PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FCNCA с SOXQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FCNCA и SOXQ составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение FCNCA с SOXQ

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).

SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX / Semiconductor. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCNCA или SOXQ.

Доходность

Сравнение доходности FCNCA и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCNCA:

0.12

SOXQ:

-0.17

Коэф-т Сортино

FCNCA:

0.40

SOXQ:

0.09

Коэф-т Омега

FCNCA:

1.06

SOXQ:

1.01

Коэф-т Кальмара

FCNCA:

0.09

SOXQ:

-0.17

Коэф-т Мартина

FCNCA:

0.22

SOXQ:

-0.39

Индекс Язвы

FCNCA:

13.30%

SOXQ:

17.13%

Дневная вол-ть

FCNCA:

39.91%

SOXQ:

44.91%

Макс. просадка

FCNCA:

-63.51%

SOXQ:

-46.01%

Текущая просадка

FCNCA:

-22.42%

SOXQ:

-19.94%

Доходность по периодам

С начала года, FCNCA показывает доходность -13.68%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью -5.33%.

FCNCA

С начала года

-13.68%

1 месяц

2.42%

6 месяцев

-22.02%

1 год

2.67%

3 года

41.57%

5 лет

39.04%

10 лет

22.74%

SOXQ

С начала года

-5.33%

1 месяц

10.92%

6 месяцев

-5.28%

1 год

-9.26%

3 года

19.67%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Citizens BancShares, Inc.

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCNCA и SOXQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FCNCA
Ранг риск-скорректированной доходности FCNCA, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCNCA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNCA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNCA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNCA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNCA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг риск-скорректированной доходности SOXQ, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCNCA c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FCNCA на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа SOXQ равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCNCA и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCNCA и SOXQ

Дивидендная доходность FCNCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности SOXQ в 0.72%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FCNCA
First Citizens BancShares, Inc.		0.39%0.33%0.27%0.28%0.23%0.29%0.30%0.38%0.31%0.34%0.46%0.47%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.72%0.68%0.87%1.36%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCNCA и SOXQ

Максимальная просадка FCNCA за все время составила -63.51%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNCA и SOXQ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FCNCA и SOXQ

First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) имеют волатильность 8.95% и 9.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...