PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRCAX с MCSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRCAX с MCSFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX).

BRCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. MCSFX управляется MFS. Фонд был запущен 15 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности BRCAX и MCSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRCAX и MCSFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A		27.94%18.41%5.47%-3.44%7.77%19.18%7.75%-1.28%
MCSFX
MFS Commodity Strategy Fund		20.28%17.09%4.32%-7.25%12.27%26.40%-1.34%-1.69%

Доходность по периодам

С начала года, BRCAX показывает доходность 27.94%, что значительно выше, чем у MCSFX с доходностью 20.28%.

BRCAX

1 день
0.84%
1 месяц
11.88%
С начала года
27.94%
6 месяцев
36.77%
1 год
42.90%
3 года*
16.42%
5 лет*
13.17%
10 лет*
8.46%

MCSFX

1 день
0.46%
1 месяц
6.91%
С начала года
20.28%
6 месяцев
26.86%
1 год
29.49%
3 года*
12.79%
5 лет*
12.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A

MFS Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с BRCAX:
BRCAX с HARDBRCAX с LCSIXBRCAX с VTIBRCAX с FCNVXBRCAX с FADMXBRCAX с BCSKXBRCAX с SRUUF
Часто сравнивают с MCSFX:
MCSFX с PDBCMCSFX с PCLPXMCSFX с BRCYXMCSFX с FIFGXMCSFX с BCSKXMCSFX с DCMSXMCSFX с MEIAX

Сравнение комиссий BRCAX и MCSFX

BRCAX берет комиссию в 1.40%, что меньше комиссии MCSFX в 1.89%.

MCSFX
MFS Commodity Strategy Fund
BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A

Доходность на риск

BRCAX vs. MCSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRCAX
Ранг доходности на риск BRCAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRCAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRCAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRCAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRCAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRCAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
MCSFX
Ранг доходности на риск MCSFX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSFX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRCAX c MCSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRCAXMCSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.58

1.84

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.11

2.35

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.34

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.74

3.19

+1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.98

9.29

+6.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRCAX vs. MCSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRCAX на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа MCSFX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRCAX и MCSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRCAXMCSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

1.84

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.37

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.31

-0.15

Корреляция

Корреляция между BRCAX и MCSFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRCAX и MCSFX

Дивидендная доходность BRCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.95%, что меньше доходности MCSFX в 12.51%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A		10.95%14.02%4.85%3.80%9.98%16.92%0.00%0.89%0.17%0.00%2.58%
MCSFX
MFS Commodity Strategy Fund		12.51%15.05%2.25%1.04%26.24%54.80%0.15%0.86%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRCAX и MCSFX

Максимальная просадка BRCAX за все время составила -60.98%, что больше максимальной просадки MCSFX в -37.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRCAX и MCSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRCAXMCSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.98%

-37.16%

-23.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-9.56%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.66%

-37.16%

+16.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-1.59%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.81%

-18.70%

-10.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

3.28%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности BRCAX и MCSFX

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что BRCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRCAXMCSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

6.45%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.88%

13.51%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

16.69%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

34.14%

-18.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.27%

29.85%

-15.58%