности на риск FCOM: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCOM: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCOM: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCOM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCOM: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCOM: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VOX
Ранг доходности на риск VOX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCOM c VOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCOMVOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.32

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
1.98

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

1.50

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.61

5.74

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCOM vs. VOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCOM на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCOM и VOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCOMVOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.32

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.37

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.45

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.44

+0.14

Просадки

Сравнение просадок FCOM и VOX

Максимальная просадка FCOM за все время составила -46.76%, что меньше максимальной просадки VOX в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCOM и VOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCOMVOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.76%

-57.18%

+10.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-13.56%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.16%

-21.15%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.76%

-46.76%

0.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.76%

-46.76%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.00%

-3.88%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-11.91%

+3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.55%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FCOM и VOX

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) и Vanguard Communication Services ETF (VOX) имеют волатильность 4.36% и 4.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCOMVOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

4.35%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.06%

11.18%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

15.47%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.17%

21.15%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

20.89%

+0.06%

Сравнение комиссий FCOM и VOX

FCOM берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VOX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCOM и VOX

Дивидендная доходность FCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности VOX в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCOM
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF		0.94%0.88%0.87%0.77%1.04%0.90%0.68%0.86%2.78%11.70%2.27%2.92%
VOX
Vanguard Communication Services ETF		0.99%0.95%1.05%1.03%0.88%0.93%0.73%0.90%2.77%3.83%2.67%3.55%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, FCOM and VOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FCOM has higher volatility (4.36%) compared to VOX (4.35%). In terms of maximum drawdown, FCOM dropped -46.76% vs VOX's -57.18%.

On 10-year performance, FCOM leads with 12.03% vs 9.36% for VOX. On fees, FCOM is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FCOM has performed better with a 12.03% return vs 9.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FCOM is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.10% for VOX.

VOX has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.94% for FCOM.

FCOM is categorized as Large Cap Growth Equities, while VOX is Technology Equities. FCOM tracks MSCI USA IMI Telecommunication Services 25/50 Index, while VOX tracks MSCI US Investable Market Telecommunication Services 25/50 Index. They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.08% for FCOM and 0.10% for VOX.

VOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCOM и VOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор