PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCNVX с BRCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCNVX с BRCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX).

FCNVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 мар. 2011 г.. BRCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FCNVX и BRCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCNVX и BRCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class		0.52%4.51%5.43%5.86%0.85%-0.06%1.10%3.00%1.82%1.42%
BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A		28.09%18.41%5.47%-3.44%7.77%19.18%7.75%4.20%-12.18%4.49%

Доходность по периодам

С начала года, FCNVX показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у BRCAX с доходностью 28.09%. За последние 10 лет акции FCNVX уступали акциям BRCAX по среднегодовой доходности: 2.51% против 8.47% соответственно.

FCNVX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.54%
1 год
3.88%
3 года*
5.02%
5 лет*
3.41%
10 лет*
2.51%

BRCAX

1 день
0.12%
1 месяц
9.67%
С начала года
28.09%
6 месяцев
36.55%
1 год
42.64%
3 года*
16.47%
5 лет*
13.13%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A

Часто сравнивают с FCNVX:
FCNVX с FLDRFCNVX с FJTDXFCNVX с FSHBXFCNVX с FXNAXFCNVX с FUMBXFCNVX с FFRHXFCNVX с WEFIX
Часто сравнивают с BRCAX:
BRCAX с HARDBRCAX с LCSIXBRCAX с VTIBRCAX с FADMXBRCAX с SRUUFBRCAX с BCSKXBRCAX с MCSFX

Сравнение комиссий FCNVX и BRCAX

FCNVX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BRCAX в 1.40%.

BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A
FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class

Доходность на риск

FCNVX vs. BRCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCNVX
Ранг доходности на риск FCNVX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNVX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNVX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNVX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNVX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNVX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
BRCAX
Ранг доходности на риск BRCAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRCAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRCAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRCAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRCAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRCAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCNVX c BRCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCNVXBRCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.18

2.54

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

14.52

3.07

+11.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

6.34

1.47

+4.87

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

21.58

4.74

+16.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

84.59

15.96

+68.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCNVX vs. BRCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCNVX на текущий момент составляет 3.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRCAX равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCNVX и BRCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCNVXBRCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

2.54

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.69

0.85

+1.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.44

0.60

+1.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.17

0.16

+2.01

Корреляция

Корреляция между FCNVX и BRCAX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCNVX и BRCAX

Дивидендная доходность FCNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности BRCAX в 10.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class		3.91%4.41%5.17%4.97%1.24%0.24%0.99%2.45%2.21%1.30%1.01%0.48%
BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A		10.94%14.02%4.85%3.80%9.98%16.92%0.00%0.89%0.17%0.00%2.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCNVX и BRCAX

Максимальная просадка FCNVX за все время составила -2.19%, что меньше максимальной просадки BRCAX в -60.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNVX и BRCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCNVXBRCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.19%

-60.98%

+58.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.20%

-9.22%

+9.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.59%

-20.66%

+20.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-2.19%

-38.44%

+36.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

0.00%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.05%

-28.80%

+28.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

2.74%

-2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FCNVX и BRCAX

Текущая волатильность для Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) составляет 0.10%, в то время как у Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что FCNVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCNVXBRCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

7.01%

-6.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.81%

14.86%

-14.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28%

17.12%

-15.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.27%

15.62%

-14.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.03%

14.26%

-13.23%