PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCN с VSEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FCN с VSEC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FCN (FTI Consulting, Inc.) and VSEC (VSE Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — FCN in Consulting Services, VSEC in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, FCN returned 13.54%/yr vs 22.17%/yr for VSEC. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FCN и VSEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FTI Consulting, Inc. (FCN) и VSE Corporation (VSEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCN показывает доходность -17.81%, что значительно ниже, чем у VSEC с доходностью 29.59%. За последние 10 лет акции FCN уступали акциям VSEC по среднегодовой доходности: 13.54% против 22.17% соответственно.

FCN

1 день
-2.74%
1 месяц
-8.09%
С начала года
-17.81%
6 месяцев
-20.16%
1 год
-13.16%
3 года*
-9.16%
5 лет*
0.32%
10 лет*
13.54%

VSEC

1 день
2.76%
1 месяц
28.54%
С начала года
29.59%
6 месяцев
24.22%
1 год
65.06%
3 года*
61.95%
5 лет*
35.70%
10 лет*
22.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCN и VSEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCN
FTI Consulting, Inc.		-17.81%-10.62%-4.03%25.41%3.51%37.33%0.96%66.06%55.12%-4.70%
VSEC
VSE Corporation		29.59%82.26%47.93%39.19%-22.35%59.55%2.54%28.56%-37.81%25.45%

Correlation

The correlation between FCN and VSEC is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г.

0.12

The correlation between FCN and VSEC shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.19 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

FCN:

$10.96

VSEC:

$2.73

Коэффициент P/E

FCN:

12.81

VSEC:

81.96

Коэффициент PEG

FCN:

2.35

VSEC:

1.15

Коэффициент P/S

FCN:

0.88

VSEC:

4.36

Общая выручка (12 мес.)

FCN:

$3.87B

VSEC:

$1.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

FCN:

$1.23B

VSEC:

$105.32M

EBITDA (12 мес.)

FCN:

$462.64M

VSEC:

$128.59M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FTI Consulting, Inc.

VSE Corporation

Часто сравнивают с FCN:
FCN с HURNFCN с BAHFCN с ICFIFCN с EFXFCN с ACNFCN с VRSKFCN с SPY
Часто сравнивают с VSEC:
VSEC с TDGVSEC с CMTLVSEC с UAVSVSEC с VOOVSEC с SCHGVSEC с ICFIVSEC с AUPH

Доходность на риск

FCN vs. VSEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCN
Ранг доходности на риск FCN: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCN: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCN: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCN: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCN: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCN: 77
Ранг коэф-та Мартина
VSEC
Ранг доходности на риск VSEC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSEC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSEC: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSEC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSEC: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSEC: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCN c VSEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTI Consulting, Inc. (FCN) и VSE Corporation (VSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCNVSECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
1.17

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.51
1.90

-2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.23

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

2.16

-2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

6.02

-7.50

FCN vs. VSEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCN на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа VSEC равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCN и VSEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCN и VSEC

Максимальная просадка FCN за все время составила -88.02%, что больше максимальной просадки VSEC в -76.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCN и VSEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCNVSECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.02%

-76.09%

-11.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.93%

-30.31%

+5.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.22%

-30.31%

-8.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.22%

-47.58%

+8.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

-76.09%

+36.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.22%

-1.75%

-37.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.30%

-30.64%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.88%

10.92%

-2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FCN и VSEC

Текущая волатильность для FTI Consulting, Inc. (FCN) составляет 8.05%, в то время как у VSE Corporation (VSEC) волатильность равна 16.68%. Это указывает на то, что FCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCNVSECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.05%

16.68%

-8.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.01%

47.25%

-24.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.60%

55.90%

-28.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.15%

46.61%

-17.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.52%

47.19%

-16.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCN и VSEC

FCN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCN
FTI Consulting, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSEC
VSE Corporation		0.18%0.23%0.42%0.77%0.85%0.59%0.94%0.89%1.00%0.54%0.51%0.68%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FCN и VSEC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FTI Consulting, Inc. и VSE Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
983.35M
324.58M
(FCN) Общая выручка
(VSEC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FCN и VSEC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности FTI Consulting, Inc. и VSE Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%20222023202420252026
31.2%
0
Активы портфеля
FCN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FTI Consulting, Inc. сообщила о валовой прибыли в 306.83M при выручке в 983.35M, что соответствует валовой рентабельности в 31.2%.

VSEC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VSE Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 324.58M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FCN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FTI Consulting, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.92M при выручке в 983.35M, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.

VSEC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VSE Corporation сообщила об операционной прибыли в 32.75M при выручке в 324.58M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.

FCN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FTI Consulting, Inc. сообщила о чистой прибыли в 57.63M при выручке в 983.35M, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.

VSEC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VSE Corporation сообщила о чистой прибыли в 29.06M при выручке в 324.58M, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.

Часто задаваемые вопросы

FCN and VSEC have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSEC has higher volatility (16.68%) compared to FCN (8.05%). In terms of maximum drawdown, FCN dropped -88.02% vs VSEC's -76.09%.

VSEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCN и VSEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор