PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCOM с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCOM с FTEC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FCOM (Fidelity MSCI Communication Services Index ETF) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both exchange-traded funds - FCOM is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA IMI Communication Services 25/50 Index, while FTEC is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FCOM returned 11.09%/yr vs 25.28%/yr for FTEC. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCOM charges 0.08%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.

Доходность

Сравнение доходности FCOM и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCOM показывает доходность -5.47%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 23.56%. За последние 10 лет акции FCOM уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 11.09% против 25.28% соответственно.

FCOM

1 день
0.32%
1 месяц
-6.44%
С начала года
-5.47%
6 месяцев
-5.56%
1 год
12.42%
3 года*
21.58%
5 лет*
5.87%
10 лет*
11.09%

FTEC

1 день
-3.70%
1 месяц
0.35%
С начала года
23.56%
6 месяцев
21.69%
1 год
47.58%
3 года*
30.58%
5 лет*
19.77%
10 лет*
25.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCOM и FTEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCOM
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF		-5.47%26.06%33.05%44.65%-38.97%13.88%28.33%26.69%-5.33%8.20%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		23.56%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-0.39%36.83%

Correlation

The correlation between FCOM and FTEC is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.68

The correlation between FCOM and FTEC shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FCOM и FTEC

Секторы
FCOM
FTEC

Коммуникационные услуги

98.0%
0.0%

Технологии

1.7%
98.3%

Потребительский циклический сектор

0.2%
0.0%

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.3%

Финансовые услуги

-

0.6%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

FCOM
98.0%
FTEC
0.0%

Технологии

FCOM
1.7%
FTEC
98.3%

Потребительский циклический сектор

FCOM
0.2%
FTEC
0.0%

Недвижимость

FCOM
0.1%
FTEC

-

Сырьевые материалы

FCOM

-

FTEC
0.0%

Потребительский защитный сектор

FCOM

-

FTEC

-

Энергетика

FCOM

-

FTEC
0.3%

Финансовые услуги

FCOM

-

FTEC
0.6%

Здравоохранение

FCOM

-

FTEC

-

Промышленность

FCOM

-

FTEC
0.6%

Коммунальные услуги

FCOM

-

FTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с FCOM:
FCOM с XLCFCOM с VOXFCOM с FBMPXFCOM с IXPFCOM с FNCLFCOM с VOOFCOM с FDCF
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с FSPTXFTEC с XLKFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Доходность на риск

FCOM vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCOM
Ранг доходности на риск FCOM: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCOM: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCOM: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCOM: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCOM: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCOM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCOM c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCOMFTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
2.10

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
2.63

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.35

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

2.94

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.25

9.03

-5.78

FCOM vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCOM на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCOM и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCOM и FTEC

Максимальная просадка FCOM за все время составила -46.76%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCOM и FTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCOMFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.76%

-34.95%

-11.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-16.26%

+2.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.16%

-27.30%

+6.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.76%

-34.95%

-11.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.76%

-34.95%

-11.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.62%

-7.72%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.65%

-5.57%

-3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

5.28%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FCOM и FTEC

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) составляет 5.56%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 11.42%. Это указывает на то, что FCOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCOMFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

11.42%

-5.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

18.65%

-6.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.76%

22.79%

-7.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.27%

25.60%

-4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.00%

24.86%

-3.86%

Сравнение комиссий FCOM и FTEC

FCOM берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCOM и FTEC

Дивидендная доходность FCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности FTEC в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCOM
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF		1.02%0.88%0.87%0.77%1.04%0.90%0.68%0.86%2.78%11.70%2.27%2.92%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.36%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Часто задаваемые вопросы

FCOM and FTEC have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTEC has higher volatility (11.42%) compared to FCOM (5.56%). In terms of maximum drawdown, FCOM dropped -46.76% vs FTEC's -34.95%.

On 10-year performance, FTEC leads with 25.28% vs 11.09% for FCOM. On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FCOM has been the lower-risk option at 5.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FTEC has performed better with a 25.28% return vs 11.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.08% for FCOM.

FCOM has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.36% for FTEC.

FCOM is categorized as Large Cap Growth Equities, while FTEC is Technology Equities. FCOM tracks MSCI USA IMI Communication Services 25/50 Index, while FTEC tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Their fees differ too: 0.08% for FCOM and 0.08% for FTEC.

FTEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCOM и FTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор