PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCOM с FBMPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCOM с FBMPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCOM (Fidelity MSCI Communication Services Index ETF) and FBMPX (Fidelity Select Communication Services Portfolio) are both funds - FCOM is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA IMI Telecommunication Services 25/50 Index, while FBMPX is a Communications Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FCOM returned 11.99%/yr vs 17.12%/yr for FBMPX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FCOM charges 0.08%/yr vs 0.74%/yr for FBMPX.

Доходность

Сравнение доходности FCOM и FBMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) и Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCOM показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у FBMPX с доходностью 9.44%. За последние 10 лет акции FCOM уступали акциям FBMPX по среднегодовой доходности: 11.99% против 17.12% соответственно.

FCOM

1 день
-0.87%
1 месяц
-2.85%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
0.27%
1 год
20.03%
3 года*
23.77%
5 лет*
7.42%
10 лет*
11.99%

FBMPX

1 день
-1.18%
1 месяц
1.96%
С начала года
9.44%
6 месяцев
11.67%
1 год
40.01%
3 года*
34.39%
5 лет*
14.32%
10 лет*
17.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCOM и FBMPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCOM
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF		-1.60%26.06%33.05%44.65%-38.97%13.88%28.33%26.69%-5.33%8.20%
FBMPX
Fidelity Select Communication Services Portfolio		9.44%37.07%35.98%56.85%-38.30%15.97%35.48%33.14%-3.52%12.60%

Correlation

The correlation between FCOM and FBMPX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.83

The correlation between FCOM and FBMPX shifts across timeframes, from 0.83 (all time) to 0.97 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FCOM и FBMPX

Секторы
FCOM
FBMPX

Коммуникационные услуги

98.5%
83.1%

Технологии

1.2%
13.1%

Потребительский циклический сектор

0.3%
2.8%

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.7%

Промышленность

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

FCOM
98.5%
FBMPX
83.1%

Технологии

FCOM
1.2%
FBMPX
13.1%

Потребительский циклический сектор

FCOM
0.3%
FBMPX
2.8%

Недвижимость

FCOM
0.1%
FBMPX

-

Сырьевые материалы

FCOM

-

FBMPX

-

Потребительский защитный сектор

FCOM

-

FBMPX

-

Энергетика

FCOM

-

FBMPX

-

Финансовые услуги

FCOM

-

FBMPX

-

Здравоохранение

FCOM

-

FBMPX
0.7%

Промышленность

FCOM

-

FBMPX
0.3%

Коммунальные услуги

FCOM

-

FBMPX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF

Fidelity Select Communication Services Portfolio

Часто сравнивают с FCOM:
FCOM с XLCFCOM с VOXFCOM с FTECFCOM с IXPFCOM с FNCLFCOM с VOOFCOM с FDCF
Часто сравнивают с FBMPX:
FBMPX с FSELXFBMPX с FBGRXFBMPX с FWRLXFBMPX с IYZFBMPX с VTCAXFBMPX с FSTCXFBMPX с VOO

Доходность на риск

FCOM vs. FBMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCOM
Ранг доходности на риск FCOM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCOM: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCOM: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCOM: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCOM: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCOM: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FBMPX
Ранг доходности на риск FBMPX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBMPX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBMPX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBMPX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBMPX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBMPX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCOM c FBMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) и Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCOMFBMPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
2.08

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.84

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.36

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

2.34

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.67

8.87

-3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCOM vs. FBMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCOM на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа FBMPX равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCOM и FBMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCOMFBMPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.08

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.62

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.78

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.65

-0.08

Просадки

Сравнение просадок FCOM и FBMPX

Максимальная просадка FCOM за все время составила -46.76%, что меньше максимальной просадки FBMPX в -61.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCOM и FBMPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCOMFBMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.76%

-61.77%

+15.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-16.90%

+3.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.16%

-23.20%

+2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.76%

-47.42%

+0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.76%

-47.42%

+0.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

-3.54%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-10.63%

+1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

4.46%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FCOM и FBMPX

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) составляет 4.24%, в то время как у Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что FCOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCOMFBMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

4.81%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

13.91%

-2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.38%

19.03%

-3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.17%

23.26%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.96%

21.97%

-1.01%

Сравнение комиссий FCOM и FBMPX

FCOM берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FBMPX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCOM и FBMPX

Дивидендная доходность FCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности FBMPX в 12.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBMPX
Fidelity Select Communication Services Portfolio		12.24%8.09%7.05%0.00%0.00%5.88%3.74%35.43%15.29%5.53%7.50%7.29%
FCOM
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF		0.94%0.88%0.87%0.77%1.04%0.90%0.68%0.86%2.78%11.70%2.27%2.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FCOM and FBMPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FBMPX has higher volatility (4.81%) compared to FCOM (4.24%). In terms of maximum drawdown, FCOM dropped -46.76% vs FBMPX's -61.77%.

FBMPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCOM и FBMPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор