Сравнение FCN с VSEC
FCN (FTI Consulting, Inc.) and VSEC (VSE Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — FCN in Consulting Services, VSEC in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, FCN returned 13.75%/yr vs 19.16%/yr for VSEC. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FCN и VSEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCN показывает доходность -9.47%, что значительно ниже, чем у VSEC с доходностью 1.98%. За последние 10 лет акции FCN уступали акциям VSEC по среднегодовой доходности: 13.75% против 19.16% соответственно.
FCN
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -7.97%
- С начала года
- -9.47%
- 6 месяцев
- -6.28%
- 1 год
- -5.19%
- 3 года*
- -6.97%
- 5 лет*
- 2.34%
- 10 лет*
- 13.75%
VSEC
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 4.52%
- 1 год
- 34.31%
- 3 года*
- 51.83%
- 5 лет*
- 29.45%
- 10 лет*
- 19.16%
Сравнение доходности по годам FCN и VSEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCN FTI Consulting, Inc. | -9.47% | -10.62% | -4.03% | 25.41% | 3.51% | 37.33% | 0.96% | 66.06% | 55.12% | -4.70% |
VSEC VSE Corporation | 1.98% | 82.26% | 47.93% | 39.19% | -22.35% | 59.55% | 2.54% | 28.56% | -37.81% | 25.45% |
Correlation
The correlation between FCN and VSEC is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1996 г. | 0.12 |
The correlation between FCN and VSEC shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.20 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FCN:
$10.96
VSEC:
$2.73
FCN:
14.11
VSEC:
64.50
FCN:
2.59
VSEC:
0.91
FCN:
0.97
VSEC:
3.43
FCN:
$3.87B
VSEC:
$1.18B
FCN:
$1.23B
VSEC:
$105.32M
FCN:
$462.64M
VSEC:
$128.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCN vs. VSEC — Ранг доходности на риск
FCN
VSEC
Сравнение FCN c VSEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTI Consulting, Inc. (FCN) и VSE Corporation (VSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCN | VSEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.16 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 1.14 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 3.29 | -3.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCN | VSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 0.64 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.64 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.41 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.26 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок FCN и VSEC
Максимальная просадка FCN за все время составила -88.02%, что больше максимальной просадки VSEC в -76.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCN и VSEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCN | VSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.02% | -76.09% | -11.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.14% | -30.31% | +7.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.77% | -30.31% | -7.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.77% | -47.58% | +9.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.77% | -76.09% | +38.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.05% | -22.68% | -10.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.29% | -30.68% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.60% | 10.47% | -2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCN и VSEC
Текущая волатильность для FTI Consulting, Inc. (FCN) составляет 11.47%, в то время как у VSE Corporation (VSEC) волатильность равна 22.49%. Это указывает на то, что FCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCN | VSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.47% | 22.49% | -11.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.58% | 45.62% | -23.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.85% | 53.79% | -26.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.00% | 46.09% | -17.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.47% | 46.97% | -16.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCN и VSEC
FCN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCN FTI Consulting, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSEC VSE Corporation | 0.23% | 0.23% | 0.42% | 0.77% | 0.85% | 0.59% | 0.94% | 0.89% | 1.00% | 0.54% | 0.51% | 0.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FCN и VSEC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FTI Consulting, Inc. и VSE Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FCN и VSEC
FCN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FTI Consulting, Inc. сообщила о валовой прибыли в 306.83M при выручке в 983.35M, что соответствует валовой рентабельности в 31.2%.
VSEC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VSE Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 324.58M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FCN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FTI Consulting, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.92M при выручке в 983.35M, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.
VSEC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VSE Corporation сообщила об операционной прибыли в 32.75M при выручке в 324.58M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
FCN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FTI Consulting, Inc. сообщила о чистой прибыли в 57.63M при выручке в 983.35M, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.
VSEC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VSE Corporation сообщила о чистой прибыли в 29.06M при выручке в 324.58M, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
Часто задаваемые вопросы
FCN and VSEC have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSEC has higher volatility (22.49%) compared to FCN (11.47%). In terms of maximum drawdown, FCN dropped -88.02% vs VSEC's -76.09%.
VSEC currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCN и VSEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор