PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FCOM с FTEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FCOM и FTEC составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности FCOM и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
16.60%
8.80%
FCOM
FTEC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCOM:

2.16

FTEC:

1.39

Коэф-т Сортино

FCOM:

2.85

FTEC:

1.88

Коэф-т Омега

FCOM:

1.38

FTEC:

1.25

Коэф-т Кальмара

FCOM:

1.94

FTEC:

1.98

Коэф-т Мартина

FCOM:

14.94

FTEC:

7.00

Индекс Язвы

FCOM:

2.38%

FTEC:

4.32%

Дневная вол-ть

FCOM:

16.47%

FTEC:

21.69%

Макс. просадка

FCOM:

-46.76%

FTEC:

-34.95%

Текущая просадка

FCOM:

-2.44%

FTEC:

-2.28%

Доходность по периодам

С начала года, FCOM показывает доходность 2.74%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью 1.78%. За последние 10 лет акции FCOM уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 10.69% против 20.75% соответственно.


FCOM

С начала года

2.74%

1 месяц

1.70%

6 месяцев

16.60%

1 год

33.12%

5 лет

10.97%

10 лет

10.69%

FTEC

С начала года

1.78%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

8.80%

1 год

26.60%

5 лет

20.52%

10 лет

20.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FCOM и FTEC

И FCOM, и FTEC имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FCOM
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
График комиссии FCOM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии FTEC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCOM и FTEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FCOM
Ранг риск-скорректированной доходности FCOM, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCOM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCOM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCOM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCOM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCOM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

FTEC
Ранг риск-скорректированной доходности FTEC, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTEC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCOM c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FCOM, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.161.39
Коэффициент Сортино FCOM, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.851.88
Коэффициент Омега FCOM, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.381.25
Коэффициент Кальмара FCOM, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.941.98
Коэффициент Мартина FCOM, с текущим значением в 14.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.947.00
FCOM
FTEC

Показатель коэффициента Шарпа FCOM на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа FTEC равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCOM и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.16
1.39
FCOM
FTEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCOM и FTEC

Дивидендная доходность FCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности FTEC в 0.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FCOM
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
0.85%0.87%0.77%1.04%0.90%0.68%0.86%2.78%7.54%2.25%2.92%2.69%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
0.48%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%1.09%

Просадки

Сравнение просадок FCOM и FTEC

Максимальная просадка FCOM за все время составила -46.76%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCOM и FTEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-2.44%
-2.28%
FCOM
FTEC

Волатильность

Сравнение волатильности FCOM и FTEC

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) составляет 5.39%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что FCOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.39%
6.82%
FCOM
FTEC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab