PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCOM с XLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCOM с XLC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) и Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC).

FCOM и XLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCOM - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Telecommunication Services 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. XLC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Communication Services Select Sector Index. Фонд был запущен 18 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FCOM и XLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) и Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCOM и XLC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FCOM
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF		-6.08%26.06%33.05%44.65%-38.97%13.88%28.33%26.69%-0.43%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		-5.20%23.08%34.71%52.82%-37.63%15.96%26.90%31.05%-16.88%

Доходность по периодам

С начала года, FCOM показывает доходность -6.08%, что значительно ниже, чем у XLC с доходностью -5.20%.

FCOM

1 день
0.78%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-6.08%
6 месяцев
-1.89%
1 год
22.46%
3 года*
24.49%
5 лет*
7.43%
10 лет*
11.09%

XLC

1 день
0.34%
1 месяц
-5.32%
С начала года
-5.20%
6 месяцев
-4.07%
1 год
16.69%
3 года*
25.63%
5 лет*
9.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF

Communication Services Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с FCOM:
FCOM с VOXFCOM с FBMPXFCOM с FTECFCOM с IXPFCOM с FNCLFCOM с VOOFCOM с FDCF
Часто сравнивают с XLC:
XLC с VOXXLC с SPYXLC с XLFXLC с XTLXLC с IXPXLC с GXLC.LXLC с VOO

Сравнение комиссий FCOM и XLC

FCOM берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XLC в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund
FCOM
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF

Доходность на риск

FCOM vs. XLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCOM
Ранг доходности на риск FCOM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCOM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCOM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCOM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCOM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCOM: 6161
Ранг коэф-та Мартина
XLC
Ранг доходности на риск XLC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLC: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLC: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCOM c XLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) и Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCOMXLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.92

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.43

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.51

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

5.11

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCOM vs. XLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCOM на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCOM и XLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCOMXLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.92

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.46

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.53

+0.02

Корреляция

Корреляция между FCOM и XLC составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCOM и XLC

Дивидендная доходность FCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности XLC в 1.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCOM
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF		0.99%0.88%0.87%0.77%1.04%0.90%0.68%0.86%2.78%11.70%2.27%2.92%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		1.26%1.13%0.99%0.82%1.10%0.74%0.68%0.82%0.64%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCOM и XLC

Максимальная просадка FCOM за все время составила -46.76%, примерно равная максимальной просадке XLC в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCOM и XLC.

Загрузка...

Показатели просадок

FCOMXLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.76%

-46.65%

-0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-11.07%

-2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.76%

-46.65%

-0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.22%

-7.07%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-10.76%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.28%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FCOM и XLC

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что FCOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCOMXLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

5.15%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

9.77%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

18.29%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.20%

20.76%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.94%

22.36%

-1.42%