PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCOM с XLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCOM с XLC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCOM (Fidelity MSCI Communication Services Index ETF) and XLC (Communication Services Select Sector SPDR Fund) are both Large Cap Growth Equities funds - FCOM tracks the MSCI USA IMI Telecommunication Services 25/50 Index while XLC tracks the S&P Communication Services Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FCOM returned 7.42%/yr vs 8.28%/yr for XLC. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. FCOM charges 0.08%/yr vs 0.13%/yr for XLC.

Доходность

Сравнение доходности FCOM и XLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) и Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCOM показывает доходность -1.60%, что значительно выше, чем у XLC с доходностью -4.49%.

FCOM

1 день
-0.87%
1 месяц
-2.85%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
0.27%
1 год
20.03%
3 года*
23.77%
5 лет*
7.42%
10 лет*
11.99%

XLC

1 день
-1.31%
1 месяц
-3.46%
С начала года
-4.49%
6 месяцев
-2.02%
1 год
11.67%
3 года*
22.40%
5 лет*
8.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCOM и XLC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FCOM
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF		-1.60%26.06%33.05%44.65%-38.97%13.88%28.33%26.69%-0.43%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		-4.49%23.08%34.71%52.82%-37.63%15.96%26.90%31.05%-16.88%

Correlation

The correlation between FCOM and XLC is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2018 г.

0.95

The correlation between FCOM and XLC has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FCOM и XLC

Секторы
FCOM
XLC

Коммуникационные услуги

98.5%
95.1%

Технологии

1.2%
4.7%

Потребительский циклический сектор

0.3%

-

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

FCOM
98.5%
XLC
95.1%

Технологии

FCOM
1.2%
XLC
4.7%

Потребительский циклический сектор

FCOM
0.3%
XLC

-

Недвижимость

FCOM
0.1%
XLC

-

Сырьевые материалы

FCOM

-

XLC

-

Потребительский защитный сектор

FCOM

-

XLC

-

Энергетика

FCOM

-

XLC

-

Финансовые услуги

FCOM

-

XLC

-

Здравоохранение

FCOM

-

XLC

-

Промышленность

FCOM

-

XLC

-

Коммунальные услуги

FCOM

-

XLC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF

Communication Services Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с FCOM:
FCOM с VOXFCOM с FBMPXFCOM с FTECFCOM с IXPFCOM с FNCLFCOM с VOOFCOM с FDCF
Часто сравнивают с XLC:
XLC с VOXXLC с SPYXLC с XLFXLC с XTLXLC с IXPXLC с VOOXLC с GXLC.L

Доходность на риск

FCOM vs. XLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCOM
Ранг доходности на риск FCOM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCOM: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCOM: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCOM: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCOM: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCOM: 3636
Ранг коэф-та Мартина
XLC
Ранг доходности на риск XLC: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLC: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLC: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLC: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLC: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLC: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCOM c XLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) и Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCOMXLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
0.88

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
1.36

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.15

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

1.11

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.67

3.72

+1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCOM vs. XLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCOM на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа XLC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCOM и XLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCOMXLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.88

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.40

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.53

+0.04

Просадки

Сравнение просадок FCOM и XLC

Максимальная просадка FCOM за все время составила -46.76%, примерно равная максимальной просадке XLC в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCOM и XLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCOMXLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.76%

-46.65%

-0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-10.57%

-2.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.16%

-17.97%

-3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.76%

-46.65%

-0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

-6.36%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-10.60%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.14%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FCOM и XLC

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что FCOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCOMXLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

3.67%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

9.57%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.38%

13.26%

+2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.17%

20.68%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.96%

22.20%

-1.24%

Сравнение комиссий FCOM и XLC

FCOM берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XLC в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCOM и XLC

Дивидендная доходность FCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности XLC в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCOM
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF		0.94%0.88%0.87%0.77%1.04%0.90%0.68%0.86%2.78%11.70%2.27%2.92%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		1.25%1.13%0.99%0.82%1.10%0.74%0.68%0.82%0.64%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FCOM and XLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FCOM has higher volatility (4.24%) compared to XLC (3.67%). In terms of maximum drawdown, FCOM dropped -46.76% vs XLC's -46.65%.

On 5-year performance, XLC leads with 8.28% vs 7.42% for FCOM. On fees, FCOM is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLC has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XLC has performed better with a 8.28% return vs 7.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FCOM is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.13% for XLC.

XLC has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.94% for FCOM.

FCOM tracks MSCI USA IMI Telecommunication Services 25/50 Index, while XLC tracks S&P Communication Services Select Sector Index. They also come from different issuers: Fidelity and State Street. Their fees differ too: 0.08% for FCOM and 0.13% for XLC.

FCOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCOM и XLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор