Сравнение FCNVX с PTSHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) и PIMCO Short Term Fund (PTSHX).
FCNVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 мар. 2011 г.. PTSHX управляется PIMCO. Фонд был запущен 7 окт. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности FCNVX и PTSHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCNVX и PTSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | 0.52% | 4.51% | 5.43% | 5.86% | 0.85% | -0.06% | 1.10% | 3.00% | 1.82% | 1.42% |
PTSHX PIMCO Short Term Fund | 0.55% | 4.88% | 6.43% | 6.09% | -0.55% | 0.02% | 2.75% | 2.74% | 1.51% | 2.43% |
Доходность по периодам
С начала года, FCNVX показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у PTSHX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции FCNVX уступали акциям PTSHX по среднегодовой доходности: 2.51% против 2.94% соответственно.
FCNVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 2.51%
PTSHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 2.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCNVX и PTSHX
FCNVX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PTSHX в 0.45%.
Доходность на риск
FCNVX vs. PTSHX — Ранг доходности на риск
FCNVX
PTSHX
Сравнение FCNVX c PTSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) и PIMCO Short Term Fund (PTSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCNVX | PTSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.18 | 3.08 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 14.52 | 9.70 | +4.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.34 | 3.28 | +3.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 21.58 | 11.16 | +10.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 84.59 | 42.92 | +41.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCNVX | PTSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18 | 3.08 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.69 | 2.48 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.44 | 2.20 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.17 | 1.70 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между FCNVX и PTSHX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCNVX и PTSHX
Дивидендная доходность FCNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности PTSHX в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | 3.91% | 4.41% | 5.17% | 4.97% | 1.24% | 0.24% | 0.99% | 2.45% | 2.21% | 1.30% | 1.01% | 0.48% |
PTSHX PIMCO Short Term Fund | 4.22% | 4.75% | 5.16% | 4.51% | 2.80% | 0.63% | 1.78% | 2.92% | 2.65% | 1.69% | 1.67% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок FCNVX и PTSHX
Максимальная просадка FCNVX за все время составила -2.19%, что меньше максимальной просадки PTSHX в -5.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNVX и PTSHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCNVX | PTSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.19% | -5.12% | +2.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.20% | -0.41% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.59% | -2.33% | +1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.19% | -4.79% | +2.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.21% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -0.19% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 0.11% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCNVX и PTSHX
Текущая волатильность для Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) составляет 0.10%, в то время как у PIMCO Short Term Fund (PTSHX) волатильность равна 0.21%. Это указывает на то, что FCNVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCNVX | PTSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | 0.21% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.81% | 0.94% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28% | 1.44% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.27% | 1.37% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.03% | 1.34% | -0.31% |