PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение FCNCA с SOXQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCNCA с SOXQ

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).

SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX / Semiconductor. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCNCA или SOXQ.

Корреляция

Корреляция между FCNCA и SOXQ составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FCNCA и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
116.04%
43.53%
FCNCA
SOXQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCNCA:

0.15

SOXQ:

-0.16

Коэф-т Сортино

FCNCA:

0.53

SOXQ:

0.06

Коэф-т Омега

FCNCA:

1.07

SOXQ:

1.01

Коэф-т Кальмара

FCNCA:

0.19

SOXQ:

-0.19

Коэф-т Мартина

FCNCA:

0.51

SOXQ:

-0.45

Индекс Язвы

FCNCA:

12.70%

SOXQ:

16.71%

Дневная вол-ть

FCNCA:

39.38%

SOXQ:

44.38%

Макс. просадка

FCNCA:

-63.51%

SOXQ:

-46.01%

Текущая просадка

FCNCA:

-22.08%

SOXQ:

-24.65%

Доходность по периодам

С начала года, FCNCA показывает доходность -13.30%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью -10.89%.

FCNCA

С начала года

-13.30%

1 месяц

17.19%

6 месяцев

-15.62%

1 год

6.05%

5 лет

38.38%

10 лет

22.92%

SOXQ

С начала года

-10.89%

1 месяц

24.26%

6 месяцев

-16.73%

1 год

-6.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Citizens BancShares, Inc.

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCNCA и SOXQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FCNCA
Ранг риск-скорректированной доходности FCNCA, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCNCA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNCA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNCA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNCA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNCA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг риск-скорректированной доходности SOXQ, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCNCA c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FCNCA на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа SOXQ равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCNCA и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.15
-0.16
FCNCA
SOXQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCNCA и SOXQ

Дивидендная доходность FCNCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности SOXQ в 0.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FCNCA
First Citizens BancShares, Inc.		0.39%0.33%0.27%0.28%0.23%0.29%0.30%0.38%0.31%0.34%0.46%0.47%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.77%0.68%0.87%1.36%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCNCA и SOXQ

Максимальная просадка FCNCA за все время составила -63.51%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNCA и SOXQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-22.08%
-24.65%
FCNCA
SOXQ

Волатильность

Сравнение волатильности FCNCA и SOXQ

Текущая волатильность для First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) составляет 13.96%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 21.42%. Это указывает на то, что FCNCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.96%
21.42%
FCNCA
SOXQ

Пользовательские портфели с FCNCA или SOXQ

Core Speculative Portfolio
14%
YTD
AIQ
QTUM
IETC
SOXQ
BOTZ
IGPT
HACK
GRID
IAI
NUKZ
IRBO
ARKW
IBIT
GLD
apz
13%
YTD
SNEX
PGR
ORLY
NBN
LPLA
LLY
COKE
JBL
FCNCA
CBZ
AZO
TPL
STLD
CHG.DE
AIT
RHM.DE
ANET
AXON
LINC
ARES
CORT
META
MUSA
TJX
AAPL
BMI
1 / 11

Последние обсуждения

Transactional Portfolio Use

I am trying to understand how to make the best use of transactional portfolios. At first I thought it is useful when tracking the performance of a self-managed fund. You add cash to it, transact in equities, adding each transaction to the portfolio. It then shows you its performance wrt. to a benchmark. The broker does this for you anyway, but the whole reason I started evaluating Portfolioslab is so that I can separate my single broker account into thematic baskets ("thematic funds") and track their performance individually.

The transactional portfolio in Portfolioslab does not seem to work that way. It does not consider the changes in cash position, ie. any profit/loss made on equity transactions. It does not seem to be suited for track the assets of a fund, so to speak. What good is transactional portfolio then?

EG

14 мая 24 г. Posted in general
589

VUG vs FOCPX

FOCPX vs VUG is absolutely incorrect. I ran the same comparison on Morning star and FOCPX has out performed but your graph shows the opposite.

what is the source of this data. is it trust worthy.

SK

08 ноября 24 г. Posted in general
350

Additions to Wishlist: Monte-Carlo Simulations

Hello Dmitry,

Is it possible to add Monte-Carlo simulations to the list of available tools? Since Portfolioslab doesn't have it, I need to use some other Websites just to run Monte-Carlos of my portfolios. Thank you!

Investing_4Fun

25 августа 24 г. Posted in general
429