PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCNCA с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCNCA с SOXQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).

SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FCNCA и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCNCA и SOXQ

2026 (YTD)20252024202320222021
FCNCA
First Citizens BancShares, Inc.		-11.07%1.99%49.46%87.73%-8.35%-3.09%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		10.67%43.11%20.16%66.74%-35.59%24.82%

Доходность по периодам

С начала года, FCNCA показывает доходность -11.07%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 10.67%.

FCNCA

1 день
0.65%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-11.07%
6 месяцев
9.64%
1 год
2.96%
3 года*
26.57%
5 лет*
18.33%
10 лет*
23.01%

SOXQ

1 день
0.37%
1 месяц
0.89%
С начала года
10.67%
6 месяцев
18.44%
1 год
82.34%
3 года*
35.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Citizens BancShares, Inc.

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с FCNCA:
FCNCA с PNCFCNCA с ALLYFCNCA с EWBCFCNCA с JPMFCNCA с ADBEFCNCA с SPYFCNCA с GS
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с QQQMSOXQ с FSELXSOXQ с XSD

Доходность на риск

FCNCA vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCNCA
Ранг доходности на риск FCNCA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNCA: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNCA: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNCA: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNCA: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNCA: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCNCA c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCNCASOXQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

2.06

-1.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.34

2.67

-2.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.38

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

4.80

-4.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.46

17.46

-17.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCNCA vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCNCA на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCNCA и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCNCASOXQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

2.06

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.60

-0.18

Корреляция

Корреляция между FCNCA и SOXQ составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCNCA и SOXQ

Дивидендная доходность FCNCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности SOXQ в 0.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCNCA
First Citizens BancShares, Inc.		0.42%0.37%0.33%0.27%0.28%0.23%0.29%0.30%0.38%0.31%0.34%0.46%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.46%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCNCA и SOXQ

Максимальная просадка FCNCA за все время составила -63.51%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNCA и SOXQ.

Загрузка...

Показатели просадок

FCNCASOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.51%

-46.01%

-17.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.00%

-15.59%

-8.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.63%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.49%

-7.44%

-11.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.95%

-13.37%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.77%

4.80%

+5.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FCNCA и SOXQ

Текущая волатильность для First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) составляет 7.76%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 12.56%. Это указывает на то, что FCNCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCNCASOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.76%

12.56%

-4.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.41%

26.26%

-4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.46%

40.14%

-6.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.85%

36.09%

+5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.05%

36.09%

+1.96%