Сравнение FCNVX с VBMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX).
FCNVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 мар. 2011 г.. VBMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FCNVX и VBMPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCNVX и VBMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | 0.52% | 4.51% | 5.43% | 5.86% | 0.85% | -0.06% | 1.10% | 3.00% | 1.82% | 1.42% |
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | -0.28% | 7.18% | 1.27% | 5.75% | -13.14% | -1.95% | 7.75% | 8.74% | -0.24% | 3.58% |
Доходность по периодам
С начала года, FCNVX показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у VBMPX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции FCNVX превзошли акции VBMPX по среднегодовой доходности: 2.51% против 1.62% соответственно.
FCNVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 2.51%
VBMPX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCNVX и VBMPX
FCNVX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VBMPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FCNVX vs. VBMPX — Ранг доходности на риск
FCNVX
VBMPX
Сравнение FCNVX c VBMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCNVX | VBMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.18 | 0.93 | +2.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 14.52 | 1.34 | +13.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.34 | 1.16 | +5.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 21.58 | 1.67 | +19.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 84.59 | 4.72 | +79.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCNVX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18 | 0.93 | +2.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.69 | 0.03 | +2.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.44 | 0.33 | +2.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.17 | 0.51 | +1.66 |
Корреляция
Корреляция между FCNVX и VBMPX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCNVX и VBMPX
Дивидендная доходность FCNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности VBMPX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | 3.91% | 4.41% | 5.17% | 4.97% | 1.24% | 0.24% | 0.99% | 2.45% | 2.21% | 1.30% | 1.01% | 0.48% |
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | 3.62% | 3.88% | 3.69% | 3.11% | 2.61% | 1.81% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.58% | 2.55% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок FCNVX и VBMPX
Максимальная просадка FCNVX за все время составила -2.19%, что меньше максимальной просадки VBMPX в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNVX и VBMPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCNVX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.19% | -18.90% | +16.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.20% | -2.73% | +2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.59% | -18.12% | +17.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.19% | -18.90% | +16.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -2.93% | +2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -3.54% | +3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 0.97% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCNVX и VBMPX
Текущая волатильность для Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) составляет 0.10%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что FCNVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCNVX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | 1.55% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.81% | 2.59% | -1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28% | 4.36% | -3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.27% | 5.99% | -4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.03% | 4.97% | -3.94% |